金融物理学
￥ 26 ￥ 25.5 九五品
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浙江杭州
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作者(英)约翰逊
出版社高等教育出版社
ISBN9787040314786
出版时间2011-07
版次1
装帧平装
开本16开
纸张胶版纸
定价25.5元
上书时间2024-03-19
商品详情
- 品相描述：九五品
- 商品描述
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基本信息
书名:金融物理学
定价：25.50元
作者:(英)约翰逊
出版社：高等教育出版社
出版日期：2011-07-01
ISBN：9787040314786
字数：
页码：
版次：1
装帧：平装
开本：16开
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内容提要
金融市场是“行为复杂性”中令人迷醉的例子，它是真实世界中的复杂系统，其演化方式由众多交易者的决策结果所决定，交易者们都试图在这场巨大的全局“博弈”中赢利。Neil F.Johnson编著的《金融物理学》从当今流行的学科――复杂性和复杂系统中吸取了的概念，来说明如下几方面的问题：金融市场的行为如何；为什么金融市场要以这样的方式运行；如果知道金融市场的这些行为，为了将金融风险减小到低程度，我们能够做些什么。在有关金融市场动力学的几个似乎无伤大雅的假设基础上，人们建立起来了标准的金融理论。《金融物理学》将会说明在解决重要的实际问题时，这些假设会给出令人误解的答案。这些实际问题包括降低金融风险、预测金融危机和股市暴跌之类的事件以及对衍生产品进行定价等。 《金融物理学》可作为金融物理方向研究生必修课或物理学专业本科高年级学生选修课的教材，也可作为对金融物理感兴趣的物理教师和物理研究工作者进入金融物理学这一交叉学科的入门教材，同时也为标准金融理论研究者提供新的研究视角。
目录
章 金融市场是一个复杂系统1.1 金融中的实际问题1.2 复杂系统和复杂 金融市场概述1.4 观察市场第二章 标准金融理论2.1 标准金融理论中存在的问题2.2 随机游走2.3 风险：意想不到的厚尾现象2.4 在Black-Scholes期权定价理论框架内消除风险第三章 沿华尔街的复杂行走3.1 面对程式化事实3.2 统计工具和数据包3.3 经验分析3.4 挑战标准理论3.5 面向一般随机过程的理论框架3.6 市场中的时间关联效应第四章 具有全局相互作用的金融市场模型4.1 自下而上的建模方法4.2 两人成伴，三人成群4.3 “去不去酒吧？”4.4 从酒吧到市场4.5 模型选择4.6 EI Farol市场模型4.7 EI Farol市场模型动力学4.8 EI Farol市场模型的静态性质：波动率的起源第五章 具有局域相互作用的金融市场模型5.1 聚集效应与羊群效应5.2 信息传递：EZ模型5.3 解析模型：生成函数方法5.4 逾渗问题5.5 格子上的Cont-Bouchand模型5.6 变化多端5.7 修正的EZ模型5.8 其他微观市场模型第六章 真实市场中的非零风险6.1 再论衍生产品6.2 对冲降低风险6.3 零风险6.4 定价和对真实资产变动的对冲6.5 公式的推广第七章 确定性动力学、混沌和危机7.1 与非线性共存7.2 金融和经济活动中的非线性动力学模型7.3 金融危机和暴跌7.4 预测未来：谁将成为亿万富翁进一步读物
作者介绍
序言
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