金融风险管理学(第二版)

第1 章　 绪　 　 论 …………………………………………………………………………… 1

　 　 1. 1　 风险管理与金融风险管理的起源与发展 …………………………………………… 1

　 　 1. 2　 金融风险管理学的性质 ……………………………………………………………… 8

　篇　金融风险的识别: 定性分析　

第2 章　 金融风险的本质属性 …………………………………………………………… 15

　 　 2. 1　 风险的内涵与要素…………………………………………………………………… 15

　 　 2. 2　 金融风险的内涵与要素……………………………………………………………… 17

第3 章　 金融风险的存在形态 …………………………………………………………… 20

　 　 3. 1　 信用风险……………………………………………………………………………… 20

　 　 3. 2　 市场风险……………………………………………………………………………… 23

　 　 3. 3　 操作风险……………………………………………………………………………… 43

　 　 3. 4　 流动性风险…………………………………………………………………………… 49

　 　 3. 5　 其他风险……………………………………………………………………………… 53

　第二篇　金融风险的评估: 定量分析　

第4 章　 信用风险的评估 ………………………………………………………………… 75

　 　 4. 1　 信用风险评估的主要变量…………………………………………………………… 76

　 　 4. 2　 客户信用评级………………………………………………………………………… 81

　 　 4. 3　 债项信用评级………………………………………………………………………… 99

　 　 4. 4　 贷款资产组合的信用风险计量 …………………………………………………… 104

　 　 4. 5　 《巴塞尔协议Ⅱ》 的信用风险计量方法 ………………………………………… 114

第5 章　 市场风险的评估………………………………………………………………… 1200

　 　 5. 2　 波动性法 …………………………………………………………………………… 130

　 　 5. 3　 风险价值法 ………………………………………………………………………… 134

　 　 5. 4　 压力测试与极值理论 ……………………………………………………………… 147

　 　 5. 5　 巴塞尔委员会的市场风险计量方法 ……………………………………………… 159

第6 章　 操作风险的评估………………………………………………………………… 168

　 　 6. 1　 操作风险评估的主要变量 ………………………………………………………… 169

　 　 6. 2　 初级计量法 ………………………………………………………………………… 169

　 　 6. 3　 高级计量法 ………………………………………………………………………… 173

　 　 6. 4　 操作风险的其他计量模型 ………………………………………………………… 184

第7 章　 流动性风险的评估……………………………………………………………… 188

　 　 7. 2　 市场流动性风险的测度 …………………………………………………………… 203

7. 3　 巴塞尔委员会的流动性风险测度方法 …………………………………………… 212

第8 章　 国家风险的评估………………………………………………………………… 215

　 　 8. 1　 国家风险评级主体 ………………………………………………………………… 215

　 　 8. 2　 国家风险评级标准 ………………………………………………………………… 218

　 　 8. 3　 国家风险评级方法 ………………………………………………………………… 224

　 　 8. 4　 国家风险评级等级 ………………………………………………………………… 230

　第三篇　金融风险的控制: 控制系统　

第9 章　 金融风险控制的组织系统 …………………………………………………… 239

　 　 9. 1　 企业管理与商业银行风险管理的组织结构 ……………………………………… 239

　 　 9. 2　 商业银行不同层级的金融风险管理职责 ………………………………………… 247

第10 章　 金融风险控制的制度系统…………………………………………………… 253

　 　 10. 1　 内部控制…………………………………………………………………………… 254

　 　 10. 2　 全面风险管理……………………………………………………………………… 276

　 　 10. 3　 资本约束制度……………………………………………………………………… 289

第11 章　 金融风险控制的流程系统……………&hel