新古典金融学
￥ 13 2.6折 ￥ 49.8 九五品
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作者【美】斯蒂芬·A. 罗斯 著
出版社中国人民大学出版社
ISBN9787300245430
出版时间2017-07
版次1
装帧平装
开本16开
纸张胶版纸
页数260页
字数99999千字
定价49.8元
上书时间2024-05-09
商品详情
- 品相描述：九五品
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基本信息
书名:新古典金融学
定价：49.80元
作者:【美】斯蒂芬·A. 罗斯 著
出版社：中国人民大学出版社
出版日期：2017-07-01
ISBN：9787300245430
字数：110000
页码：260
版次：1
装帧：平装
开本：128开
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内容提要
《新古典金融学》根据金融领域近几十年在理论和实证上的进展,对现代金融学的基本原理进行了简明而有力的阐述。斯蒂芬?Ａ.罗斯发展了无套利原理，将资产定价和金融市场上没有免费的午餐这样的简单命题紧密联系起来，他还与约翰?考克斯（ＪｏｈｎＣｏｘ）一起提出了与无套利相关联的风险中性定价的概念。在本书中，罗斯以强有力的证据说明，这些概念是现代金融学，特别是市场有效性的重要支柱。在一个有效的市场中，价格将反映市场所拥有的所有信息，因此，任何利用普遍可获得的信息以击败市场的交易企图注定都要失败。 与此形成鲜明对比，当前流行的看法是由研究金融市场上一些明显的异象而兴起的行为金融学的解释，它认为，市场价格会受到投资者心理冲动的影响。但是罗斯表明，无须借助心理学，新古典金融理论也能为行为金融学所迷恋的很多异象提供简单而丰富的解释。这本精心撰写的著作是在普林斯顿大学本德海姆金融研究中心（Ｂｅｎｄｈｅｉｍ ＣｅｎｔｅｒｆｏｒＦｉｎａｎｃｅｏｆＰｒｉｎｃｅｔｏｎ Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ）主办的普林斯顿金融讲座的首讲讲义基础上完成的，可以说是对正在进行的市场有效性辩论的重要贡献，也可作为学者或实务工作者在金融学基础方面有用的入门读物。
目录
章 无套利：金融学基本定理0011.1 无套利原理：金融学基本定理0051.2 表示定理0171.3 期权定价0231.4 表示定理的一些更深层次的应用0321.5 公司财务0421.6 结论044第2章 确定定价核的边界，资产定价和完全市场049 2.1 不完全市场上的定价核0552.2 解释定价核的边界：无套利和新古典消费理论0592.3 定价核波动率的上界0722.4 结论性计算以及关于基于消费的模型和股权风险溢价的一些注解082附录087第3章 有效市场0933.1 检验有效市场假说和资产定价模型1113.2 橙汁期货市场和噪声1143.3 事件研究———利用有效市场理论1173.4 有效市场的检验理论1223.5 对有效市场的一些实证性怀疑观点1333.6 结论142附录144第4章 用新古典观点研究行为金融学———封闭式基金之谜1474.1 封闭式基金之谜1554.2 新古典主义理论1594.3 基于信息的溢价1714.4 动态分配策略1764.5 新古典主义模型和时间序列数据1884.6 结论199参考文献204索引219译后记229
作者介绍
斯蒂芬?Ａ.罗斯，麻省理工学院弗朗哥? 莫迪格里安尼（ＦｒａｎｃｏＭｏｄｉｇｌｉａｎｉ）金融学和经济学教授。他是套利定价理论的创立者，风险中性定价和衍生品二叉树定价模型的共同发现者，也是金融学教科书《公司理财》（ＣｏｒｐｏｒａｔｉｏｎＦｉｎａｎｃｅ）一书的合著者。
序言
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【封面】
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