金融风险度量概论
￥ 15.02 3.1折 ￥ 49 九五品
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作者(美)莫里森 著,汤大马,李松 译,汤大马 审校
出版社清华大学出版社
ISBN9787302203551
出版时间2009-08
版次1
装帧平装
开本16开
纸张胶版纸
页数405页
字数99999千字
定价49元
上书时间2024-06-30
商品详情
- 品相描述：九五品
- 商品描述
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基本信息
书名:金融风险度量概论
定价：49.00元
作者:(美)莫里森 著,汤大马,李松 译,汤大马 审校
出版社：清华大学出版社
出版日期：2009-08-01
ISBN：9787302203551
字数：596000
页码：405
版次：1
装帧：平装
开本：16开
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编辑推荐
《金融风险度量概论》除了介绍常用的风险度量技术之外，还为那些不熟悉金融和统计学的读者准备了相关章节。我们的目标是将风险度量技术应用到银行面临的四类主要风险上面：市场风险，信用风险，资产负债管理风险和操作风险。
内容提要
这是一本关于金融风险度量、金融风险管理完整、详尽的操作指南。《金融风险度量概论》系统介绍了风险度量的基本概念、理论基础、实施方法以及进展；全面阐述了《巴塞尔银行资本协议》的理论基础与实施途径。结合具体实例，分别介绍了银行市场风险、资产负债管理风险、信用风险以及操作风险的概念、范围以及度量理论与方法。终将各种金融风险的度量技术综合在一起，形成了一套完整的银行主要风险度量体系。 《金融风险度量概论》深入讨论了涉及银行风险度量的一些核心概念： ·经济资本 ·风险调整资本回报率（RAROC） ·股东增值（SVA） ·在险价值（VaR） ·资产负债管理（ALM） ·信用风险 ·市场风险 ·操作风险 ·风险分散 ·巴塞尔资本协议 《金融风险度量概论》适用于金融企业的高级管理人员、风险管理人员、业务管理人员以及相关专业的学生。
目录
章 银行风险管理基础第2章 银行整体层面的风险度量：经济资本和RAROC第3章 统计学基础第4章 交易工具第5章 市场风险度量第6章 在险价值计算第7章 在险价值贡献度第8章 VaR结果验证第9章 计算市场风险资本0章 克服VaR方法的局限性1章 市场风险管理2章 资产负债管理简介3章 资产负债管理中的利率风险度量4章 资产负债管理中的资金流动性风险5章 资金转移定价与ALM风险管理6章 信用风险简介7章 信贷结构8章 单笔授信的风险度量9章 单笔授信中的风险参数估计第20章 信贷组合的风险度量（部分）第21章 信贷组合的风险度量（第二部分）第22章 贷款的风险调整绩效与定价第23章 信用风险的监管资本第24章 操作风险第25章 风险分散与银行RAROC术语表
作者介绍
作为一名资深的风险管理顾问，克里斯·莫里森（Chris Marrison）博士在交易风险、信用风险、业务控制、资产负债管理、新兴市场以及项目融资等诸多领域都具有丰富的实践经验。莫里森博士曾经就任Capital Markets Company的管理总监和Oliver Wyman & Co.的高级协调主管，他
序言
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【封面】
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