博弈与社会 张维迎著

　　（一）
　　贯穿于本书的主题是：人类如何才能更好地合作？
　　社会是由人组成的，社会因人而存在，为人而存在。作为理性的个体，我们每个人都有自己的利益，都在追求自己的幸福。这是天性使然，没有什么力量能够改变。但社会的进步只能来自人们之间的相互合作，只有合作，才能带来共赢，才能给每个人带来幸福。这就是我们应有的集体理性。但是，基于个体理性的决策常常与集体理性相冲突，导致所谓“囚徒困境”的出现，不利于所有人的幸福。
　　除了个体利益之外，妨碍人与人合作的另一个重要原因是我们的知识有限。即使到今天，尽管人类有关自然规律的知识已大大增加，真正做到了“可上九天揽月，可下五洋捉鳖”，但我们有关人类自身的知识仍然不足以让我们明白什么是追求幸福的途径。让普通人接受自然科学的知识相对容易，但接受社会科学的知识很难。我们短视、傲慢、狭隘、自以为是，只知其然不知其所以然，经常不明白自己的真正利益所在。正是由于我们的无知，才导致了人类社会的许多冲突。许多看似利益的冲突，实际上是理念的冲突。事实上，大部分损人利己的无耻行为本质上也是无知的结果。损人者自以为在化自己的幸福，但结果常常是“聪明反被聪明误”，既损人又害己。有些人心地善良，一心为他人谋幸福，但由于无知，也给人类带来不小的灾难。计划经济就是一个典型的例子。
　　幸运的是，作为地球上理性的动物，人类不仅具有天然的创造力，也具有“吃一堑长一智”的本领。在漫长的历史中，人类发明了各种各样的技术、制度、文化，克服了囚徒困境的障碍，不断走向合作，由此才有了人类的进步。诸如言语、文字、产权、货币、价格、公司、利润、法律、社会规范、价值观念、道德标准，甚至钟表、计算机、网络等发明，都是人类走出囚徒困境、实现合作的重要手段。当然，每一次合作带来的进步，都伴随新的囚徒困境的出现。比如互联网为人类提供了更大范围合作的空间，但互联网也为坑蒙拐骗行为提供了新的机会。一部人类文明史就是一部不断创造囚徒困境，又不断走出囚徒困境的历史。
　　人类的合作与进步离不开一些伟大的思想家的贡献。两千年前的轴心时代，出现了诸如孔子、释迦牟尼、亚里士多德、耶稣等这样一批伟大的思想家。他们以变“天下无道”为“天下有道”为己任，奠定了人类文明的基石。他们的思想减少了人类的无知，成为后世思想的核心和支柱，至今仍然在影响着我们的行为方式和生活方式。
　　经济学自亚当·斯密发表《国富论》算起，只有236年的历史。但经济学对人类合作精神和道德水准提升的贡献是巨大的。亚当·斯密在理性人假设的基础上证明市场是人与人合作有效的手段。今天我们看到，真正遵循亚当·斯密的理念、实行市场经济的国家，人们的合作精神和道德水准比非市场经济国家高得多。
　　自20世纪中期以来，整个社会科学领域杰出的成就也许就是博弈论的发展。博弈论研究理性人如何在互动的环境下决策。博弈论的全称是“非合作博弈理论”(non-cooperative game theory)。这样的名字容易在非专业人士中产生误解，以为它是教导人们如何不合作的。这真是一件遗憾的事。事实上，博弈论真正关注的是如何促进人类的合作。囚徒困境模型为我们提供了如何克服囚徒困境的思路。只有理解了人们为什么不合作，我们才能找到促进合作的有效途径。
　　经济学与社会学、心理学、伦理学等学科的不同是它的理性人假设。博弈论继承了这一假设。这一假设经常受到批评，甚至一些其他领域的学者和社会活动家把生活中出现的损人利己行为和道德堕落现象归罪于经济学家的理性人假设，好像是经济学家唆使人变坏了。这是一个极大的误解。无论是历史事实还是逻辑分析都证明，“利他主义”的假设更容易使人在行为上变坏，而不是相反。专制制度在中国盛行两千多年，至今阴魂不散，一个重要的原因就是我们假定皇帝是“圣人”，治理国家的官员是“贤臣”。如果我们早就假定皇帝是“理性人”，是“自私的”，中国也许早就实行民主和法治了。全世界早实行民主制度的国家，正是那些早不把国王当“圣人”、假定官员一有机会就会谋私利的国家。
　　当然，理性人假设不是没有缺陷的，现实中的人确实不像经济学家假设的那么理性。但我仍然认为，只有在理性人假设的基础上我们才能理解制度和文化对人类走出囚徒困境是多么重要。促进社会合作和推动人类进步不能寄希望于否定人是理性的，而只能是通过改进制度使得相互合作变成理性人的好选择。
　　（二）
　　本书有两个目的：一是用通俗的语言，系统地介绍博弈论的基本方法和核心结论；二是应用这些方法和结论分析各种各样的社会问题和制度（包括文化）。我们特别关注的是人们为什么有不合作行为，什么样的制度和文化有助于促进人与人之间的合作。
　　全书分14章。章首先讨论了社会面临的两个基本问题：协调和合作。协调的关键是如何形成一致预期，合作的关键是如何提供有效的激励。然后我们简要介绍了理性人假设的含义、对它的批评，以及使用这一假设的正当性理由。后，我们讨论了评价个体行为的社会标准——帕累托，我们用大量例子说明这一标准如何体现在现实的制度安排中。
　　第二章正式引入博弈论。我们介绍了博弈论的基本概念，讨论了囚徒困境导致的个体理性与集体理性的矛盾，在此基础上引入纳什均衡的概念。纳什均衡是预测互动情况下人们如何制定决策以及决策后果的重要的概念。我们还证明了私有产权和法律如何有助于解决囚徒困境、达到个体理性和集体理性的统一。
　　第三章讨论多重均衡。现实中的博弈经常有多个纳什均衡。当一个博弈存在多个均衡时，参与人如何协调预期就成为合作的关键。我们讨论了制度和文化如何协调预测，帮助人们选择特定的纳什均衡，如何协调不同文化之间的冲突。我们还讨论了制度的路径依赖问题。
　　第四章进入动态博弈。动态博弈重要的概念是不可置信的威胁和承诺。不可置信的威胁意味着事前与事后不一致，有时会导致帕累托不能出现。承诺将不可置信的威胁变得可以置信，反倒有助于社会合作。我们还讨论了宪政和民主制度的承诺功能。
　　第五章讨论讨价还价问题。讨价还价是合作与竞争的结合。我们介绍了研究讨价还价的公理化方法和战略式方法，公理化方法的纳什谈判解和战略式方法的精炼纳什均衡。在完全信息下讨价还价的结果一定是帕累托，但信息不完全可能导致帕累托效率的分配方案无法实现。这一章还讨论了谈判中的社会规范。
　　第六章讨论重复博弈，证明重复博弈如何使得参与人关心长远利益，从而走出一次性博弈的囚徒困境，实现理性人之间的合作。我们讨论了决定合作是否出现的心理因素和制度因素，大社会中一些特定的社会规范如何克服二阶囚徒困境。这些理论对于理解现实社会的组织机构的价值非常重要。
　　第七章研究不完全信息如何导致声誉机制的出现。从古到今，声誉机制都是维护社会合作的重要机制之一。当信息不完全时，人们出于自身的利益有积极性建立一个愿意合作的声誉。正因为人们在乎声誉，相互之间才有信任。我们用声誉机制解释了现实中一些有趣的现象，并讨论了声誉是如何积累的。
　　第八章讨论信息不对称导致的逆向选择如何妨碍合作，以及解决逆向选择的市场和非市场机制。品牌作为一种声誉机制对实现有价值的合作具有重要意义，是市场制度的重要组成部分。政府管制作为解决逆向选择的非市场机制事出有因，但在许多情况下不仅是无效率的，更严重的是它可能破坏市场的声誉机制。
　　第九章讨论拥有私人信息的一方如何通过特定的信号向没有私人信息的一方传递信息。社会生活中的许多行为方式具有信号传递的功能，有助于解决逆向选择问题。我们花了较大的篇幅讨论了诸如礼尚往来这样的社会规范如何传递当事人愿意合作的信息。当然，这样的社会规范也可能导致浪费行为。
　　第十章讨论没有私人信息的一方如何通过机制设计获得对方的私人信息。机制设计的关键是如何让人说真话。我们证明，当一种机制使得说假话比说真话要付出更大成本时，人们就会说真话。无论是私人产品交易还是公共产品的生产，说真话的机制都有助于改进效率，实现双赢。这一章还讨论了非对称信息导致的收入分配中平等与效率的矛盾，以及大学教师的选拔机制。
　　第十一章讨论道德风险和激励机制的设计。道德风险（腐败）的根源是有关当事人行为的信息不对称。我们分析了激励机制如何在风险与激励之间进行权衡；决定激励强度的主要因素；多重任务下激励的困难。我们也讨论了大学教授的激励机制和政府官员的激励问题。我们借助“腐败方程式“分析了政府官员腐败的原因及其可选择的解决办法。
　　第十二章讨论了演化博弈的基本概念，重复博弈下合作如何成为一种演化稳定均衡。我们还分析了制度是如何自发演化的，为什么诸如产权的先占规则这样的社会规范能得到人们的自觉遵守。与前面各章不同，在这一章中，我们放弃了完全理性假设，代之以假定人的理性是有限的，人的行为是一个学习、模仿、适应的过程。但我们得出的基本结论是一样的：重复博弈下，合作可以作为均衡结果出现。

　　追求幸福是人的天性，但基于个体理性的决策常常与集体理性相冲突，导致所谓“囚徒困境”的出现，不利于所有人的幸福。人类如何走出“囚徒困境”，走向合作共赢？《博弈与社会》用博弈论的视角给出了答案。
　　《博弈与社会》用通俗的语言，系统地介绍了博弈论的基本方法和核心结论，并应用这些方法和结论深入分析了各种各样的社会问题和制度（包括文化）。《博弈与社会》特别关注的是人们为什么有不合作行为，什么样的制度和文化有助于促进人与人之间的合作。在作者笔下，博弈论不再是个高深的抽象理论，而是变成了一件剖析社会问题及制度的利器，一门让人们生活得更幸福的学问。
　　阅读《博弈与社会》，有助于深入理解张维迎教授在产权制度、市场机制、法律、社会规范、政府行为、大学治理等诸多社会问题上的独到观点；也有助于提高读者的合作精神，使读者生活得更幸福、更从容。

　　张维迎，北京大学光华管理学院经济学教授，北京大学市场与网络经济研究中心主任，兼任中国企业家论坛首席经济学家。1959年生于陕西省吴堡县。1982年获西北大学经济学学士学位，1984年获西北大学经济学硕士学位；1990年9月入牛津大学读书，1992年获牛津大学经济学硕士学位，1994年获牛津大学经济学博士学位。
　　2000年获得国家自然科学杰出青年基金；2002年当选为CCTV“中国经济年度人物”；2008年入选中国经济体制改革研究会评选的“中国改革30年经济30人”；2011年，因对双轨制价格改革的开创性贡献荣获第四届“中国经济理论创新奖”。
　　其主要著作包括：《企业的企业家—契约理论》（1995）、《博弈论与信息经济学》（1996）、《企业理论与中国企业改革》（1999，2006）、《产权、政府与信誉》（2001）、《信息、信任与法律》（2003）、《大学的逻辑》（2004）、《论企业家》（2004再版）、《产权、激励与公司治理》（2005）、《竞争力与企业成长》（2006）、《价格、市场与企业家》（2006）、《中国改革30年》（2008）、《市场的逻辑》（2010，2012）等。另有数十篇中英文学术论文在国内外专业期刊发表。

章 导论 个体理性与社会
节 社会的基本问题
第二节 个体理性行为
第三节 社会与帕累托标准
本章提要
第二章 纳什均衡与囚徒困境博弈
节 博弈论的基本概念
第二节 囚徒困境博弈
第三节 理性化选择
第四节 纳什均衡与一致预期
本章提要
第三章 多重均衡与制度和文化
节 多重均衡问题
第二节 聚点均衡和均衡选择
第三节 法律和社会规范的协调作用
第四节 路径依赖的困惑
本章提要
第四章 威胁与承诺
节 威胁的可信与不可信
第二节 序贯理性
第三节 承诺行为
第四节 宪政与民主
本章提要
第五章 讨价还价与耐心
节 讨价还价问题
第二节 谈判砝码与谈判能力
第三节 轮流出价与耐心
第四节 谈判中的社会规范
本章提要
第六章 重复博弈和合作行为
节 走出囚徒困境
第二节 合作与惩罚
第三节 大社会中的合作
本章提要
第七章 不完全信息与声誉
节 连锁店悖论
第二节 信息不完全与声誉机制
第三节 声誉模型应用举例
第四节 声誉的积累
本章提要
第八章 逆向选择与品牌和政府管制
节 非对称信息问题及其后果
第二节 非对称信息与品牌价值
第三节 非对称信息与政府管制
本章提要
第九章 信号传递与社会规范
节 信号传递机制
第二节 经济和社会生活中的种种信号
第三节 社会规范的信号传递作用
本章提要
第十章 机制设计与收入分配
节 机制设计理论
第二节 价格歧视
第三节 拍卖机制设计和公共产品偏好
第四节 平等与效率
第五节 大学教师的选拔机制
本章提要
第十一章 道德风险与腐败
节 从腐败谈起
第二节 委托—代理模型
第三节 激励机制的设计
第四节 政府官员的激励
本章提要
第十二章 演化博弈与自发秩序
节 演化博弈的基本要素
第二节 演化博弈举例
第三节 囚徒困境与合作文化的演进
第四节 自发秩序与产权制度的演化
本章提要
第十三章 法律与社会规范
节 法律的有效性
第二节 法律与社会规范的不同
第三节 法律和社会规范的基本功能
第四节 社会规范的遵守与违反
第五节 社会规范和法律的社会条件
本章提要
第十四章 制度企业家与儒家社会规范
节 制度企业家
第二节 轴心时代的制度企业家
第三节 儒家社会规范
本章提要
参考文献
人名索引

　　追求幸福是人的天性，但基于个体理性的决策常常与集体理性相冲突，导致所谓“囚徒困境”的出现，不利于所有人的幸福。人类如何走出“囚徒困境”，走向合作共赢？《博弈与社会》用博弈论的视角给出了答案。
　　《博弈与社会》用通俗的语言，系统地介绍了博弈论的基本方法和核心结论，并应用这些方法和结论深入分析了各种各样的社会问题和制度（包括文化）。《博弈与社会》特别关注的是人们为什么有不合作行为，什么样的制度和文化有助于促进人与人之间的合作。在作者笔下，博弈论不再是个高深的抽象理论，而是变成了一件剖析社会问题及制度的利器，一门让人们生活得更幸福的学问。
　　阅读《博弈与社会》，有助于深入理解张维迎教授在产权制度、市场机制、法律、社会规范、政府行为、大学治理等诸多社会问题上的独到观点；也有助于提高读者的合作精神，使读者生活得更幸福、更从容。

　　张维迎，北京大学光华管理学院经济学教授，北京大学市场与网络经济研究中心主任，兼任中国企业家论坛首席经济学家。1959年生于陕西省吴堡县。1982年获西北大学经济学学士学位，1984年获西北大学经济学硕士学位；1990年9月入牛津大学读书，1992年获牛津大学经济学硕士学位，1994年获牛津大学经济学博士学位。
　　2000年获得国家自然科学杰出青年基金；2002年当选为CCTV“中国经济年度人物”；2008年入选中国经济体制改革研究会评选的“中国改革30年经济30人”；2011年，因对双轨制价格改革的开创性贡献荣获第四届“中国经济理论创新奖”。
　　其主要著作包括：《企业的企业家—契约理论》（1995）、《博弈论与信息经济学》（1996）、《企业理论与中国企业改革》（1999，2006）、《产权、政府与信誉》（2001）、《信息、信任与法律》（2003）、《大学的逻辑》（2004）、《论企业家》（2004再版）、《产权、激励与公司治理》（2005）、《竞争力与企业成长》（2006）、《价格、市场与企业家》（2006）、《中国改革30年》（2008）、《市场的逻辑》（2010，2012）等。另有数十篇中英文学术论文在国内外专业期刊发表。

　　这样的例子很多，现实中许多变革难以满足帕累托标准，因而就需要引进新的衡量社会效率的标准。一个可选择的标准就是“卡尔多一希克斯标准”（Kaldor—Hicks criterion）。如果一种变革，受益者的所得可以弥补受损者的损失，这样的变革就是卡尔多～希克斯改进。上面讲的两人社会的例子中，如果按照帕累托标准，这个改变是不可以进行的，但是按照卡尔多一希克斯标准，这个改变是可以进行的，因为受益者所得（900）远大于受损者所失（1）。卡尔多一希克斯标准其实就是总量化标准，即任何增加总财富的变革都满足这个标准。
　　为什么用这样的标准？如果以帕累托效率为标准的话，几乎所有的变革都无法进行。任何一种制度安排下都存在既得利益，改变现有的状态，必然使得既得利益者受损。但是按照卡尔多一希克斯标准，改革是可以进行的，只要受益者所得大于受损者所失。这样说来，按照卡尔多一希克斯标准，拔己一毛而利天下的事，是应该做的。
　　进一步看，卡尔多一希克斯改进之所以值得重视，是因为它有可能转化为一个帕累托改进。如果两个人可以谈判，个人补偿第二个人l以上的话，就形成了帕累托改进。所以说卡尔多一希克斯改进是潜在的帕累托改进。比如说，让一部分工人下岗可以使企业提高效率，更有竞争力，但是对于下岗的那部分工人来说，利益会受到损害，他们原本有工作，现在却失去了工作。解雇工人显然不是帕累托改进，但如果其带来的企业效益的提高可以弥补工人的损害，这就是一个卡尔多一希克斯改进。如果给下岗工人足够的实际补偿，使得他的收入比工作的时候并不变得更低，就变成了一个帕累托改进。
　　很多社会变革都是卡尔多一希克斯改进，要将其转化为帕累托改进，就必须解决受损者的补偿问题。根据科斯定理，如果交易成本很小，个人之间的谈判将可以保证卡尔多一希克斯效率作为帕累托效率出现，效率与收入分配没有关系。现实中，如果变革涉及的人数不多，补偿问题一般通过当事人之间的谈判就可以解决，市场交易大量涉及这类谈判。但对社会层面的大变革来说，由于受益者和受损者都人数众多，谈判并不是一件容易的事。更由于，如前所述，人们对相对收人水平和相对地位的重视，许多潜在的卡尔多一希克斯改进根本没有办法进行。

　　★“张维迎教授运用博弈论工具建立了一个完整的社会秩序理论：从分析个体行为开始，到分析简单的集体行为，及大规模集体行为；从经济领域，涉入政治领域、法律领域，*后进入文化领域。本书以博弈论打通诸多学科，又以这些学科丰富博弈论，妙论迭出，各学科学者及一般公众均可由本书对人的合作行为及其形成秩序的机制，有更深层理解。”
　　——北航人文与社会科学高等研究院教授，姚中秋

　　★“《博弈与社会》是一部难得的好书。这本书的新意在于将经济以外的许多社会现象都置于博弈视角之下。”
　　——北京大学国家发展研究院教授，汪丁丁