金融计量分析实用教程——基于EViews软件

《金融计量分析实用教程——基于EViews软件》是作者在十多年金融计量类课程教学实践的基础上完成的，它可以作为《金融综合实验分析》等课程的教材。主要内容包括以下三个方面：一、金融数据的获取、处理以及基本统计分析；二、资产收益的建模以及跨市场传导（均值溢出效应）分析；三、市场风险的建模以及跨市场传导（波动溢出效应）分析。本书通过精心设计的案例，基于EViews软件平台，详细提供数据处理及统计分析、收益率建模及均值溢出效应、波动建模及波动溢出效应等分析方法的具体操作指南，并且贯穿学术论文规范和EViews输出结果的表达与解释等写作方面的指导，旨在为学生提供金融数据分析的训练和动手能力的培养，使学生掌握实证研究的基本方法和规范，为学生进行初步科学研究以及毕业论文提供扎实的技术准备。

顾荣宝，理学博士，南京财经大学金融学院教授。早年从事动力系统领域的研究工作，在《中国科学》、《科学通报》、《数学学报》、《数学年刊》、《Acta Mathematics Sinica》、《SEAMS Bull. Math.》、《Chaos, Solitons and Fractals》、《Nonlinear Analysis》、《Computers and Mathematics with Applications》以及《Journal of Computational Applied Mathematics》等国内外学术刊物上发表多篇数学研究论文。2005年转到金融学领域，先后主讲了《金融时间序列分析》、《金融计量学》和《金融综合实验分析》等课程，主要从事资本市场和金融复杂性等领域的研究工作，在《管理科学学报》、《中国管理科学》、《南方经济》、《复杂系统与复杂性科学》、《Physica A：Statistical Mechanics and its Applications》、《International Review of Financial Analysis》以及《Energy Economic》等国内外期刊上发表多篇金融研究论文。

第1篇 认识数据：类型、获取及处理
第2篇 金融数据的基本特征及检验
第3篇 金融数据的平稳性检验
第4篇 资产收益率的建模与预测
第5篇 资产价格的建模与预测
第6篇 资产收益率的跨市场传导
第7篇 收益率跨市场传导的定量分析
第8篇 资产价格的长期均衡分析
第9篇 资产收益率的波动建模
第10篇 波动模型的应用
第11篇 收益率波动的跨市场传导
第12篇 面板数据建模
第13篇 面板数据模型的相关检验 
第14篇 实证研究和实证论文写作

《金融计量分析实用教程——基于EViews软件》是作者在十多年金融计量类课程教学实践的基础上完成的，它可以作为《金融综合实验分析》等课程的教材。主要内容包括以下三个方面：一、金融数据的获取、处理以及基本统计分析；二、资产收益的建模以及跨市场传导（均值溢出效应）分析；三、市场风险的建模以及跨市场传导（波动溢出效应）分析。本书通过精心设计的案例，基于EViews软件平台，详细提供数据处理及统计分析、收益率建模及均值溢出效应、波动建模及波动溢出效应等分析方法的具体操作指南，并且贯穿学术论文规范和EViews输出结果的表达与解释等写作方面的指导，旨在为学生提供金融数据分析的训练和动手能力的培养，使学生掌握实证研究的基本方法和规范，为学生进行初步科学研究以及毕业论文提供扎实的技术准备。

顾荣宝，理学博士，南京财经大学金融学院教授。早年从事动力系统领域的研究工作，在《中国科学》、《科学通报》、《数学学报》、《数学年刊》、《Acta Mathematics Sinica》、《SEAMS Bull. Math.》、《Chaos, Solitons and Fractals》、《Nonlinear Analysis》、《Computers and Mathematics with Applications》以及《Journal of Computational Applied Mathematics》等国内外学术刊物上发表多篇数学研究论文。2005年转到金融学领域，先后主讲了《金融时间序列分析》、《金融计量学》和《金融综合实验分析》等课程，主要从事资本市场和金融复杂性等领域的研究工作，在《管理科学学报》、《中国管理科学》、《南方经济》、《复杂系统与复杂性科学》、《Physica A：Statistical Mechanics and its Applications》、《International Review of Financial Analysis》以及《Energy Economic》等国内外期刊上发表多篇金融研究论文。