证券市场下方风险测度模型及市场风险的实证研究
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作者张琳琳 著
出版社经济科学出版社
ISBN9787514148633
出版时间2014-08
装帧平装
开本32开
定价25元
货号23564541
上书时间2024-10-18
商品详情
- 品相描述：全新
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导语摘要
对证券市场风险度量方法的研究是金融经济学领域里核心的课题之一，也是实际证券投资活动中至关重要的一环，受到越来越多投资者和研究者的关注。本文主要研究下方风险理论中的风险计量模型，因为下方风险考虑了投资者的不同偏好，能更好地反映了风险的隶属性要求。首先，本文提出了基于MGARCH模型的LVaR风险度量方法，并与基于GARCH模型的风险度量结果进行比较；接着考虑具有投资者偏好的LCVaR模型，并建立了基于LCVaR的投资组合优化模型；后，在Fishburn的一般风险测度理论的基础上提出全面风险从度模型和组合偏矩风险测度模型，并构造了基于全面风险和组合偏矩风险的投资组合优化模型。
作者简介
张琳琳，女，河南理工大学经管学院教师，博士毕业于吉林大学商学院。教授课程有《金融经济学》、《投资学》、《金融工程》。
目录第1章 绪论
1.1 问题的提出和本书的意义
1.2 证券市场风险的基本概念
1.3 结构安排与主要创新点
1.4 本章小结
第2章 有关证券市场风险测度模型的文献综述
2.1 偏理论描述的证券市场风险测度模型评述
2.2 偏实际应用的证券市场风险测度模型评述
2.3 国内有关证券市场风险测度模型的研究成果
2.4 本章小结
第3章 基于MGARCH模型的LVaR风险测度模型及实证分析
3.1 MGARCH模型
3.2 基于MGARCH模型的LVaR风险测度模型
3.3 实证研究
3.4.本章小结
第4章 LCVaR风险测度及投资组合优化模型
4.1 LCVaR的基本概念和计算方法
4.2 基于LCVaR的投资组合优化模型
4.3 实证研究
4.4 本章小结
第5章 基于下方风险调整的全面风险测度模型
5.1 基于负偏差的风险测度模型
5.2 全面风险测度模型
5.3 实证研究
5.4 本章小结
第6章 基于下方风险调整的投资组合优化模型
6.1 优化模型的基本前提假设
6.2 基于全面风险测度模型的投资组合优化模型
6.3 基于下方风险调整的投资组合优化模型的实证研究
6.4 本章小结
参考文献
后记
内容摘要
对证券市场风险度量方法的研究是金融经济学领域里核心的课题之一，也是实际证券投资活动中至关重要的一环，受到越来越多投资者和研究者的关注。本文主要研究下方风险理论中的风险计量模型，因为下方风险考虑了投资者的不同偏好，能更好地反映了风险的隶属性要求。首先，本文提出了基于MGARCH模型的LVaR风险度量方法，并与基于GARCH模型的风险度量结果进行比较；接着考虑具有投资者偏好的LCVaR模型，并建立了基于LCVaR的投资组合优化模型；后，在Fishburn的一般风险测度理论的基础上提出全面风险从度模型和组合偏矩风险测度模型，并构造了基于全面风险和组合偏矩风险的投资组合优化模型。
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