风险管理（第2版）
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四川成都
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作者王周伟
出版社机械工业出版社
ISBN9787111557692
出版时间2017-02
装帧其他
开本16开
定价55元
货号9787111557692
上书时间2024-11-11
商品详情
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作者简介
王周伟，上海师范大学投资学专业负责人，硕士生导师，中国金融工程学会理事，主要从事风险管理、投资组合管理、公司金融等领域的研究，发表文章25篇，其中在财经论丛等CSSCI来源期刊上发表15篇，主持承担省部级2项，市教委课题2项。出版著作教材共计4本。
目录
第2版前言
教学建议
第1章风险与风险管理1
本章提要1
引导案例工行与中信信托5亿元延迟兑付1
1.1公司风险的含义与分类1
1.2风险管理概述4
1.3金融风险管理体系概述11
知识框架与学习目标27
第2章风险识别29
本章提要29
引导案例互联网金融风险防范及监管对策29
2.1风险识别概述30
2.2风险识别的流程33
2.3风险识别的方法34
2.4风险识别的角度42
2.5区域风险及其分析46
2.6行业风险及其分析47
知识框架与学习目标50
第3章风险评估51
本章提要51
引导案例乐天玛特水土不服接连关店或被挤出中国市场51
3.1风险评估概述52
3.2历史波动率的计算61
3.3损失分布的检验与模拟65
3.4损失评估69
3.5损失描述74
知识框架与学习目标75
第4章风险管理措施77
本章提要77
引导案例雨润集团内外交困：资金链被指紧张，以火腿肠抵债77
4.1风险管理措施概述78
4.2控制型风险管理措施82
4.3融资型风险管理措施85
4.4内部风险抑制90
知识框架与学习目标92
第5章内部控制与评价93
本章提要93
引导案例巴林银行倒闭事件93
5.1企业内部控制概述94
5.2企业内部控制机制的设计98
5.3企业内部控制评价102
5.4商业银行的内部控制及其评价108
5.5保险公司的内部控制及其评价113
5.6证券公司的内部控制及其评价116
知识框架与学习目标117
第6章风险管理决策118
本章提要118
引导案例人民币贬值令中国企业遭受外汇损失118
6.1风险管理决策概述119
6.2期望决策准则121
6.3风险调整净现值决策准则126
6.4决策树分析130
6.5贝叶斯决策方法132
6.6风险态度134
知识框架与学习目标137
第7章纯粹风险管理139
本章提要139
引导案例天津港爆炸直接经济损失估算700亿、保险赔付100亿139
7.1纯粹风险概述140
7.2纯粹风险识别140
7.3纯粹风险度量144
7.4纯粹风险管理150
知识框架与学习目标157
第8章信用风险管理158
本章提要158
引导案例“广西有色”13亿中票偿还不确定，银行称负债率超90%158
8.1信用风险概述159
8.2信用风险识别159
8.3信用风险度量指标163
8.4信用评级体系169
8.5客户信用评估173
8.6债项信用评级182
8.7个人信用评分185
8.8国家信用评级186
8.9组合信用风险度量190
8.10信用评级转移190
8.11信用风险监测190
8.12信用风险管理200
8.13信用风险经济资本度量与配置211
知识框架与学习目标214
第9章市场风险管理218
本章提要218
引导案例沪指缩量大跌6.42%失守4500点两市近千股跌停218
9.1市场风险概述219
9.2市场风险识别220
9.3市场风险度量222
9.4市场风险分析方法236
9.5市场风险监测251
9.6市场风险控制252
9.7市场风险经济资本配置258
知识框架与学习目标259
第10章操作风险管理262
本章提要262
引导案例巴林银行破产262
10.1操作风险概述263
10.2操作风险的识别264
10.3操作风险的评估269
10.4操作风险的管理270
10.5操作风险的监测、预警与报告272
10.6操作风险的监管资本计量276
知识框架与学习目标280
第11章流动性风险管理282
本章提要282
引导案例八佰伴破产：淘汰超市时代的到来282
11.1流动性风险概述283
11.2流动性风险的识别290
11.3流动性风险的度量296
11.4流动性风险的管理306
11.5流动性风险的监管312
知识框架与学习目标328
第12章系统性风险与金融监管329
本章提要329
引导案例美国次贷危机的成因329
12.1系统性风险与宏观审慎监管330
12.2商业银行风险监管339
12.3保险公司偿付能力监管353
12.4证券公司净资本监管356
知识框架与学习目标359
参考文献360
内容摘要
《风险管理(第2版）》分三个部分，共12章。靠前部分为风险管理基本原理篇，包括靠前～6章：靠前章简要介绍了风险、风险管理与全面风险管理整合框架；第2～6章分别具体介绍了全面风险管理整合框架的主要构成要素及相关技术，如风险识别、风险评估、风险管理措施、内部控制与评价、风险管理决策。第二部分为纯粹风险管理篇，包括第7章，本童在基本原理的指导下，分析阐明了财产风险、责任风险、人力资本风险的管理。第三部分为金融风险管理基本理论与实务篇，包括第8～12章：第8～11章主要介绍了信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险四大类金融风险管理的一般原理与技术，如管理框架、识别技术、评估方法、管理措施等；靠前2章简要介绍了系统性风险与金融监管的内容、方法，特别是商业银行的资本充足率监管、保险公司偿付能力监管、证券公司以净资本为核心的指标体系监管。
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