金融经济学二十五讲
￥ 21.47 4.1折 ￥ 52 九五品
仅1件
天津武清
认证卖家担保交易快速发货售后保障
作者徐高
出版社中国人民大学出版社
ISBN9787300258232
出版时间2018-07
版次1
装帧平装
开本16开
纸张胶版纸
页数400页
定价52元
上书时间2024-05-22
商品详情
- 品相描述：九五品
- 商品描述
-
基本信息
书名:金融经济学二十五讲
定价：52.00元
作者:徐高
出版社：中国人民大学出版社
出版日期：2018-07-01
ISBN：9787300258232
字数：
页码：400
版次：1
装帧：平装
开本：128开
商品重量：
编辑推荐
内容提要
《金融经济学二十五讲》是作者在北京大学数年讲授金融学课程所结出的果实。本书主要内容由均衡资产定价、无套利资产定价以及金融摩擦三部分组成，涉及现代金融经济学的所有重要方面。本书以本科生能接受的数学程度，平易近人地介绍了现代金融学理论的核心内容，并尤其注重透视理论背后的金融学思想，揭示了现代金融理论体系中澎湃的生命律动。 本书的最大特点是运用了适用于本科生程度的数学工具，既不太过简单，也不太过专业，填补了市场同类教材的空白。本书既可作为本科生程度读者的金融学入门教材，也对研究生或MBA程度的读者有参考意义。
目录
讲 导论1.1 什么是金融和金融经济学1.2 金融经济学的主要内容1.3 金融经济学在经济学科中的位置1.4 教学目标第2讲 金融市场概览2.1 金融市场的功能2.2 金融市场的分类2.3 主要金融机构2.4 中国金融市场概况2.5 金融经济学能带给我们什么附录2.A 真实世界中的货币创造过程第3讲 利率及债券价值分析3.1 真实世界中的利率3.2 计息习惯3.3 金融决策3.4 债券价值分析初步第4讲 股票价值分析4.1 引言4.2 股利贴现模型4.3 股票市盈率4.4 股份公司的经营决策4.5 对股票估值的再评论4.6 结语第5讲 均值一方差分析5.1 引言5.2 对均值和方差的解释5.3 资产组合的均值一方差特性5.4 市场组合与共同基金定理第6讲 资本资产定价模型(cAPM)6.1 从组合选择到市场均衡6.2 论证CAPM的准备性讨论6.3 CAPM的种论证6.4 CAPM的第二种论证6.5 证券市场线和资本市场线6.6 一个数值算例第7讲 对CAPM的讨论7.1 从CAPM的视角看风险7.2 CAPM的估计7.3 CAPM的应用7.4 CAPM的不足第8讲 期望效用理论8.1 从CAPM到一般均衡定价8.2 风险状况下的选择理论——期望效用8.3 风险厌恶程度的度量8.4 作为期望效用特例的均值一方差偏好附录8.A 随机占优附录8.B 对数正态分布的期望附录8.C 期望效用、正义与经济学方法论第9讲 风险偏好与投资储蓄行为9.1 投资者参与风险资产的条件9.2 风险资产上的投资量9.3 风险资产投资占总财富的比重9.4 风险中性投资者的特例9.5 风险与储蓄9.6 小结附录9.A 微小风险0讲 求解完备市场中的一般均衡10.1 资产市场10.2 完备市场和阿罗一德布鲁市场10.3 完备市场中的均衡10.4 均衡算例10.5 一般均衡与部分均衡1讲 完备市场中一般均衡的性质11.1 风险分担11.2 代表性消费者11.3 均衡中的资产价格附录11.A 威尔逊定理的证明附录11.B 式(11.1 1)的推导2讲 C-CAPM及其讨论12.1 C-CAPM定价理论12.2 无风险利率的决定12.3 风险溢价的决定12.4 C.CA.PM与真实世界：两个谜题12.5 对资产定价逻辑的再思考附录12.A 汉森一贾格纳特界限附录12.B 本讲用到的几个近似关系的推导附录12.C 从静态到动态3讲 多因子模型与套利资产定价理论13.1 从定价到相对定价13.2 从单因子到多因子13.3 多因子模型的直觉13.4 套利资产定价理论13.5 对多因子模型的评论13.6 多因子模型的应用4讲 无套利定价初探14.1 远期与期货14.2 期权14.3 衍生品定价的三种方法14.4 对三种定价方法的评论5讲 无套利定价理论基础15.1 套利的严格定义15.2 资产定价基本定理15.3 风险中性概率15.4 小结6讲 多期二叉树定价16.1 单期向多期模型的拓展16.2 叠期望定律16.3 衍生品定价的两期二又树模型16.4 资产价格的鞅性16.5 二叉树的现实应用附录16.A 从期权定价的多期二叉树模型到布莱克一斯科尔斯公式7讲 停时17.1 美式期权的行权时间17.2 停时的计算思路17.3 美式期权的定价17.4 按揭贷款定价8讲 连续时间金融与布莱克一斯科尔斯公式18.1 准备知识：正态分布与对数正态分布18.2 连续时间金融基础18.3 布莱克一斯科尔斯公式的偏微分方程推导18.4 布莱克一斯科尔斯公式的鞅方法推导18.5 小结9讲 动态对冲19.1 引言19.2 不成功的对冲思路19.3 Delta对冲19.4 Gamma、Vega与其他希腊字母19.5 组合保险第20讲 道德风险与信贷配给20.1 从阿罗一德布鲁世界到金融摩擦20.2 信息不对称与委托代理20.3 信贷配给20.4 信贷配给理论的应用第21讲 逆向选择与资本结构21.1 逆向选择21.2 资本结构的经验事实21.3 MM定理21.4 信息不对称条件下的资本结构21.5 分离均衡与增发股票带来的股价下跌21.6 小结第22讲 银行与期限错配22.1 问题的提出22.2 戴蒙德一迪布维格银行模型22.3 对银行的讨论第23讲 行为金融学初探23.1 引言23.2 有限套利简介23.3 投资绩效约束下的有限套利23.4 非理性认知偏差第24讲 风险管理与次贷危机24.1 引言24.2 微观层面的风险管理24.3 次贷危机附录24.A 连接函数附录24.B 真实世界与风险中性世界概率的对比第25讲 金融理论与金融艺术25.1 金融理论体系25.2 金融艺术25.3 小结参考文献索引出版后记
作者介绍
徐高，北京大学经济学博士，现任光大证券资产管理有限公司首席经济学家，北京大学国家发展研究院兼职研究员，中国首席经济学家论坛理事。曾任光大证券首席经济学家、瑞银证券高级经济学家、世界银行经济学家等职。主要研究领域为宏观经济分析、金融经济学等。
序言
-
【封面】
— 没有更多了 —
以下为对购买帮助不大的评价