FOF组合基金
￥ 59 3.1折 ￥ 188 九五品
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北京通州
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作者丁鹏
出版社电子工业出版社
ISBN9787121360022
出版时间2019-03
版次1
装帧平装
开本16开
纸张胶版纸
页数689页
字数99999千字
定价188元
上书时间2024-04-14
商品详情
- 品相描述：九五品
- 商品描述
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基本信息
书名:FOF组合基金
定价：188.00元
作者:丁鹏
出版社：电子工业出版社
出版日期：2019-03-01
ISBN：9787121360022
字数：1025000
页码：689
版次：2
装帧：平装
开本：16开
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内容提要
本书主要阐述了有关FOF组合基金的理论、架构和实践问题。全书分为3篇。其中，母基金篇阐述了FOF基金入门、投资组合理论、资产配置、智慧贝塔、星潮评价体系、择基模型、公募FOF配置、私募FOF配置、业绩归因分析、风险管理等；子基金篇阐述了相对价值策略、量化择时策略、事件驱动策略、期权策略等；国外经验篇介绍了美国主流的资产管理公司及国外主流对冲基金的情况。 本书适合从事资产管理行业，包括银行、信托、保险、券商、期货公司、第三方理财及私募基金的相关人士阅读，特别适合从事渠道和资金及资产配置的专业人士阅读。
目录
母基金篇
章FOF基金入门3
1.1FOF基本概念3
1.1.1FOF是什么3
1.1.2FOF的核心价值5
1.1.3FOF的定位9
1.1.4FOF的运作流程10
1.1.5FOF的分类15
1.1.6FOF与MOM18
1.2FOF发展历史20
1.2.1国外FOF市场20
1.2.2国外共同基金FOF发展历程23
1.2.3美国FOF基金主要管理人25
1.2.4国外FOHF发展历史31
1.2.5FOHF管理机构34
1.2.6国内FOF发展历史36
1.2.7FOF监管的中外对比38
1.2.8中国证券类私募FOF面临的问题44
1.3FOF成功的关键47
1.3.1管理人评价47
1.3.2策略的分类评估51
1.3.3资产配置54
1.3.4风险管理59
1.3.5业绩归因69
1.4私募基金法规解读75
1.4.1主要法律75
1.4.2基金业协会规则76
1.4.3私募基金与证券相关法律80
第2章投资组合理论84
2.1证券组合选择理论84
2.1.1理论产生的背景84
2.1.2单只证券的收益率与风险85
2.1.3证券组合的收益率与风险87
2.1.4证券组合的选择89
2.2资本资产定价模型91
2.2.1资本资产定价模型的理论91
2.2.2资本市场线与证券市场线93
2.2.3资本资产定价模型的应用97
2.2.4传统资本资产定价模型的扩展101
2.3策略组合理论105
2.3.1基本概念105
2.3.2策略的评估110
2.3.3策略的筛选与组合115
2.3.4策略的资金分配119
2.3.5小结122
第3章资产配置124
3.1基本概念124
3.1.1择时之难125
3.1.2配置决定收益129
3.1.3几个核心理念133
3.1.4为什么要分散化134
3.2配置模式137
3.2.1股债模式137
3.2.2全天候策略140
3.2.3耶鲁基金模式147
3.2.4美林时钟模式151
3.3配置方法154
3.3.1核心-卫星模式154
3.3.2杠铃配置模式157
3.3.3逆向配置模式158
3.3.4成本平均模式160
3.3.5买入并持有模式161
3.3.6组合保险策略162
3.3.7恒定混合策略165
3.4配置模型167
3.4.1多资产配置理论167
3.4.2均值-方差模型169
3.4.3风险平价模型175
3.5多资产配置产品176
3.5.1代表性产品177
3.5.2美国市场多资产策略产品180
3.6国内固定收益资产182
3.6.1主要债券类型182
3.6.2债券价值分析187
第4章智慧贝塔（SmartBeta）193
4.1SmartBeta简介193
4.1.1SmartBeta是什么193
4.1.2SmartBeta的演进194
4.1.3SmartBeta的分类197
4.1.4SmartBeta的市场199
4.1.5SmartBeta的表现202
4.2SmartBeta在A股市场中的实证研究203
4.2.1基于权重优化的SmartBeta204
4.2.2基于风险因子的SmartBeta210
4.2.3基于风险因子组合的SmartBeta221
4.3SmartBeta在指数基金中的应用222
4.4SmartBeta的挑战与未来224
4.4.1因子效用降低224
4.4.2SmartBeta的未来发展方向225
第5章星潮评价体系229
5.1国外评价体系229
5.1.1主要综合评级229
5.1.2专业对冲基金评级230
5.1.3晨星评级233
5.1.4标普评级236
5.1.5理柏评级239
5.1.6晨星定量模型241
5.2国内评价体系244
5.2.1国内主要评级机构244
5.2.2国内评级的问题247
5.3尽调陷阱249
5.3.1规模陷阱249
5.3.2历史收益陷阱251
5.4公司评价254
5.4.1学历因子255
5.4.2资历因子257
5.4.3基金经理价值258
5.4.4D-三因子260
5.5产品评价263
5.5.1业绩指标263
5.5.2考察短板269
5.6资金管理284
5.6.1凯利公式284
5.6.2D-公式289
5.6.3R-公式291
第6章择基模型294
6.1动量模型294
6.1.1时间序列动量294
6.1.2横截面动量297
6.1.3不同维度的动量策略298
6.1.4组合管理与构建299
6.1.5配置策略的应用实践300
6.2奇异谱模型306
6.2.1奇异谱分析均线择时回顾306
6.2.2案例：奇异谱择时+选基（动量指标）308
6.3行业轮动模型310
6.3.1行业轮动的理论基础310
6.3.2行业轮动FOF的构建314
6.4风格雷达模型320
6.4.1基于持仓的风格归因模型321
6.4.2基于风格雷达的基金筛选方法322
6.5收益率分解模型324
6.5.1基本概念325
6.5.2基金风格画像327
6.5.3在选基中的应用330
6.6风险因子剥离模型334
6.6.1“主动+主动”FOF管理335
6.6.2基于图像的直观式分析逻辑341
6.6.3基于数值统计的基金池筛选346
6.6.4国外经验与本土借鉴348
6.7Logistic模型351
6.7.1标准二分类Logistic模型351
6.7.2Logistic模型预测方法353
6.7.3有序多分类Logistic模型354
第7章公募FOF配置357
7.1三类配置方法358
7.2目标日期模式359
7.2.1国外目标日期策略360
7.2.2国内目标日期策略361
7.2.3星潮退休指数系列365
7.3目标风险模式366
7.3.1国外目标风险策略指数367
7.3.2国内市场目标风险策略370
7.4风险平价模式374
7.4.1风险平价在国外的应用375
7.4.2国内风险平价策略378
第8章私募FOF配置384
8.1风险平价的定义384
8.2风险平价的分类386
8.3资产类别的风险平价策略387
8.3.1星潮FOF中国指数387
8.3.2星潮FOF全球指数392
8.4风险因子平价策略394
8.4.1分散什么样的风险394
8.4.2风险因子的计算396
8.4.3一个人工构造的简单案例398
8.4.4使用对冲基金构建FOF组合399
8.5风险平价策略的思考402
8.5.1一些问题402
8.5.2风险平价策略中国化405
第9章业绩归因分析406
9.1运气与技能406
9.1.1什么是运气406
9.1.2分解业绩的技能和运气407
9.1.3业绩的连续性409
9.1.4业绩均值回归409
9.1.5延递性412
9.2主要业绩归因模型413
9.2.1Fama分解模型414
9.2.2BHB模型和IK模型415
9.2.3对BHB模型的修正417
9.3在投资各阶段的归因418
9.3.1战略资产配置418
9.3.2战术资产配置419
9.4业绩归因实证分析423
0章风险管理435
10.1基本概念435
10.1.1期望收益与风险435
10.1.2标准差437
10.1.3VaR概念441
10.2高盛风险模型447
10.2.1高盛对市场风险的分类447
10.2.2高盛市场风险管理的实际操作方法449
10.3Barra因子风险模型455
10.3.1权益风险模型456
10.3.2固定收益风险模型460
10.3.3价差风险模型463
10.4FOF风险管理466
10.4.1基本概念466
10.4.2FOF风控系统搭建467
10.4.3最大回撤控制468
10.4.4最低净值控制469
子基金篇
1章相对价值策略472
11.1阿尔法策略472
11.1.1多因子模型473
11.1.2风格轮动模型477
11.1.3行业轮动模型480
11.1.4资金流模型484
11.1.5动量反转模型486
11.1.6一致预期模型490
11.1.7筹码选股模型494
11.2期现套利497
11.2.1期现套利的概念497
11.2.2指数复制500
11.2.3冲击成本501
11.2.4保证金管理503
11.3统计套利504
11.3.1股票配对交易505
11.3.2指数追踪507
11.3.3波动率套利511
11.4跨期套利515
11.4.1股指套利515
11.4.2商品套利519
11.5ETF套利524
11.6分级基金套利527
2章量化择时策略534
12.1拐点择时策略534
12.1.1时变夏普率534
12.1.2Hurst指数择时537
12.1.3SVM分类择时541
12.1.4市场情绪择时543
12.2趋势择时策略546
12.2.1均线模型546
12.2.2海龟策略548
12.2.3凯特纳通道557
12.2.4克罗均线560
12.2.5区间突破564
12.2.6火车轨策略567
12.2.7幽灵交易系统571
12.2.8DualThrust576
3章事件驱动策略581
13.1困境证券类582
13.2并购套利类584
13.3绩效激励类587
13.4制度缺陷类588
4章期权策略591
14.1基本概念591
14.2股票-期权套利593
14.3转换套利596
14.4跨式套利599
14.5宽跨式套利603
14.6蝶式套利605
14.7飞鹰式套利609
国外经验篇
5章美国主流的资产管理公司614
15.1美国资产管理机构的特点614
15.2巨头型：黑岩616
15.3资本之王：KKR620
15.4精品型：橡树资本624
15.5平台型：嘉信理财626
15.6智能投顾：Betterment632
15.7经验总结634
6章国外主流对冲基金637
16.1桥水基金638
16.2量子基金642
16.3摩根大通646
16.4德邵基金648
16.5贝莱德655
16.6元盛资本659
16.7保尔森公司664
16.8长期资本673
16.9文艺复兴科技680
16.10埃利奥特685
参考文献690
作者介绍
序言
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