固定收益证券
￥ 23.19 5.9折 ￥ 39 九五品
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作者张雪莹
出版社清华大学出版社
ISBN9787302618089
出版时间2022-09
版次1
装帧平装
开本16开
纸张胶版纸
页数187页
字数99999千字
定价39元
上书时间2024-07-14
商品详情
- 品相描述：九五品
- 商品描述
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基本信息
书名:固定收益证券
定价：39.00元
作者:张雪莹
出版社：清华大学出版社
出版日期：2022-09-01
ISBN：9787302618089
字数：304000
页码：187
版次：2
装帧：平装
开本：16开
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内容提要
《固定收益证券（第2版）/高等院校金融学专业系列教材》在内容上吸收了近年来固定收益证券方面的理论研究成果，同时紧密联系固定收益证券、衍生产品市场发展及投资实践的新动态，通过介绍大量的实际案例，深入浅出地诠释了全书内容，使读者在掌握专业理论知识的同时，能够迅速提高固定收益证券分析与操作的能力。 《固定收益证券（第2版）/高等院校金融学专业系列教材》共分为8章，主要内容包括固定收益证券基础、债券价格与利率、利率期限结构的理论与拟合、利率期限结构的动态模型、固定收益证券投资管理、固定收益衍生产品概述、固定收益衍生产品定价模型、内嵌期权固定收益类产品的价值分析。 《固定收益证券（第2版）/高等院校金融学专业系列教材》既可以作为高等院校金融、经济、管理等相关专业的高年级本科生和硕士研究生的教材，也可以作为理论研究人员和金融从业者的参考书。
目录
章 固定收益证券基础 1节 固定收益证券概述 1一、固定收益证券的定义及基本要素 1二、固定收益证券的分类 4第二节 我国固定收益证券市场简介 14一、我国固定收益证券市场发展简史 14二、我国固定收益证券市场的现状 17本章小结 24复习思考题 25第二章 债券价格与利率 26节 货币时间价值 26一、货币时间价值的相关概念 26二、货币时间价值的计算 27第二节 利率的相关概念与计算 28一、零息债券利率和贴现因子 28二、远期利率 29三、贴现因子、即期利率及瞬时远期利率之间的关系 31第三节 市场利率体系 32一、同业拆借市场利率 32二、回购利率 34三、债券市场利率 35四、我国其他重要的利率指标 35第四节 债券价格与利率敏感性 37一、债券价格的相关概念 37二、债券价格对利率变化的敏感度 38本章小结 42复习思考题 43第三章 利率期限结构的理论与拟合 45节 利率期限结构及收益率曲线 46一、利率期限结构及相关概念 46二、利率期限结构的研究意义 48第二节 传统利率期限结构的理论与实证 50一、传统利率期限结构理论的主要内容 50二、传统利率期限结构理论的实证检验 52第三节 利率期限结构与收益率曲线的拟合技术 54一、息票剥离法 54二、样条估计法 56三、Nelson-Siegel模型和Svensson模型 59四、利率期限结构拟合技术的计算机实现 62第四节 国内外利率期限结构曲线拟合的实践 63一、利率期限结构估计方法应满足的原则 63二、国外的情况 64三、我国的情况 65本章小结 68复习思考题 68第四章 利率期限结构的动态模型 71节 动态利率模型概述 72一、动态利率模型的分类与演进 72二、动态利率模型的数学基础 74第二节 单因素利率模型 77一、常见的单因素均衡利率模型 77二、常见的单因素无套利模型 81三、无套利利率模型的二叉树实现与债券定价 85第三节 多因素利率模型 91一、多因素利率模型的产生背景 91二、常见的多因素利率模型 92三、利率期限结构的宏观—金融模型 94本章小结 96复习思考题 98第五章 固定收益证券投资管理 99节 影响债券市场的主要因素 99一、宏观基本面对债券市场的影响 99二、债券市场供求分析 102三、信用利差及其影响因素 103第二节 固定收益证券投资组合策略 104一、消极型债券投资策略 105二、积极型债券投资策略 108本章小结 115复习思考题 116第六章 固定收益衍生产品概述 118节 远期利率协议 119一、远期利率协议的相关概念和功能 119二、远期利率协议的基本要素 119三、远期利率协议在我国的应用状况 121第二节 利率期货和债券远期 122一、利率期货的相关概念和功能 122二、利率期货的发展历史和现状 123三、利率期货合约的主要品种及基本要素 124四、债券远期 127第三节 利率互换 127一、利率互换的相关概念和要素 127二、利率互换的主要功能 130三、利率互换的发展历史和现状 132四、基于利率互换的套利交易 134第四节 利率期权 136一、利率期权的相关概念和分类 136二、交易所交易的利率期权品种介绍 136三、常见的场外交易期权 138四、利率期权的发展历史和现状 141第五节 信用违约互换 143一、信用违约互换的相关概念 143二、信用违约互换的发展历史和市场概况 145三、信用违约互换在我国的发展状况 146本章小结 147复习思考题 148第七章 固定收益衍生产品定价模型 150节 利率期货的定价 151一、短期国债期货定价 151二、中长期国债期货定价 152第二节 利率互换的定价 153一、基于债券组合分解的利率互换定价公式 154二、运用远期利率协议给利率互换定价 155第三节 利率期权的定价 156一、利率期权定价的一般公式 157二、利率上限和利率下限的定价方法 157本章小结 160复习思考题 161第八章 内嵌期权固定收益类产品的 价值分析 162节 可赎回债券与可回售债券 163一、可赎回债券与可回售债券的基本特征和发展状况 163二、可赎回债券与可回售债券的价值分析 165第二节 可转换公司债券 170一、可转换公司债券的基本概念 170二、可转换公司债券的基本要素 171三、可转换公司债券在我国的实践情况 173四、可转换公司债券的价值分析方法 174第三节 利率挂钩型结构化产品及其定价 175一、利率挂钩型结构化产品的基本概念及分类 175二、利率挂钩型结构化产品的发展状况 178三、利率挂钩型结构化产品的价值分析 179本章小结 185复习思考题 186参考文献 188
作者介绍
张雪莹，山东财经大学经济与管理学院副教授。主要从事金融市场、证券等研究。从教以来，一直强调教学与时俱进，贴合时代需求。在教学上力图改变学生专业学习上理论有余而实践不足的现状，积极培养学生在专业学习上的发展和创新精神。多篇学术论文和设计作品在国内的核心刊物和中文核心刊物上发表。
序言
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