布朗运动和随机计算
￥ 20.5 4.6折 ￥ 45 九五品
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作者[美] 爱卡拉察斯（Karatzas,I.）,[美] 施里夫
出版社世界图书出版公司
ISBN9787506272933
出版时间2006-05
版次1
装帧平装
开本16开
纸张胶版纸
页数470页
定价45元
上书时间2024-08-03
商品详情
- 品相描述：九五品
- 商品描述
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基本信息
书名:布朗运动和随机计算
定价：45.00元
作者:[美] 爱卡拉察斯（Karatzas,I.）,[美] 施里夫（Shreve,S.E.） 著
出版社：世界图书出版公司
出版日期：2006-05-01
ISBN：9787506272933
字数：
页码：470
版次：2
装帧：平装
开本：24开
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编辑推荐
《布朗运动和随机计算》(第2版)初版于1988年，1991年出第2版，之后Springer已重印8次，《布朗运动和随机计算》(第2版)是2005年的第8次重印版。
内容提要
本书是Springer《数学研究生丛书》之113卷，是国内外公认的金融数学经典教材，各章有习题详解。本书初版于1988年，1991年出第2版，之后Springer已重印8次,本书是2005年的第8次重印版。
目录
PrefaceSuggestions for the ReaderInterdependence of the ChaptersFrequently Used NotationCHAPTER 1 Martingales， Stopping Times， and Filtrations1.1. Stochastic Processes and (y-Fields1.2. Stopping Times1.3. Continuous-Time Martingales1.4. The Doob-Meyer Decomposition1.5. Continuous， Square-Integrable Martingales1.6. Solutions to Selected Problems1.7. NotesCHAPTER 2 BrowniaMotion2.1. Introduction2.2. First Constructioof BrowniaMotion2.3. Second Constructioof BrowniaMotion2.4. The Space C[0， ∞)， Weak Convergence， and Wiener Measure2.5. The Markov Property2.6. The Strong Markov Property and the ReflectioPrinciple2.7. BrowniaFiltrations2.8. Computations Based oPassage Times2.9. The BrowniaSample Paths2.10. Solutions to Selected Problems2.11. NotesCHAPTER 3 Stochastic Integration3.1 Introduction3.2 Constructioof the Stochastic Integral3.3 The Change-of-Variable Formula3.4 Representations of Continuous Martingales iTerms of BrowniaMotion……CHAPTER 4 BrowniaMotioand Partial Differential EquationsCHAPTER 5 Stochastic Differential EquationsCHAPTER 6 P.Levys Theory of BrowniaLocal TimeBibliographyIndex
作者介绍
序言
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【封面】
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