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  • 应用STATA学习计量经济学原理(第4版)
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应用STATA学习计量经济学原理(第4版)

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浙江嘉兴
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作者(美)李·C.阿德金斯//R.卡特·希尔|译者:曹书军//林健怡

出版社重庆大学

ISBN9787562494416

出版时间2015-10

装帧其他

开本其他

定价69元

货号3439018

上书时间2024-11-04

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   商品详情   

品相描述：全新
商品描述
目录
第1章  stata简介
  1.1 启动Stata
  1.2 开启界面
  1.3 退出Stata 
  1.4 《计量经济学原理》的Stata数据文件
  1.5 打开Stata数据文件
  1.6 变量窗
  1.7 数据描述与概要统计量
  1.8 Stata帮助系统
  1.9 Stata命令语法 
  1.10 文档存储 
  1.11 使用数据浏览窗 
  1.12 使用Stata制图
  1.13 使用Stata Do文件 
  1.14 创建和管理变量 
  1.15 使用Stata密度函数 
  1.16 使用和展示标量 
  1.17 标量对话窗 
  1.18 使用因子变量 
第2章  简单线性回归模型
  2.1 食品支出数据
  2.2 计算概要统计量
  2.3 创建散点图 
  2.4 回归分析
  2.5 运用Stata获得预测值 
  2.6 估计非线性关系 
  2.7 用指示变量进行回归 
第3章  区问估计和假设检验
  3.1 区间估计
  3.2 假设检验 
  3.3 p值
第4章  预测、拟合优度和建模
  4.1 最小二乘预测 
  4.2 拟合优度的度量 
  4.3 缩放和转换数据的影响 
  4.4 残差分析
  4.5 多项式模型
  4.6 估计对数线性工资方程
  4.7 双对数模型
第5章  多元回归模型
  5.1 模型举例
  5.2 最小二乘预测
  5.3 抽样的精确度
  5.4 置信区间
  5.5 假设检验
  5.6 多项式方程
  5.7 交互作用
  5.8 拟合优度
第6章  多元回归模型：更多推断 
  6.1 F检验
  6.2 非样本信息
  6.3 模型设定
  6.4 数据质量差，共线性与不显著
第7章  使用指示变量
  7.1 指示变量
  7.2 应用指示变量
  7.3 线性概率模型
  7.4 处理效应
  7.5 双重差分估计
第8章  异方差
  8.1 异方差的性质
  8.2 检测异方差
  8.3 异方差一致标准误差
  8.4 广义最小二乘估计量
  8.5 线性概率模型的异方差
第9章  时问序列数据回归：平稳变量
  9.1 引言
  9.2 有限分布滞后
  9.3 序列相关
  9.4 序列相关的其他检验
  9.5 序列相关误差估计
  9.6 自回归分布滞后模型
  9.7 预测
  9.8 乘数分析
  9.9 附录
第10章  随机解释变量和矩估计
  10.1 工资方程的最小二乘估计
  10.2 二阶最小二乘
  10.3 用多余工具变量进行IV估计
  10.4 内生性的豪斯曼检验
  10.5 测试多余工具的有效性
  10.6 弱工具变量的检验
  10.7 CRAGG-DONALD F统计量的计算
  10.8 模拟实验
第11章  联立方程模型
  11.1 松露的供给和需求
  11.2 估计简约形式方程
  11.3 松露需求的2SLS估计
  11.4 松露供给的2SLS估计 
  11.5 鱼的供给与需求 
  11.6 鱼的价格和数量方程的简约形式
  11.7 鱼需求的2SLS估计 
  11.8 2SLS替代形式
  11.9 蒙特卡洛模拟结果
第12章  时问序列数据回归：非平稳数据
  12.1 平稳数据与非平稳数据 
  12.2 伪回归
  12.3 平稳性的单位根检验
  12.4 整合与协整
第13章  向量误差修正和向量自回归模型
  13.1 向量误差修正(VEC)和向量自回归(VAR)模型
  13.2 估计向量误差修正(VEC)模型
  13.3 估计向量自回归(VAR)模型
  13.4 脉冲响应与方差分解 
第14章  时变波动率与自回归条件异方差(ARCH)模型
  14.1 自回归条件异方差(ARCH)模型和时变波动率
  14.2 估计、检验和预测
  14.3 扩展
第15章  面板数据模型
  15.1 微观计量面板数据
  15.2 混合数据模型
  15.3 固定效应模型
  15.4 随机效应估计
  15.5 回归方程组
  15.6 混合模型
第16章  定性和受限因变量模型.
  16.1 二元因变量模型
  16.2 二值选择的Logit模型
  16.3 多项Logit
  16.4 条件Logit 
  16.5 有序选择模型
  16.6 计数模型 
  16.7 删失数据模型
  16.8 选择偏差 
附录A 基本数学工具
  A.1 Stata的数学及逻辑运算符
  A.2 数学函数
  A.3 Generate命令的扩展
  A.4 计算器
  A.5 科学计数法
  A.6 数值的求导和积分
附录B 概率论基础知识
  B.1  Stata概率函数
  B.2 二项分布
  B.3 正态分布
  B.4 t分布
  B.5 F分布
  B.6 卡方分布
  B.7 随机数
附录C 统计推论回顾
  C.1 检查HIP数据
  C.2 使用模拟数据
  C.3 中心极限定理
  C.4 区间估计
  C.5 检验正态总体均值
  C.6 检验正态总体方差
  C.7 检验两个正态总体均值相等
  C.8 检验两个正态总体方差相等
  C.9 正态性检验
  C.10 极大似然估计
  C.11 核密度估计

内容摘要
 R.卡特·希尔、李·C.阿德金斯著的《应用STATA学习计量经济学原理(第4版)》为，《计量经济学原理》（第四版，威利出版社，2011出版，下称POE4）的配套辅导用书。本书既非教科书POE4的替代教材，也非独立的计算机软件应用手册。某种意义来讲，本书是教科书POE4的补充材料，教你如何使用STATA11软件来演示教科书中的案例。因此，本书对学习计量经济学的学生，以及其他利用STATA做计量分析的研究人员而言，都可以作为指导用书。

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