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期权的前沿理论与实分析

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浙江嘉兴
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作者编者:黄勉//何康//王夕阳|责编:台啸天

出版社上海财大

ISBN9787564237851

出版时间2021-08

装帧平装

开本其他

定价78元

货号31252121

上书时间2024-10-19

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品相描述：全新
商品描述
作者简介

黄勉，上海财经统计与管理学院教授、博士生导师、数量金融与风险管理中心主任。于中国科技统计与金融系，博士于宾西法尼亚州立统计系。入选上海市浦江人才计划，上海市晨光计划，上海市青年拔尖人才开发计划，第十七届高等院校霍英东青年教师奖二等奖。黄勉博士的研究方向包括现代统计学理论，数据挖掘、机器学习、期权定价和量化投资，研究成果被国际统计学期刊以及经济、管理和人工智能领域的期刊多次引用。



目录
第一章  期权知识简介
  1.1  期权定价和期权市场简介
  1.2  期权基础知识
  1.3  隐含波动率
  1.4  希腊字母
  1.5  状态价格密度
  1.6  动态对冲
第二章  期权定价模型
  2.1  参数定价模型
  2.2  非参数定价模型
  2.3  半参数定价模型
  2.4  约束定价模型
  2.5  数值模拟和实证分析
第三章  波动率和波动率交易
  3.1  波动率
  3.2  波动率指数
  3.3  波动率交易
第四章  状态价格分布的推断和交易策略
  4.1  时间序列状态价格分布
  4.2  状态价格分布的比较与检验
  4.3  偏度交易
  4.4  峰度交易
  4.5  基于状态价格分布差异的期权交易
第五章  期权投资的风险度量
  5.1  期权组合收益的近似表示
  5.2  期权组合的方差
  5.3  期权组合的VaR
  5.4  期权组合的CVaR
  5.5  实证分析
第六章  均值一方差框架下的期权组合优化
  6.1  均值一方差框架下的期权组合
  6.2  Greek有效组合
  6.3  离散时间下期权投资组合的多期优化
  6.4  实证分析
第七章  动态优化与期权套利
  7.1  动态优化与随机控制
  7.2  动态优化下的期权套利
  7.3  实证分析
第八章  期权做市策略
  8.1  期权做市的研究回顾
  8.2  单个期权的做市模型
  8.3  最优报价
  8.4  多个期权的做市模型
  8.5  实证分析
第九章  市场完备性、测度变换和鞅方法
  9.1  无套利机会与完备性
  9.2  完备市场的定价
  9.3  非完备市场的定价
  9.4  测度变换的经济学解释
  9.5  鞅方法的应用
参考文献

内容摘要
 本书介绍了近年来期权投资和定价方面的前沿理论方法，并结合中国期权市场的实际数据进行大量的实证
分析。主要内容包括各类期
权定价模型、波动率和高阶矩的套利交易、期权组合的风险度量、期权组合优化、
期权对冲、期权做市、测度变换和鞅方法等。
本书注重理论联系实际，可作为经管类高年级本科生和研究生学习期权投资方法的阅读材料，也适合作为从事实际期权业界人士进行期权投资交易的参考资料。

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