金融风险计量及其在我国的应用
￥ 18.75 5.4折 ￥ 35 九五品
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天津武清
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作者张国胜
出版社北京交通大学出版社
ISBN9787512100046
出版时间2010-11
版次1
装帧平装
开本16开
纸张胶版纸
页数281页
定价35元
上书时间2024-05-02
商品详情
- 品相描述：九五品
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基本信息
书名:金融风险计量及其在我国的应用
定价：35.00元
作者:张国胜
出版社：北京交通大学出版社
出版日期：2010-11-01
ISBN：9787512100046
字数：
页码：281
版次：
装帧：平装
开本：16开
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《金融风险计量及其在我国的应用》旨在以现代金融工程理论为基础，系统剖析当代流行的各种金融风险计量模型，并在此基础上结合国内风险计量研究新成果，剖析我国现行金融体制下的风险计量问题。在阐述各种金融风险管理模型的过程中，注意了数学与经济、理论与实践的有效结合，力求用通俗的数学语言表达直观的金融现象，同时用现实的金融问题引出高标准数学工具的应用。
内容提要
《金融风险计量及其在我国的应用》共6章。章讨论金融风险的内涵、种类与决定理论等，主要归纳国际上金融风险计量发展的概况；第2章讨论信用风险计量，剖析各种传统和现代流行的信用风险计量模型及其在中国信用风险管理中的应用；第3章以灵敏度方法、波动性方法和VAR方法为发展线索，详细评述市场风险的各种线性与非线性管理技术及其在中国市场风险管理中的应用；第4章以新巴塞尔资本协议为框架，讨论操作风险的量化模型和标准问题及其在中国的应用；第5章针对我国投资银行业的管理现状，以专题研究报告的形式给出一种我国投资银行全面风险管理标准的计量模型，是针对投资银行业实践的风险计量研究；第6章解读了新巴塞尔资本协议，特别是详细分析了新巴塞尔资本协议中关于信用市场风险和操作风险的计算标准问题。
目录
章 金融风险计量导论1.1 金融风险的内涵1.2 金融风险的种类1.3 金融风险的决定理论1.3.1 金融体系不稳定理论1.3.2 金融资产价格波动理论1.3.3 金融风险的传染理论1.4 金融风险计量与管理1.4.1 金融风险管理中的计量研究1.4.2 经济资本与监管资本1.5 金融风险计量理论概述1.5.1 关于市场风险计量1.5.2 关于信用风险计量1.5.3 关于操作风险计量第2章 信用风险计量分析2.1 信用风险暴露、违约与违约概率的含义2.1.1 信用风险暴露的含义2.1.2 违约与违约概率的含义2.2 违约概率的估计方法2.2.1 违约概率的历史频率估计方法2.2.2 累计违约率与边际违约率的估计方法2.2.3 转移概率与累积违约率的估计2.3 传统的信用风险计量方法2.3.1 专家制度2.3.2 信用评级方法2.3.3 判别分析模型2.3.4 非参方法概述2.4 现代信用风险计量模型2.4.1 信用计量模型2.4.2 结构化模型2.4.3 KMV模型2.4.4 信用风险附加模型2.4.5 信用组合模型2.4.6 混合模型2.5 信用风险计量在中国的应用2.5.1 上市公司违约风险研究2.5.2 商业银行违约风险研究2.5.3 期货市场违约风险研究第3章 市场风险计量分析3.1 灵敏度方法3.1.1 一般模型3.1.2 固定收入证券的定价与风险敏感值度量3.1.3 股票的定价与风险敏感值度量3.1.4 衍生证券的定价与风险敏感值度量3.2 波动性方法3.2.1 波动性方法概述3.2.2 移动平均法3.2.3 ARCH模型法3.2.4 GARCH模型3.3 VAR方法3.3.1 VAR方法概述3.3.2 历史模拟法3.3.3 正态分析方法3.3.4 Monte Carlo模拟法3.3.5 VAR方法的应用比较3.3.6 VAR方法在“按市价结算”资产估值中的应用3.4 VAR模型的后验测试与误差分析3.4.1 VAR模型的正态性检验3.4.2 VAR模型的准确性检验3.4.3 后验测试的缺点3.5 市场风险计量在中国的应用3.5.1 基于GARCH模型的股票市场VAR参数度量3.5.2 基于TARCH—M模型的股票市场VAR与TCE参数度量3.5.3 基于条件VAR模型的中国股市风险的影响因素分析3.5.4 回购市场的VAR参数计量与应用3.5.5 银行同业拆借市场的VAR参数计量与应用第4章 操作风险计量分析4.1 操作风险量化方法的发展现状4.2 基本指标法4.3 标准法4.4 高级计量法4.4.1 高级计量法的一般理论框架4.4.2 内部计量法4.4.3 损失分布法4.5 操作风险量化模型的比较分析4.6 操作风险计量在中国的应用4.6.1 商业银行操作风险量化管理中存在的问题与建议4.6.2 中小商业银行操作风险识别计量技术研究4.6.3 商业银行操作风险计量的损失分布法研究4.6.4 我国投资银行操作风险的量化第5章 我国投资银行风险量化标准研究5.1 国外风险管理经验与开展我国证券公司风险研究的意义5.2 证券公司风险评价指标体系的设计5.2.1 风险暴露点的构成5.2.2 全面风险评价指标体系的构建5.2.3 基础指标计值公式、方法与规则5.3 证券公司风险评价与预警系统的建立5.3.1 证券公司风险的综合评价5.3.2 证券公司全面风险预警系统的建立5.4 关于实施政府监管的几点建议第6章 巴塞尔资本协议的解析6.1 巴塞尔资本协议的发展过程6.1.1 1988年巴塞尔资本协议6.1.2 1996年资本协议修正案6.1.3 新资本协议6.2 1988年巴塞尔资本协议的资本要求6.2.1 风险资本的含义6.2.2 表内项目的风险资本要求6.2.3 表外项目的风险资本要求6.2.4 总风险资本要求6.2.5 实例6.3 新巴塞尔资本协议6.3.1 1988年巴塞尔资本协议出现的问题6.3.2 新巴塞尔资本协议：信用风险资本要求6.3.3 新巴塞尔资本协议：操作风险资本要求6.3.4 新巴塞尔资本协议：市场风险资本要求附录A 商业银行资本充足率管理办法
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序言
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