配对交易:基本的一种对冲套利交易
￥ 66.75 6.7折 ￥ 100 九五品
仅1件
作者麦永冠, 王苏生
出版社哈尔滨工业大学出版社
ISBN9787560355719
出版时间2016-02
版次1
装帧平装
开本16开
纸张胶版纸
页数152页
字数99999千字
定价100元
上书时间2025-01-01
商品详情
- 品相描述：九五品
- 商品描述
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基本信息
书名:配对交易:基本的一种对冲套利交易
定价：100.00元
作者:麦永冠, 王苏生
出版社：哈尔滨工业大学出版社
出版日期：2016-02-01
ISBN：9787560355719
字数：140000
页码：152
版次：1
装帧：平装
开本：32开
商品重量：
编辑推荐
《配对交易:基本的一种对冲套利交易》可作为高等学校金融、证券相关专业本科生、硕士生和博士研究生教材，也可供对冲、公私募基金、证券、银行等金融从业人员参考使用。
内容提要
《配对交易:基本的一种对冲套利交易》指出了10个有价值的问题，展望了其研究趋势；构建了4种交易方法，发现有效市场不一定配对交易；深入研究了两级行业配对交易，通过纯统计配对方法寻找优股票和改进交易策略将是研究重点；构建了“WM—FTBD王麦折回首日建仓改进策略”，发现有效建仓策略总体可改进收益，但也承担更多风险，配对交易在发展中国家将有广阔空间；提出了纯统计配对交易目标与价差统计特征关系的多元非线性回归模型。
目录
章概述 1.1金融市场 1.2对冲 1.3套利 1.4对冲与套利 1.5对冲套利交易与配对交易 第2章绪论 2.1选题背景及研究目的与意义 2.2国内外研究现状及评价 2.3研究内容和技术路线 第3章配对交易模型目标和价差统计特征 3.1配对交易概述 3.2模型与计量公式 3.3交易目标与评价标准 3.4狭义价差统计特征 3.5广义价差统计特征 3.6参数选择标准及主要参数 3.7数据及计算说明 本章小结 第4章配对交易统计础及沪深港实证检验 4.1配对交易统计方法 4.2统计基础和检验 4.3实证分析 本章小结 第5章配对交易与纯统计配对交易 5.1纯统计配对交易 5.2行业分类 5.3实证结果与分析 本章小结 第6章配对交易建仓改进策略及沪深港实证检验 6.1配对交易建仓策略 6.2理论推导 6.3实证分析和讨论 本章小结 第7章纯统计配对交易收益与广义价差统计特征关系 7.1纯统计配对交易广义价差统计特征 7.2回归方法 7.3实证结果 本章小结 结论 附录部分配对交易软件著作权成果 参考文献
作者介绍
序言
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【封面】
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