时间序列分析—基于R
￥ 9.53 2.7折 ￥ 35 九五品
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作者王燕
出版社中国人民大学出版社
ISBN9787300209395
出版时间2015-09
版次1
装帧平装
开本16开
纸张胶版纸
页数268页
字数99999千字
定价35元
上书时间2024-05-20
商品详情
- 品相描述：九五品
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基本信息
书名:时间序列分析—基于R
定价：35.00元
作者:王燕
出版社：中国人民大学出版社
出版日期：2015-09-30
ISBN：9787300209395
字数：368000
页码：268
版次：1
装帧：平装
开本：16开
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内容提要
时间序列分析是应用统计学的核心基础课之一，也是计量经济学和统计预测学的核心内容。作为数理统计学的一个专业分支，时间序列分析有它非常特殊的、自成体系的一套分析方法。
目录
章时间序列分析简介11．1 引言11．2 时间序列的定义11．3 时间序列分析方法21．3．1 描述性时序分析21．3．2 统计时序分析41．4 R 简介61．4．1 R 的特点61．4．2 R 的安装71．4．3 R 语言基本规则81．4．4 生成时间序列数据111．4．5 时间序列数据的处理141．4．6 时间序列数据导出161．5 习题16第2 章时间序列的预处理172．1 平稳时间序列172．1．1 特征统计量172．1．2 平稳时间序列的定义192．1．3 平稳时间序列的统计性质202．1．4 平稳时间序列的意义212．2 时序图与自相关图232．2．1 时序图23ii 时间序列分析|| 基于R2．2．2 绘制序列自相关图292．3 平稳性的检验302．3．1 时序图检验302．3．2 自相关图检验322．4 纯随机性检验332．4．1 纯随机序列的定义342．4．2 白噪声序列的性质352．4．3 纯随机性检验362．5 习题41第3 章平稳时间序列分析443．1 方法性工具443．1．1 差分运算443．1．2 延迟算子453．1．3 线性差分方程453．2 ARMA 模型的性质473．2．1 AR 模型473．2．2 MA 模型623．2．3 ARMA 模型693．3 平稳序列建模723．3．1 建模步骤723．3．2 样本自相关系数与偏自相关系数733．3．3 模型识别733．3．4 参数估计813．3．5 模型检验873．3．6 模型优化913．4 序列预测963．4．1 线性预测函数963．4．2 预测方差原则973．4．3 线性方差预测的性质983．5 习题105第4 章非平稳序列的确定性分析1094．1 时间序列的分解1094．1．1 Wold 分解定理1094．1．2 Cramer 分解定理110目录iii ￠4．2 确定性因素分解1114．3 趋势分析1124．3．1 趋势拟合法1124．3．2 平滑法1174．4 季节效应分析1254．5 综合分析1274．6 习题133第5 章非平稳序列的随机分析1365．1 差分运算1365．1．1 差分运算的实质1365．1．2 差分方式的选择1375．1．3 过差分1415．2 ARIMA 模型1425．2．1 ARIMA 模型的结构1425．2．2 ARIMA 模型的性质1435．2．3 ARIMA 模型建模1455．2．4 ARIMA 模型预测1475．2．5 疏系数模型1505．2．6 季节模型1545．3 残差自回归模型1615．3．1 模型结构1625．3．2 残差自相关检验1655．3．3 残差自相关模型拟合1685．4 异方差的性质1705．4．1 异方差的影响1705．4．2 异方差的直观诊断1715．5 方差齐性变换1735．6 条件异方差模型1755．6．1 ARCH 模型1765．6．2 GARCH 模型1845．6．3 GARCH 的衍生模型1915．7 习题193第6 章多元时间序列分析1986．1 平稳多元序列建模1986．2 虚假回归2036．3 单位根检验2056．3．1 DF 检验2056．3．2 ADF 检验2146．4 协整2196．4．1 单整与协整2196．4．2 协整检验2206．5 误差修正模型2236．6 习题附录参考文献
作者介绍
王燕，女，1973年生，江西南昌人。华东师范大学数理统计学学士，硕士，中国人民大学统计学博士。现就职于中国人民大学统计学院风险管理与保险精算教研室，已出版教材《应用时间序列分析》、《寿险精算学》。主要教授统计学、应用时间序列分析、统计预测、保险原理和寿险精算学等课程。
序言
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【封面】
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