固定收益证券

图书标准信息

• 作者 陈蓉 郑振龙
• 出版社 高等教育出版社
• 出版时间 2021-05
• 版次 1
• ISBN 9787040557305
• 定价 36.00元
• 装帧 其他
• 开本 16开
• 纸张 胶版纸
• 页数 248页
• 字数 380.000千字

【内容简介】

本书主要介绍固定收益证券定价、分析和风险管理技术，包括固定收益证券的基本特征和市场机制、固息债和浮息债定价分析、利率远期、利率期货和利率互换的定价与运用、利率期权、信用违约互换与资产证券化等复杂固定收益证券的基础知识介绍、利率期限结构理论与拟合技术、利率风险管理等。 本书侧重三个要点：，基于中国市场，无论是教材涵盖内容、产品介绍、市场机制还是案例分析，均尽量围绕中国市场展开；第二，技术与理论并重，不仅介绍固定收益证券的定价、分析和风险管理技术，还讨论这些技术的前提假设与理论逻辑，有助于读者更好地在实际中运用；第三，力求通俗易懂，除了尽量深入浅出，本书采用大量案例帮助理解理论、模型与技术的具体运用，帮助读者获得对固定收益证券相关知识和问题的感性认识。 本书除可以用作高等院校相关课程的教科书，还可以作为金融机构从业人员的培训教材及相关领域研究人员、监管人员的参考书。

【目录】

章固定收益证券概述

节固定收益证券的定义与特征

第二节基础性债务工具

第三节固定收益衍生品

第四节结构型债务工具

第五节固定收益证券市场场

本章小结

习题

第二章利率

节货币的时研价值

第二节利率的含义与表达方式

第二节到期收益率、即期利率与远期利率

本章小结

习题

第三章债券分析

节债券定价

第二节债券的收益率分析

节债券的报价

第四节债券损益分析

本章小结

习题

第四章利率远期与利率期货

节远期利率协议

第二节欧洲美元期货

第三节债券远期    -

第四节国债期货

第五节利率远期与利率期货的应用

本章小结

习题

第五章利率互换

节利率互换概述

第二节利率互换的定价

第三节利率互换交易的损益分解

第四节利率互换的应用

本章小结

习题

第六章利率期权与信用违约互换

节复杂衍生品定价的幕本原理

第二节欧式债券期权

第三节利率上(下)限期权

第四节利率互换期权

第五节可赎同债和可回售债

第六节信用违约互换

本章小结

习题

第七章资产证券化

节资产证券化概述

第二节资产支持证券定价提前偿付风险的处理

本章小结

习题

第八章利率期限结构

节利率期限结构概述

第二节利率期限结构变动的因子分析

第三节传统的利率期限结构理论

第四节利率期限结构的估汁

本章小结

习题

第九章利率风险管理

节利率风险的度量

第二节基于敏感性分析的利率

风险管理

本章小结

习题

参考文献