固定收益证券第四版

图书标准信息

• 作者 类承曜 著
• 出版社 中国人民大学出版社
• 出版时间 2016-11
• 版次 4
• ISBN 9787300234731
• 定价 36.00元
• 装帧 平装
• 开本 16开
• 纸张 胶版纸
• 页数 296页
• 字数 431千字
• 丛书 经济管理类课程教材·金融系列

【内容简介】

　　本书理论与实践紧密结合，既全面介绍了与固定收益证券有关的基础理论，又详细地讲述了基础理论在实践中的具体应用；既有对固定收益证券入门知识的介绍，又有对一些债权方面的重要问题的深入分析。

　　本次修订，除了对前版中的错误、一些陈旧的数据和内容进行更新外，一个重要的变化是增加了“信用风险”一章，该章详细介绍了信用风险的定义、分类，重点介绍了各类债券的信用评级方法和信用管理工具。

【作者简介】

　　类承曜，经济学博士，中国人民大学财政金融学院党委副书记，教授。中国人民大学投资研究所副所长，中国银行间市场交易商协会债券培训专家。讲授课程主要有：投资学、公司理财、固定收益证券、金融机构风险管理等。研究方向主要有：证券投资学、固定收益证券、金融监管研究、公司财务等。

【目录】

第一章  债券的基本知识     1  
第一节 固定收益证券和债券的定义    1 
第二节 债券的风险    8 
第三节 债券的种类   10  
第四节 中国债券品种   19   
第二章  债券市场和债券交易   27  
第一节 固定收益证券市场的定义和分类   27  
第二节 债券的发行市场   34  
第三节 债券的流通市场和价格形成方式   35  
第四节 债券的结算和交易方式   38 
第五节 中国国债市场   41  
第六节 债券评级   45   
第三章  债券的价格    49  
第一节 货币的时间价值   49  
第二节 债券的价值   55  
第三节 复杂情况下债券价值的计算   58
第四章  债券的收益率    66  
第一节 债券收益率的衡量   66
第二节 债券总收益的潜在来源   75  
第三节 衡量债券组合的历史业绩     79  
第五章  债券价格波动性的衡量    83  
第一节 债券价格与收益率的关系   83  
第二节 债券价格波动性的特点   86  
第三节 价格波动性的衡量Ⅰ：基点价格值和价格变化的收益值  91  
第四节 价格波动性的衡量Ⅱ：凸性和久期    93  
第六章  利率决定与利率结构    122  
第一节 利率概述   122  
第二节 名义利率的决定   124  
第三节 利率风险结构   128  
第四节 利率期限结构   130  
第五节 推导收益率曲线   138  
第六节 利用收益率曲线正确计算债券价格   142   
第七章  债券投资组合管理策略    146  
第一节 债券投资组合策略的选择   146  
第二节 消极的债券组合管理   147  
第三节 积极的债券组合管理   156  
第四节 期限分析     164
第五节 收益率曲线变动策略   166  
第六节 或有免疫策略   168   
第八章  利率衍生金融工具简介    172  
第一节 远期利率合约和利率期货   172  
第二节 利率期权   182  
第三节 利率互换合约   193  
第四节 利率上限、利率下限和利率双限   197   
第九章  利率衍生工具的定价    200  
第一节 保证金账户交易和套利     200  
第二节 利率远期合约的现金流模式和远期价格确定  201
第三节 利率期货的定价    203  
第四节 利率期权的定价   210  
第五节 利率互换的定价   225  
第六节 利率上限和利率下限的价值   228   
第十章  附加期权的债券分析    235  
第一节 可赎回债券的特性分析   236  
第二节 可赎回债券价格的确定   238  
第三节 可转换债券   241  
第四节 附加选择权债券的收益率和风险衡量    249  
第十一章  信用风险    253  
第一节 固定收益证券的信用风险分类   253  
第二节 固定收益证券的信用风险分析和度量   254  
第三节 固定收益证券信用风险的管理   276   
参考文献    281