信用债券定价与风险评估

图书标准信息

• 作者 刘海龙、崔长峰、葛兴浪 著
• 出版社 科学出版社
• 出版时间 2018-08
• 版次 31
• ISBN 9787030580023
• 定价 110.00元
• 装帧 平装
• 开本 32开
• 页数 248页
• 正文语种 简体中文

【内容简介】

全书内容共分9章，第1～第5章包括信用债券、债权终止事件、债权终止时间与债权终止风险的概念界定，并在此基础上提出了流动性风险度量、债权终止风险度量和基于债权终止风险的信用债券定价模型，讨论了风险相关性、投资者行为和债务人违约决策对信用债券定价的影响；第6～第8章包括动态权重模型和动态KMV模型；第9章是信用债券定价模型的一个应用，讨论信用债券型基金的**流动性风险准备金的确定问题。

【目录】

全书内容共分9章, 第1-第5章包括信用债券、债权终止事件、债权终止时间与债权终止风险的概念界定, 并在此基础上提出了流动性风险度量、债权终止风险度量和基于债权终止风险的信用债券定价模型, 讨论了风险相关性、投资者行为和债务人违约决策对信用债券定价的影响; 第6-第8章包括动态权重模型和动态KMV模型; 第9章是信用债券定价模型的一个应用, 讨论信用债券型基金的**流动性风险准备金的确定问题。