金融计量学
￥ 6.96 1.5折 ￥ 45 九五品
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作者张宗新,宋军 编
出版社高等教育出版社
ISBN9787040466386
出版时间2016-11
版次1
装帧平装
开本16开
纸张胶版纸
页数348页
字数99999千字
定价45元
上书时间2024-06-01
商品详情
- 品相描述：九五品
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基本信息
书名:金融计量学
定价：45.00元
作者:张宗新,宋军 编
出版社：高等教育出版社
出版日期：2016-11-01
ISBN：9787040466386
字数：540000
页码：348
版次：1
装帧：平装
开本：16开
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内容提要
《金融计量学》共分11章。全书从经济金融计量方法介绍入手，将计量方法应用于金融分析中，对证券市场投资理论进行实证分析。全书在内容上划分为两个结构：部分主要是经济计量方法及其在金融分析中的应用，具体包括一元线性模型、多元线性模型、一元时间序列、多元时间序列、协整模型、异方差条件模型等；第二部分主要是金融市场经典理论的实证分析，具体包括CAPM、有效市场假说（EMH）、利率期限结构、金融衍生产品定价、金融风险管理的实证研究。 《金融计量学》重点突出以下四个特点：首先，强调基础金融计量理论分析及其应用；其次，经典理论分析与实证研究相结合；第三，对金融计量中的研究热点和新进展进行介绍；第四，注重金融分析方法的软件可实现性。 《金融计量学》适合用于金融、经济、管理等相关专业的高年级本科、研究生和MBA，以及理论研究和实务部门工作者的参考用书，也可作为金融实践工作者的参考书。
目录
章 导论节 金融计量学含义及其建模步骤第二节 常用金融计量软件介绍第三节 统计学与概率相关知识第二章 回归模型及其应用节 一元线性回归模型及其应用第二节 多元线性回归模型及其应用第三节 线性回归模型的检验第四节 虚拟变量引入与模型稳定性检验第三章 非典型回归模型及其应用节 普通二乘假设的违背第二节 广义矩模型第三节 面板数据模型第四节 离散因变量模型第四章 一元时间序列分析节 时间序列的相关概念第二节 随机时间序列分析模型第三节 单整自回归移动平均模型第四节 平稳性与单位根检验第五章 多元时间序列分析节 协整检验第二节 误差修正模型第三节 向量自回归模型第四节 格兰杰因果检验第六章 波动率模型及其应用节 ARCH过程第二节 GARCH类模型的检验与估计第三节 GRACH类模型的扩展第四节 随机波动模型及其应用第七章 资本资产定价模型实证研究节 传统CAPM检验方法与实证分析第二节 三因素资产定价模型及其实证检验第八章 市场有效性与事件研究法节 有效市场假说及其基本形态第二节 市场有效性检验方法及其中国股市实证第三节 事件研究法及其应用第九章 利率期限结构模型与实证节 债券收益率曲线与期限结构第二节 传统利率期限结构理论与实证第三节 收益率曲线的拟合及应用第四节 利率动态模型及其估计第十章 期权定价理论与实证节 二叉树期权定价模型及其应用第二节 Black-Scholes期权定价模型在期权定价中的应用第三节 Monte Carlo模拟在期权定价中的应用第十一章 金融市场风险管理节 系统风险与非系统风险第二节 VaR在风险管理中的应用第三节 衍生工具在市场风险对冲中的应用附录：统计分布表参考文献
作者介绍
序言
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【封面】
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