期权定价实验教程

图书标准信息

• 作者 宋斌 编
• 出版社 清华大学出版社
• 出版时间 2014-04
• 版次 1
• ISBN 9787302357063
• 定价 35.00元
• 装帧 平装
• 开本 16开
• 纸张 胶版纸
• 页数 196页
• 字数 277千字
• 正文语种 简体中文
• 丛书 中央财经大学国家级实验教学示范中心实验教材

【内容简介】

　　现代经济社会中，不确定性日益增加，因此各种市场参与主体都有强烈的规避风险的需求，衍生金融工具正是在这样的大背景下产生的，由此可见，衍生金融工具是人类经济社会中的一大创新。期权定价就是最重要也是最具代表性的内容。
　　《期权定价实验教程/中央财经大学国家级实验教学示范中心实验教材》的指导思想是通过模型的算法实现，加强学生对有关定价模型的深入理解，并通过算法实现来提高学生未来使用模型，特别是进入业界后运用模型进行交易的能力。

【目录】

第1章二叉树期权定价的数值实验
1.1理论基础
1.2基于Excel的二叉树期权定价的数值实验
1.3基于MATLAB的二叉树期权定价的数值实验
1.4基于C++与Excel-Addin的二叉树期权定价的数值实验

第2章连续时间B-S-M模型期权定价的数值实验
2.1理论基础
2.2基于Excel的希腊字母的数值实验
2.3基于MATLAB的希腊字母的数值实验
2.4基于C++与Excel-Addin的希腊字母的数值实验

第3章隐含波动率和波动率微笑的数值实验
3.1理论基础
3.2基于Excel的波动率微笑与隐含波动率数值实验
3.3基于MATLAB的波动率微笑与隐含波动率数值实验
3.4基于C++与Excel-Addin的隐含波动率数值实验

第4章蒙特卡罗方法期权定价数值实验
4.1理论基础
4.2基于Excel的数值实验——标准蒙特卡罗及对偶变量方法
4.3基于MATLAB的数值实验——标准蒙特卡罗、对偶变量及准蒙特卡罗方法
4.4基于MATLAB的数值实验——最小二乘蒙特卡罗方法
4.5基于C++与Excel-Addin的数值实验——蒙特卡罗方法

第5章蒙特卡罗方法期权定价数值实验——提高篇
5.1基于MATLAB的数值实验——运用控制变量与准蒙特卡罗方法计算算术平均亚式期权
5.2基于C++与Excel-Addin的数值实验——运用蒙特卡罗方法计算自动赎回票据价格

第6章有限差分方法期权定价数值实验
6.1理论基础
6.2基于Excel的数值实验——显性差分方法
6.3基于MATLAB的数值实验——有限差分方法
6.4基于C++与Excel-Addin的数值实验——有限差分方法

第7章随机波动率与局部波动率模型期权定价数值实验
7.1理论基础
7.2基于C++与Excel-Addin的数值实验——随机波动率
7.3基于C++与Excel-Addin的数值实验——局部波动率

第8章期权定价数值实验——期权计算软件的界面设计
8.1基于Excel的数值实验——期权计算器
8.2基于MATLAB的数值实验——依托GUI设计期权价格计算器
参考文献
附录