商业银行操作风险量化分析
￥ 52.9 ￥ 48 九五品
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天津武清
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作者陆静
出版社中国人民大学出版社
ISBN9787300208145
出版时间2015-04
版次1
装帧平装
开本16开
纸张胶版纸
页数280页
定价48元
上书时间2024-05-20
商品详情
- 品相描述：九五品
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基本信息
书名:商业银行操作风险量化分析
定价：48.00元
作者:陆静
出版社：中国人民大学出版社
出版日期：2015-04-23
ISBN：9787300208145
字数：
页码：280
版次：1
装帧：平装
开本：16开
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内容提要
本书以信度理论和贝叶斯网络为主要工具，研究了操作风险的高级计量法与预警机制，并针对中国银行业操作风险计量和管理的现状与存在的问题，提出了可行的改进措施，包括尽快建立操作风险数据库，加强对操作风险高级计量法的进一步研究，实施操作风险压力测试，完善商业银行的公司治理，建立有效的内控机制和科学的风险指标体系，建立操作风险预警机制，加强风险管理文化建设，加强操作风险缓释力度，建立操作风险管理的长效机制，构建安全高效的IT系统，提高外部监管水平等。
目录
1 绪论1.1 研究背景1.2 研究意义1.3 研究内容、研究方法与技术路线1.4 主要贡献附录1A 巴塞尔协议Ⅲ关于银行资本改革的主要内容2 国内外相关研究进展2.1 有关操作风险计量的研究2.2 有关贝叶斯网络的研究2.3 有关信度理论的研究2.4 本章小结3 操作风险的定义和分类3.1 什么是风险3.2 操作风险的定义3.3 操作风险的分类3.4 操作风险管理在银行全面风险管理中的重要地位3. 5本章小结4 操作风险监管要求4.1 巴塞尔协议Ⅱ对操作风险的监管要求4.2 基本指标法、标准法与高级计量法的比较4.3 中国银监会对操作风险的监管要求4.4 本章小结附录4A 2008年国际银行业操作风险损失数据分析5 操作风险建模分析概览5.1 自上而下模型5.2 自下而上模型5.3 操作风险损失数据的收集与处理5.4 本章小结6 基于多因素收入模型的操作风险计量方法6.1 收入模型的选择6.2 风险因素的确定6.3 GDP平减指数的构造6.4 样本银行的选取6.5 实证结果及分析6.6 本章小结7 基于POT极值模型的操作风险计量方法7.1 极值理论7.2 POT极值模型7.3 参数估计7.4 实证分析7.5 本章小结8 基于传统信度理论的操作风险计量方法8.1 信度理论8.2 研究设计8.3 实证分析8.4 本章小结9 基于半线性信度理论的操作风险计量方法9.1 半线性信度理论9.2 研究设计9.3 实证分析9.4 本章小结10 基于Copula函数的多个操作风险单元联合分布10.1 相关文献10.2 数据来源及描述性统计10.3 用POT模型构建边缘分布10.4 用Copula函数构建多维操作风险单元的联合分布10.5 采用蒙特卡罗模拟估计操作风险资本10.6 不同操作风险计量结果的比较10.7 本章小结11 基于贝叶斯网络的操作风险预警系统11.1 商业银行风险的传统预警机制11.2 贝叶斯网络方法11.3 商业银行操作风险预警系统的贝叶斯网络建模11.4 操作风险预警系统的运行11.5 运用超级贝叶斯方法确定先验概率11.6 本章小结12 商业银行操作风险计量和管理的政策建议12.1 中国银行业操作风险管理现状12.2 我国银行业操作风险计量的政策建议12.3 我国银行业操作风险管理的政策建议12.4 本章小结13 结束语参考文献
作者介绍
序言
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【封面】
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