多元时间序列模型/格致方法定量研究系列

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浙江嘉兴

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作者(美)帕特里克·T.布兰特//约翰·T.威廉姆斯|主编:吴晓刚|译者:辛济云

出版社上海世纪格致

ISBN9787543222014

出版时间2012-12

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开本其他

定价15元

货号2447220

上书时间2024-11-04

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商品描述: 导语摘要
《多元时间序列模型》由帕特里克·T.布兰特、约翰·T.威廉姆斯编著，本书作者讨论了4种主要的时间序列数据建模方法：自回归整合移动平均模型、同时方程模型、误差纠正模型和向量自回归模型。他们集中于向量自回归模型的设定、估计和推论，以及格兰杰因果关系检验和通过冲击反应函数来对变量之间动态关系进行评价。同时，本书还提供了两个向量自回归模型的具体运用实例。

目录
序
第1章  前言
第2章  对多元时间序列模型的介绍
    第1节同时方程方法
    第2节自回归整合移动平均模型
    第3节误差纠正模型和伦敦经济学院方法
    第4节向量自回归
    第5节比较和总结
第3章  基本的向量自回归模型
    第1节动态结构方程模型
    第2节向量自回归的简化形式
    第3节向量自回归模型与动态同时方程模型的关系
    第4节模型的运用
    第5节向量自回归模型的设定与分析
    第6节其他设定问题
    第7节向量自回归模型中的单位根和误差纠正
    第8节对向量自回归模型的批评
第4章  向量自回归分析范例
    第1节公众态度和宏观政党参与
    第2节有效公司税率
    第3节结论
附录
注释
参考文献
译名对照表

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