复杂金融系统中的随机与延迟
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浙江嘉兴
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作者李江城|责编:李一心
出版社经济科学
ISBN9787521830057
出版时间2022-06
装帧平装
开本其他
定价86元
货号31479450
上书时间2024-10-22
商品详情
- 品相描述：全新
- 商品描述
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商品简介
本书主要探讨了复杂的金融系统中随机性与延迟性。本书的内容主要源自于2011年至2018年期间发表的20余篇SCI和SSCI论文、作者完成的博士和博士后研究工作、国家自然基金“股市逃逸与共振现象中金融稳定性研究”、博士后面上项目“股票价格动力学模型统计推断及应用”、教育厅项目“农业病虫害巨灾定损及其保险产品定价研究”和云南财经大学人才引进课题“股票逃逸现象中风险的研究”等课题研究成果。
作者简介
李江城，博士，统计学博士后，教授，博士研究生导师；云南财经大学金融学院副院长；云南省万人计划青年拔尖人才、昆明市中青年后备人才、国家自然基金通讯评审专家、量化金融与保险分会理事等；主持国自科2项、其他省部级项目8项；已发表近40篇SCI论文，20余篇被SSCI收录；获得云南省哲学社科三等奖2次、其他各类奖项近20次、多个靠前SCI期刊杰出审稿专家称号等。
目录
第一章 绪论
第一节 研究问题与意义
第二节 研究动态的概述
第三节 研究思路意义与前景
第四节 研究方案
第二章 金融市场
第一节 金融市场的概述
第二节 金融市场的功能
第三节 金融市场的趋势
第三章 投资基础理论
第一节 投资的简介
第二节 收益和风险
第三节 最优风险资产组合
第四节 定价理论
第五节 投资绩效分析
第四章 金融物理学基础
第一节 金融物理学的研究对象
第二节 实验经济物理学基础
第三节 随机动力学简介
第五章 贝叶斯方法
第一节 后验分布
第二节 贝叶斯推断
第三节 贝叶斯计算
第六章 信息时间延迟性与市场稳定性
第一节 平均逃逸时间与稳定性
第二节 稳定性与非线性的赫斯顿（Heston）模型
第三节 信息延迟与稳定性
第七章 金融危机环境中的价格稳定性
第一节 延迟对稳定性影响
第二节 延迟与风险收益稳定性
第三节 周期信息与稳定性
第八章 金融系统中的随机共振
第一节 股票市场共振
第二节 延迟与共振
第九章 时间延迟抑制羊群效应
第一节 研究背景
第二节 延迟赫斯顿模型
第三节 延迟赫斯顿模型的贝叶斯估计
第四节 股票收益的统计性质
第五节 正收益的平均驻留时间
第十章 投资组合稳定性
第一节 组合动力学模型
第二节 金融危机的组合模型
第三节 马科维兹组合与逃逸时间
第十一章 巨灾保险概述
第一节 风险、巨灾风险和农业巨灾
第二节 巨灾保险制度
第三节 农业巨灾保险
第十二章 病虫害巨灾实证研究
第一节 病虫害的平均逃逸研究
内容摘要
本书主要探讨了复杂的金融系统中随机性与延迟性。信息的随机作用和时间延迟与自然系统中的噪声和时间延迟是相似的。噪声和时间延迟效应在诸如物理系统
、生态系统、化学反应和社会科学等自然系统中是一个广泛存在的现象，对系统既能增益也会损害系统稳定。
金融系统作为一个复杂的系统，其核心的运行单位为政府、企业、机构及个人等投资者。信息的随机作用和时间延迟最终又会直接或间接地对投资者造成冲击，必然影响着金融系统中的投资者行为动力学过程，有可能诱发投资者非理性行为加剧，造成金融市场价格剧烈波动，乃至成为金融危机的重要
源头之一。这会给国民经济和政治环境都带来不利的影响。金融系统是经济社会的大动脉，是经济稳定运行的重要基石。因此，我们有必要引入金融物理和贝叶斯统
计的研究方法和发展新的理论，就信息引起的随机作用和时间延迟对金融系统中投资者行为影响机制展开深入研究，建立随机延迟的投资者行为动力学模型，探讨随机延迟的复杂金融系统中物性变化，找到适当的调控方法增益好的作用，调控坏的影响。
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