股市为什么会崩盘
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作者迪迪埃·索尔内特
出版社中国人民大学出版社
ISBN9787300227092
出版时间2018-07
装帧平装
开本其他
定价78元
货号25320416
上书时间2024-12-28
商品详情
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导语摘要
作者简介
迪迪埃·索尔内特瑞士，苏黎世联邦理工学院和瑞士金融研究院教授，研究市场泡沫的先驱者，他曾成功预测2008年石油泡沫破裂、2009年上证指数泡沫破裂等多次市场巨变。他的研究包括复杂系统中危机和特别事件的预测、金融学与经济学的泡沫与崩盘、投资组合优化、市场微观结构、复杂系统与时空结构的模式形成、动态系统理论、时间序列分析与预测工具。索尔内特教授发表了800余篇论文，出版了7本专著，其作品的被引用次数超过35000次。
闫晚丰博士，毕业于瑞士苏黎世联邦理工学院，师从本书作者。目前任职于瑞士某对冲基金，也是南方科技大学兼职教授。主要研究领域为金融泡沫的诊断与预测。
林黎博士，毕业于北京航空航天大学。瑞士苏黎世联邦理工学院Risk-Center客座教授。目前任教于华东理工大学商学院，研究领域为金融泡沫和系统性风险。
目录
章金融市场崩盘简介
1.1什么是崩盘?我们为什么要关心它?//1
1.21987年10月的崩盘//2
1.3历史上的崩盘//4
1.4复杂系统中的极端事件//12
1.5预测可行吗?尚待证明的假说//15
第2章金融市场基础
2.1基本概念//22
2.2有效市场假说和随机游走//32
2.3风险收益权衡//40
第3章金融市场崩盘是“异常值”
3.1什么是“异常的”回报//42
3.2回撤//44
3.3股指回撤的分布//51
3.4异常值的出现是正常现象//59
3.5崩盘和反弹的不对称性//65
3.6股市安全标准的含义//68
第4章正反馈
4.1经济学中的反馈和自组织//72
4.2对冲衍生品、保险组合和理性恐慌//76
4.3羊群行为和群体效应//78
4.4模仿的力量//84
4.5“反模仿”和自组织//96
4.6模仿导致的合作行为//102
第5章金融泡沫和市场崩盘的建模
5.1模型是什么//113
5.2金融模型的构建策略//114
5.3风险驱动模型//127
5.4价格驱动模型//137
5.5风险驱动与价格驱动模型的比较//143
第6章等级、复分形维度和对数周期性
6.1由等级网络中的模仿造成的临界现象//146
6.2等级系统中对数周期性的根源//157
6.3非线性趋势跟随与非线性动态基本面分析//182
第7章重要金融崩盘的剖析:普适指数与对数周期性
7.11987年10月的崩盘//190
7.21929年10月的崩盘//200
7.31987年、1994年和1997年的香港市场崩盘//203
7.4货币市场崩盘//213
7.51998年8月的崩盘//217
7.6对数周期性的非参检验//219
7.7终结“电子繁荣”的1962年“慢速”崩盘//222
7.82000年4月的纳斯达克崩盘//225
7.9“反泡沫”//230
7.10综合分析:股票市场的“涌现”行为//233
第8章新兴市场的泡沫、危机和崩盘
8.1新兴市场的投机泡沫//235
8.2方法论//238
8.3拉丁美洲市场//239
8.4亚洲市场//249
8.5俄罗斯股票市场//255
8.6市场之间的相关性:经济危机蔓延和泡沫破灭同步化//259
8.7缓解危机的启示//264
第9章预测泡沫、崩盘以及反泡沫
9.1预测的本质//268
9.2如何开发并阐释对数周期性的统计学检验//272
9.3预测的基本原则//276
9.4预测机制的层级//281
9.5前向预测//284
9.6前向预测的现状//291
0章2050年:增长时代的终结?
10.1股市、经济和人口//299
10.2“自然”科学家的悲观观点//301
10.3“社会”科学家的乐观观点//302
10.4对人口、国内生产总值和金融指数的超指数增长的分析//304
10.5进一步分析//311
10.6“奇点”的场景//322
10.7向股市中的行为日益靠近的倾向//331
参考文献
内容摘要
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