金融衍生工具
￥ 5 1.0折 ￥ 49 九五品
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作者汪昌云
出版社中国人民大学出版社
ISBN9787300237787
出版时间2017-04
版次1
装帧平装
开本16开
纸张胶版纸
页数413页
字数635千字
定价49元
上书时间2024-04-24
商品详情
- 品相描述：九五品
- 商品描述
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基本信息
书名:金融衍生工具
定价：49.00元
作者:汪昌云
出版社：中国人民大学出版社
出版日期：2017-04-01
ISBN：9787300237787
字数：635
页码：413
版次：3
装帧：平装
开本：128开
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内容提要
本书是“十二五”重量规划教材，旨在为培育适合市场发展需要的新型金融人才提供一本基础教材。本书重点讨论了衍生工具合约的定价及其在风险管理中的应用，主要包括金融衍生工具的概念及发展历史、远期和期货合约、互换或掉期合约、期权合约以及金融衍生工具的市场监管。本书作者结合多年来靠前外高校本科教学的实际经验，在对相关理论进行分析的基础上，注重理论在现实中的应用。在每章开头，都设计了“本章导读”，引出本章的主题；正文中穿插了一些相关的“专栏”资料以及一些实际案例；结尾提供了大量的练习题，帮助读者学习和理解相关知识。本次修订，在保持原有框架的基础上，主要是对一些数据和资料进行了 更新，增加了有关金融衍生工具的一些新内容。本书既可作为高等院校金融学、经济学专业的本科教材,也可作为财务管理、应用数学专业高年级本科生、硕士研究生的基础教材或自学参考书。
目录
章总论节金融衍生工具的概念和类型第二节金融衍生工具市场的起源和发展第三节金融衍生工具市场的经济功能第四节金融衍生工具市场的主要参与者第2章期货与远期市场节期货合约及其核心条款第二节主要国际期货市场第三节期货头寸第四节理解期货交易信息第五节期货保证金制度与逐日盯市制度第六节交割方式第七节场外交易与远期合约第3章期货与远期合约定价节连续复利第二节投资型资产与消费型资产第三节卖空机制与无风险套利策略第四节期货价格与远期价格第五节以无收益资产为标的物的期货定价第六节以收益资产为标的物的期货定价第七节以消费型资产为标的物的期货定价第八节持有成本理论第九节交易成本与期货定价：以黄金期货为例附录期货价格与远期价格的关系第4章均衡期货价格：理论与实践节现货溢价理论及其数学描述第二节证券组合理论与期货价格第三节非完全市场条件下的均衡期货定价——对冲压力理论第四节均衡期货定价理论的实践第5章套期保值策略节套期保值的深层次动因第二节基差风险第三节方差化与优套期保值比率第四节效用化与优套期保值第五节现实生活中的套期保值策略第六节风险管理与风险对冲策略：两个案例第6章股指期货节股指期货简史第二节股指期货合约规定第三节指数套利与程式交易第四节对冲股票组合风险第五节风险对冲与证券组合管理第7章利率期货节利率种类第二节远期利率与远期利率协议第三节长期国债期货及其定价第四节短期国债期货及其定价第五节欧洲美元期货及其定价第六节债券久期与风险对冲策略第8章外汇期货节外汇远期与外汇期货第二节外汇期货定价第三节抛补套利第四节远期贴水之谜第五节外汇套期保值与风险管理第9章互换合约与互换市场节互换合约与互换市场概览第二节利率互换第三节利率互换合约定价第四节外汇互换第五节外汇互换定价第六节其他互换合约0章期权与期权市场组织结构节期权类型第二节期权头寸第三节主要期权合约第四节期权交易与价格第五节保证金与结算第六节场外期权市场1章基本数学知识节概率第二节正态分布第三节累积正态分布函数第四节对数正态分布第五节对数正态概率计算2章期权定价初论节期权的内在价值与时间价值第二节影响股票期权价格的因素第三节无股利支付欧式股票期权的价格区间第四节股利对欧式股票期权价格区间的影响第五节欧式期权的平价关系第六节美式期权的提前执行第七节美式期权的价格区间第八节美式期权的平价关系3章期权交易策略节合成证券第二节包含股票期权与股票的交易策略第三节期权展期策略第四节复合交易策略4章二叉树期权定价节单期二叉树定价模型第二节风险中性定价原则第三节多期二叉树定价模型第四节二叉树与美式期权定价第五节股利与二叉树期权定价第六节股票价格分布与二叉树参数第七节波动率估计5章布莱克-斯科尔斯期权定价理论节股票价格分布的假设第二节布莱克-斯科尔斯期权定价公式的假设条件第三节布莱克斯科尔斯期权定价公式的推导思路第四节布莱克-斯科尔斯期权定价公式的局限性第五节隐性波动率第六节默顿的期权定价思路6章布莱克-斯科尔斯期权定价理论的应用节股利与期权定价第二节股利率与期权定价第三节股指期权第四节外汇期权第五节期货期权7章期权的风险参数及其对冲策略节期权头寸及其风险第二节delta及delta对冲策略第三节其他风险参数及其对冲策略第四节现实世界中的风险对冲第五节合成期权与组合保险8章美式期权定价节美式期权的定价第二节美式期权定价的分析近似类模型第三节美式期权定价的数值方法——二叉树模型第四节美式期权定价的数值方法——三叉树模型第五节美式期权定价的数值方法——有限差分法第六节蒙特卡洛模拟附录18.1RGW模型的Matlab代码附录18.2有限差分法的Matlab代码9章现实世界中的期权价格节期权平价等式的深层含义第二节波动率微笑：外汇期权的价格表现第三节波动率微笑：股权类期权的价格表现第四节波动率的期限结构第20章奇异期权节奇异期权概览第二节亚式期权的定价第三节障碍期权的定价第四节复合期权的定价第五节回望期权的定价第六节对冲问题第21章公司财务政策中的期权应用节债务、股权与期权第二节认股权证第三节可转换债券第四节薪酬期权第五节实物期权第22章衍生工具市场监管节衍生工具市场监管体制第二节美国衍生工具市场监管第三节英国衍生工具市场监管第四节衍生工具市场监管面临的挑战
作者介绍
序言
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【封面】
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