金融计量学 时间序列分析视角

图书标准信息

• 作者 张成思 著
• 出版社 中国人民大学出版社
• 出版时间 2012-01
• 版次 1
• ISBN 9787300147277
• 定价 38.00元
• 装帧 平装
• 开本 16开
• 纸张 胶版纸
• 页数 337页
• 字数 505千字
• 正文语种 简体中文
• 丛书 经济管理类课程教材·金融系列

【内容简介】

　　《经济管理类课程教材·金融系列·金融计量学：时间序列分析视角》紧密结合当前国内外金融研究的最新成果与金融政策发展的实际情况，全面讲述金融基本理论和基本知识。我们相信《经济管理类课程教材·金融系列·金融计量学：时间序列分析视角》的推出，能够为读者掌握现代金融知识，培养人才起到应有的作用。 

【作者简介】

　　张成思，中国人民大学财政金融学院金融学教授、博士生导师，曾执教于香港中文大学。主要研究方向为通货膨胀动态机制、货币政策传导机制以及金融时间序列分析等。近年来以独立作者和第一作者在JMCB等国际知名SSCI期刊发表论文近20篇(其中半数为刊首文或封面文章)，在《经济研究》、《金融研究》、《管理世界》、《世界经济》、和《统计研究》等中文核心期刊发表学术论文30余篇。 

【目录】

第1章金融计量学初步
1.1金融计量学的范畴
1.2金融时间序列数据
1.3金融计量分析中的基本概念
1.4金融计量软件介绍
练习1
本章参考文献

第2章差分方程、滞后运算与动态模型
2.1一阶差分方程
2.2动态乘数与脉冲响应函数
2.3高阶差分方程
2.4滞后算子与滞后运算法
练习2
本章参考文献

第3章平稳AR模型
3.1基本概念
3.2一阶自回归模型：AR（1）
3.3二阶自回归模型：AR（2）
3.4户阶自回归模型：AR（p）
练习3
本章参考文献

第4章平稳ARma模型
4.1移动平均过程（MAprocess）
4.2自回归移动平均过程（ARMAprocesses）
4.3部分自相关函数（partialautocorrelations）
4.4样本自相关与部分自相关函数
4.5自相关性检验
4.6ARma模型的实证分析及应用
4.7实例应用：中国cpi通货膨胀率的AR模型
练习4
本章参考文献

第5章预测理论与应用
5.1基本概念与预测初步
5.2基于MA模型的预测
5.3基于AR模型的预测
5.4预测准确性的度量指标
练习5

第6章非平稳时间序列模型
6.1确定性趋势模型
6.2随机趋势模型
6.3去除趋势的方法
练习6
本章参考文献

第7章单位根检验法
7.1DF单位根检验法
7.2adf单位根检验法
7.3其他单位根检验法
7.4各种单位根检验法的应用
练习
本章参考文献

第8章向量自回归（VAR）模型
8.1VAR模型介绍
8.2VAR模型的估计与相关检验
8.3格兰杰因果关系
8.4向量自回归（VAR）模型与脉冲响应分析
8.5VAR模型与方差分解
练习8
本章参考文献

第9章结构向量自回归（SVAR）模型
9.1SVAR模型初步
9.3SVAR模型的三种类型
9.4SVAR模型的估计方法总结
9.5SVAR与缩减VAR模型的脉冲响应及方差分解比较
练习9
本章参考文献

第10章协整与误差修正模型
10.1协整与误差修正模型的基本定义
10.2Engle-Granger协整分析方法
10.3向量adf模型与协整分析
10.4向量误差修正模型（vecm）
10.5确定性趋势与协整分析
10.6Johansen协整分析方法
10.7VECM的估计与统计推断
10.8Johansen协整分析方法的应用
练习10
本章参考文献

第11章GARCH模型
11.1背景介绍
11.2ARCH模型
11.3GARCH模型
11.4非对称GARCH模型：TGARCH与EGARCH
11.5其他GARCH模型
练习11
本章参考文献

第12章非线性金融时间序列模型
12.1非线性时间序列模型背景介绍
12.2马尔可夫区制转移模型
12.3门限模型
12.4应用
练习12
本章参考文献

第13章资产定价模型与估计
13.1CAPM理论回顾
13.2CAPM实证检验方法
13.3多因素资产定价模型
13.4CAPM应用
练习13
本章参考文献

第14章事件研究方法
14.1事件研究概述
14.2收益率估计
14.3统计检验
14.4事件研究方法应用
练习14
本章参考文献

附录矩阵代数与经典线性回归模型
A.1矩阵代数
A.2经典线，陛回归的基本假设
A.3经典线性回归模型的普通最小二乘估计
练习A1