金融数学引论
￥ 40.46 6.0折 ￥ 67 九五品
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作者R.J.Williams 著
出版社高等教育出版社
ISBN9787040469127
出版时间2017-01
版次1
装帧精装
开本16开
纸张胶版纸
页数150页
字数99999千字
定价67元
上书时间2024-05-21
商品详情
- 品相描述：九五品
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基本信息
书名:金融数学引论
定价：67元
作者:R.J.Williams 著
出版社：高等教育出版社
出版日期：2017-01-01
ISBN：9787040469127
字数：210000
页码：150
版次：1
装帧：精装
开本：16开
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内容提要
《美国数学会经典影印系列:金融数学引论(英文版)》一开始讨论了欧式和美式衍生产品在离散二叉树模型（即离散时间和离散状态）下套期保值和定价的基本思想的发展，然后介绍了一个一般的离散有限市场模型，并在此场合中证明了资产定价的一些基本定理。概率论中的诸如条件期望、滤波、（超）鞅、等价鞅测度、鞅表示等工具，在这个简单的离散框架下被首次用到，从而搭建了通向连续（时间和状态）场合的桥梁，后者需要布朗运动和随机分析的概念。连续场合中最简单的模型是著名的Black—Scholes模型，欧式和美式衍生产品的定价和套期保值因此有所发展。《美国数学会经典影印系列:金融数学引论(英文版)》最后介绍了连续市场模型的一些基本定理，这个模型在多个方面推广了简单Black—Scholes模型。
目录
PrefaceChapter 1．Financial Markets and Derivatives1．1．Financial Markets1．2．Derivatives1．3．ExerciseChapter 2．Binomial Model2．1．Binomial or CRR Model2．2．Pricing a EuropeaContingent Claim2．3．Pricing aAmericaContingent Claim2．4．ExercisesChapter 3．Finite Market Model3．1．Definitioof the Finite Market Model3．2．First Fundamental Theorem of Asset Pricing3．3．Second Fundamental Theorem of Asset Pricing3．4．Pricing EuropeaContingent Claims3．5．Incomplete Markets3．6．Separating Hyperplane Theorem3．7．ExercisesChapter 4．Black-Scholes Model4．1．Preliminaries4．2．Black-Scholes Model4．3．Equivalent Martingale Measure4．4．EuropeaContingent Claims4．5．Pricing EuropeaContingent Claims4．6．EuropeaCall Optio- Black-Scholes Formula4．7．AmericaContingent Claims4．8．AmericaCall Option4．9．AmericaPut Option4．10．ExercisesChapter 5．Multi-dimensional Black-Scholes Model5．1．Preliminaries5．2．Multi-dimensional Black-Scholes Model5．3．First Fundamental Theorem of Asset Pricing5．4．Form of Equivalent Local Martingale Measures5．5．Second Fundamental Theorem of Asset Pricing5．6．Pricing EuropeaContingent Claims5．7．Incomplete Markets5．8．ExercisesAppendix A．Conditional Expectatioand LP-SpacesAppendix B．Discrete Time Stochastic ProcessesAppendix C．Continuous Time Stochastic ProcessesAppendix D．BrowniaMotioand Stochastic IntegrationD．1．BrowniaMotionD．2．Stochastic Integrals (with respect to Browniamotion)D．3．Ito ProcessD．4．Ito FormulaD．5．Girsanov TransformationD．6．Martingale RepresentatioTheoremBibliographyIndex
作者介绍
序言
★本书叙述清晰，结构合理，大部分结果都有详细的证明。每章都配有习题，是一本很全面的教材。 ——EMS Newsletter
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【封面】
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