应用时间序列分析
￥ 8.04 3.5折 ￥ 23 九五品
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北京通州
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作者何书元
出版社北京大学出版社
ISBN9787301063477
出版时间2014-12
版次1
装帧平装
开本16开
纸张胶版纸
页数344页
定价23元
上书时间2024-05-03
商品详情
- 品相描述：九五品
- 商品描述
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基本信息
书名:应用时间序列分析
定价：23.00元
作者:何书元
出版社：北京大学出版社
出版日期：2014-12-01
ISBN：9787301063477
字数：
页码：344
版次：1
装帧：平装
开本：32开
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编辑推荐
《应用时间序列分析》可作为综合性大学、工科大学和高等师范院校本科生的"应用时间序列分析"课程的教材或教学参考书，也可以作为工程技术人员和应用工作者的参考书。
内容提要
时间序列分析是概率统计学科中应用性教强的一个分支，在金融经济、气象水文、信号处理、机械振动等众多领域有着广泛的应用。本书是高等院校“应用时间序列分析”课程的教材，较系统讲授应用时间序列分析的基本理论、方法以及应用。本书以时间序列的线性模型和平稳序列的谱分析为主线，介绍平稳时间序列的基本知识、常用的建模和预测方法，目的是使学生对时间序列的饿应用理论和方法有基本的了解，能够用时间序列的基本方法处理简单的时间序列数据。全书共分九章，内容包括：时间序列的分解、平稳序列、线性平稳序列、ARMA模型、时间序列的预报，加窗谱估计和多维平稳序列介绍。每节配有适量习题和部分计算机作业，可供教师和学生选用。
目录
章时间序列 1.1时间序列的分解 1.2平衡序列 1.3线性平衡序列和线性滤波 1.4生态时间序列和随机变量的收敛性 1 1.5严平稳序列及其遍历性 1.6Hilbert空间中的平衡序列 1.7平衡序列的谱函数 1.8离散谱序列及其周期性第二章自回归模型 2.1推移算子和常系数差分方程 2.2自回归模型及其平衡性 2.3AR序列的谱密度和Yule-Walker方程 2.4平衡序列的偏相关系数和Levinson递推公式 2.5AR序列举例第三章滑动平均模型与自回归滑动平均模型 3.1滑动平均模型 3.2自回归滑动平均模型 3.3广义ARMA模型和ARIMA模型介绍第四章均值和自协方差函数的估计 4.1均值的估计 4.2自协方差函数的估计 4.3白噪声检验第五章时间序列的预报 5.1佳线性预测的基本性质 5.2非决定性平衡序列及其Wold表示 5.3时间序列的递推预测 5.4ARMA序列的递推预测第六章ARMA模型的参数估计 6.1AR模型的参数估计 6.2MA模型的参数估计 6.3ARMA模型的参数估计 6.4求和ARIMA模型及季节ARIMA模型的参数估计第七章潜周期模型的参数估计 7.1潜周期模型的参数估计 7.2混合自回归周期模型的参数估计 7.3二维随机场的潜周期模型的参数估计第八章时间序列的谱估计 8.1平称序列的谱表示 8.2平衡序列的周期图 8.3加窗谱估计 8.4加窗谱估计的比较第九章多维平稳序列介绍 9.1多维平稳序列 9.2多维平衡序列的均值和自协方差函数的估计 9.3多维AR序列 9.4多维平衡序列的谱分析附录A部分定理的证明附录B时间序列数据索引符号说明参考文献
作者介绍
何书元，北京大学数学科学学院教授、博士，从事时间序列分析、应用随机过程和概率极限定理的教学和科研工作。近年的研究方向是不完全数据的统计分析。
序言
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【封面】
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