应用计量经济学（第2版）

图书标准信息

• 作者 [希腊]迪米特里奥斯·阿斯特里奥、[英]史蒂芬·霍尔 著
• 出版社 北京大学出版社
• 出版时间 2016-01
• 版次 2
• ISBN 9787301266854
• 定价 66.00元
• 装帧 平装
• 开本 16开
• 纸张 胶版纸
• 页数 436页
• 字数 580千字
• 丛书 经济学精选教材译丛

【内容简介】

　　本书共21章，除导论外，分为六个部分--统计背景及基本数据处理、古典线性回归模型、背离古典线性回归模型假设、计量经济学专题、时间序列计量经济学、面板数据计量经济学，覆盖了从数据处理到面板数据等计量经济学的几乎所有重要主题。

【作者简介】

　　D.阿斯特里奥，Hellenic Open University大学经济学副教授，欧洲经济金融协会秘书长。S.霍尔，英国Leicester University经济学教授。

【目录】

第一部分统计背景和基础数据处理
第 1 章基本概念
引言
一个简单的例子
统计框架
抽样分布均值的性质
假设检验和中心极限定理
结论
第 2 章经济数据的结构和数据处理的基本方法
经济数据的结构
数据处理的基本方法
第二部分经典线性回归模型
第 3 章简单回归
回归入门：经典线性回归模型
普通最小二乘估计
经典线性回归模型的假定
OLS估计量的性质
整体拟合优度
假设检验和置信区间
如何用Microfit、EViews和Stata估计简单回归方程
回归结果的表示
应用
计算机实例：凯恩斯消费函数
问题与练习
第 4 章多元回归
引言
多元回归系数的推导
多元回归模型OLS估计量的性质
R2和调整R2
模型选择的一般准则
运用Microfit、EViews和Stata进行多元回归估计
假设检验
F形式的似然比检验
检验X的联合显著性
增加或删除解释变量
t检验（Wald检验的特殊情况）
LM检验
计算机实例：Wald、遗漏与冗余变量的检验
问题与练习
第三部分违背经典线性回归模型假定的情况
第 5 章多重共线性
引言
完全多重共线性
完全多重共线性的后果
不完全多重共线性
不完全多重共线性的后果
检测多重共线性
计算机实例
问题与练习
第 6 章异方差
引言：什么是异方差
异方差对OLS估计量的影响后果
检测异方差
对LM检验的批判
计算机实例：异方差检验
处理异方差
计算机实例：处理异方差
问题与练习
第 7 章自相关
引言：什么是自相关
什么导致了自相关
一阶和高阶自相关
OLS估计量自相关的后果
检测自相关
处理自相关
问题与练习
附录
第 8 章模型误设：错误的回归变量、测量误差以及错误的方程形式
引言
遗漏相关变量或包含无关变量
不同的函数形式
测量误差
错误设定的检验
实例：EViews中的BoxCox转换
选择合适模型的方法
问题与练习
第四部分计量经济学的主题
第 9 章虚拟变量
引言：定性信息的本质
虚拟变量的应用
虚拟变量应用的计算机实例
虚拟变量应用的特殊情形
多类别虚拟变量的计算机实例
应用：新兴股票市场的一月效应
结构稳定性检验
问题
第 10 章动态计量经济模型
引言
分布滞后模型
自回归模型
练习
第 11 章联立方程模型
引言：基本定义
忽略联立性的后果
识别问题
联立方程模型的估计
实例：ISLM模型
第 12 章受限因变量回归模型
引言
线性概率模型
线性概率模型的问题
logit模型
probit模型
Tobit模型
计算机实例：用EViews、Stata和Microfit运行probit模型和logit模型
第五部分时间序列计量经济学
第 13 章ARIMA模型及 BoxJenkins方法
引言：时间序列计量经济学
ARIMA模型
平稳性
自回归时间序列模型
移动平均模型
ARMA模型
单整过程与ARIMA模型
BoxJenkins模型选择
实例：BoxJenkins方法
问题与练习
第 14 章方差模型：ARCHGARCH模型
引言
ARCH模型
GARCH模型
其他可选模型
ARCH/GARCH模型的实证举例
问题与练习
第 15 章向量自回归模型与因果检验
向量自回归模型
因果检验
计算机实例：金融发展与经济增长的因果关系
EViews、Stata和Microfit中的VAR模型估计和因果检验
第 16 章非平稳性与单位根检验
引言
单位根与伪回归
单位根检验
EViews、Microfit和Stata中的单位根检验
计算机实例：不同宏观经济变量的单位根检验
计算机实例：金融发展与经济增长的单位根检验
问题与练习
第 17 章协整与误差修正模型
引言：什么是协整
协整与误差修正机制（ECM）：一般方法
协整与误差修正机制：更数学的方法
协整检验
协整的计算机实例
问题与练习
第 18 章标准和协整情形下的模型识别
引言
标准情形下的模型识别
阶条件
秩条件
结论
第 19 章求解模型
引言
求解步骤
模型增加因子
模拟和脉冲响应
随机模型分析
在EViews中构建模型
结论
第六部分面板数据计量经济学
第 20 章传统面板数据模型
引言：面板数据的优势
线性面板数据模型
不同的估计方法
面板数据的计算机实例
把面板数据导入Stata
第 21 章动态异质性面板
引言
动态面板中的偏误
有偏性问题的解决（由面板的动态性导致）
异质性斜率参数的偏误
解决异质性偏误的方法：另一种估计方法
应用：经济增长和投资中的不确定效应
第 22 章非平稳面板
引言
面板单位根检验
面板协整检验
面板协整检验的计算机实例
第七部分计量软件的使用
第 23 章Microfit、EViews和Stata应用实例
关于Microfit
关于EViews
关于Stata
Stata中的截面数据和时间序列数据
保存数据
附录统计表
参考文献