金融衍生产品
￥ 12.54 4.5折 ￥ 28 九五品
仅1件
作者朱顺泉 编著
出版社清华大学出版社
ISBN9787302356820
出版时间2014-05
版次1
装帧平装
开本16开
纸张胶版纸
页数199页
字数99999千字
定价28元
上书时间2024-05-12
商品详情
- 品相描述：九五品
- 商品描述
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基本信息
书名:金融衍生产品
定价：28元
作者:朱顺泉 编著
出版社：清华大学出版社
出版日期：2014-05-01
ISBN：9787302356820
字数：316000
页码：199
版次：1
装帧：平装
开本：大16开
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内容提要
本书的主要内容包括：金融衍生产品概述；远期合约及其定价；期货合约及其定价；期货合约的套期保值策略；互换合约及其定价；期权合约及其策略；期权定价的二项式方法；期权定价的Black-Scholes公式；期权定价的有限差分法；期权定价的蒙特卡罗模拟法。本书可供有志于从事金融工程、金融学、投资学、保险学、信用管理、企业管理、财务管理、会计学、统计学、数量经济学、管理科学与工程、信息管理与信息系统、技术经济及管理、应用数学等专业的本科高年级学生及研究生使用或参考。
目录
章 金融衍生产品概述1.1 国际上主流金融财务理论1.2 金融市场的基本框架1.3 金融衍生产品的概念1.4 金融衍生产品的分类1.5 金融衍生产品的特点1.6 金融衍生产品风险的成因1.7 金融衍生产品风险管理1.8 金融衍生产品的作用1.9 金融衍生产品的参与者1.10 金融衍生产品的定价方法思考题第2章 远期合约及其定价2.1 远期合约的概念2.1.1 远期合约实例2.1.2 远期合约四要素2.1.3 远期合约的定义2.2 远期合约的优缺点2.3 远期合约的应用2.3.1 套期保值2.3.2 平衡头寸2.3.3 投机2.4 远期合约的定价2.4.1 基本知识2.4.2 无收益资产的远期合约2.4.3 已知现金收益资产的远期合约2.4.4 已知红利收益率资产的远期合约2.4.5 一般结论2.4.6 远期合约的价格与价值的进一步说明2.4.7 市场外远期合约2.5 远期利率协议2.5.1 远期利率协议的引例2.5.2 远期利率协议的定义2.5.3 远期利率协议的常见术语2.5.4 远期利率协议的结算金2.5.5 远期利率协议的定价2.5.6 远期利率协议的案例分析2.6 远期外汇合约2.6.1 远期外汇合约的定义2.6.2 远期汇率的确定2.6.3 远期外汇综合协议的结算金2.6.4 远期外汇综合协议的定价思考题第3章 期货合约及其定价3.1 期货合约的概念3.2 期货合约与远期合约的比较3.3 期货合约的保证金和逐日盯市制度3.4 期货价格与现货价格的关系3.5 期货价格与远期价格的关系3.6 股票指数期货合约及其定价3.7 外汇期货合约及其定价3.8 商品期货合约及其定价3.8.1 黄金和白银期货3.8.2 普通消费商品的期货3.9 利率期货合约及其定价3.10 期货合约定价的进一步说明思考题第4章 期货合约的套期保值策略4.1 期货合约的套期保值(或对冲)4.1.1 套期保值的概念4.1.2 商品期货的套期保值4.1.3 利率期货的套期保值4.1.4 外汇期货的套期保值4.1.5 股票指数期货的套期保值4.2 期货合约套期保值的计算方法4.3 期货套期保值的基差和基差风险4.4 期货套期保值的利润和有效价格4.5 直接套期保值比4.5.1 套期保值比的概念4.5.2 直接套期保值比的计算4.5.3 直接套期保值比的应用实例4.6 交叉套期保值比4.7 现货与期货方差、协方差的计算4.8 不考虑费用的套期保值策略4.8.1 套期保值利润和方差的计算4.8.2 风险情况下的套期保值策略4.8.3 给定收益情况下的套期保值策略4.8.4 给定风险情况下的套期保值策略4.9 考虑费用的套期保值策略4.9.1 考虑费用的套期保值的利润和方差计算4.9.2 风险情况下的套期保值策略4.9.3 考虑费用的给定收益情况下的套期保值策略4.9.4 考虑费用的给定风险情况下的套期保值策略4.10 期货合约的套利和投机策略思考题第5章 互换合约及其定价5.1 互换合约的起源与发展5.1.1 互换合约的起源5.1.2 互换合约的发展5.1.3 互换合约产生的理论基础5.2 互换合约的概念和特点5.3 互换合约的作用5.4 利率互换合约5.5 货币互换合约5.6 商品互换合约5.7 信用违约互换5.8 利率互换合约定价5.8.1 影响利率互换价值的因素5.8.2 利率互换的定价5.9 货币互换合约定价思考题第6章 期权合约及其策略6.1 期权合约的概念与分类6.1.1 期权合约的概念6.1.2 期权的分类6.2 期权价格6.3 影响期权价格的因素6.4 到期期权定价6.5 到期期权的盈亏6.6 期权策略6.6.1 保护性看跌期权6.6.2 抛补的看涨期权6.6.3 对敲策略6.6.4 期权价差策略6.6.5 双限期权策略思考题第7章 期权定价的二项式方法7.1 单期的二项式期权定价模型7.1.1 单一时期内的买权定价7.1.2 对冲比7.2 两期与多期的二项式看涨期权定价7.3 二项式看跌期权定价与平价原理7.3.1 二项式看跌期权定价7.3.2 平价原理7.4 二项式期权定价模型的计算程序及应用7.5 应用二项式期权定价进行投资项目决策思考题第8章 期权定价的black-scholes公式8.1 black-scholes期权定价公式的导出8.1.1 标准布朗运动8.1.2 一般布朗运动8.1.3 公式的推导8.1.4 股票价格过程8.1.5 black-scholes欧式看涨期权定价公式的导出8.2 black-scholes期权定价的计算8.2.1 black-scholes期权定价模型的excel计算过程8.2.2 期权价格和内在价值随股票价格变化的比较分析8.2.3 运用vba程序计算看涨期权价格、看跌期权价格8.2.4 运用单变量求解计算股票收益率的波动率8.2.5 运用二分法vba函数计算隐含波动率8.2.6 运用牛顿法计算隐含波动率8.2.7 运用科拉多-米勒公式计算隐含波动率8.3 隐含波动率的计算模型8.3.1 模型设计8.3.2 模型应用8.3.3 b-s期权定价模型与二项式定价模型的比较8.4 期权定价的蒙特卡罗模拟决策模型8.4.1 期权价格的随机模拟方法8.4.2 期权定价的蒙特卡罗模拟模型结构设计8.4.3 模型应用举例8.5 期权定价信息系统设计8.5.1 设计窗体8.5.2 设计程序代码8.6 black-scholes期权定价公式的应用8.6.1 认股权证和可转换债券8.6.2 应用black-scholes期权定价公式计算公司的违约率8.6.3 期权在管理者薪酬中的应用8.6.4 b-s期权定价模型与投资组合套期保值策略的应用思考题第9章 期权定价的有限差分法9.1 有限差分计算方法的基本原理9.2 显式有限差分计算法求解欧式看跌期权9.3 显式有限差分计算法求解美式看跌期权9.4 隐式有限差分计算法求解欧式看跌期权9.5 隐式有限差分计算法求解美式看跌期权9.6 crank-nicolson方法求解欧式障碍期权思考题0章 期权定价的蒙特卡罗模拟法10.1 蒙特卡罗模拟的方差削减技术10.2 蒙特卡罗模拟的控制变量技术10.3 蒙特卡罗方法模拟欧式期权定价10.4 蒙特卡罗方法模拟障碍期权定价10.5 蒙特卡罗方法模拟亚式期权定价10.6 蒙特卡罗方法模拟经验等价鞅测度思考题附录1 标准正态分布表附录2 t分布表附录3 卡方分布表参考文献
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序言
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