金融数据分析技术
￥ 14.21 3.0折 ￥ 48 九五品
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天津武清
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作者元如林,李广明,关莉莉,罗 远
出版社清华大学出版社
ISBN9787302435259
出版时间2016-06
版次1
装帧平装
开本16开
纸张胶版纸
页数364页
字数99999千字
定价48元
上书时间2024-04-30
商品详情
- 品相描述：九五品
- 商品描述
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基本信息
书名:金融数据分析技术
定价：48.00元
作者:元如林,李广明,关莉莉,罗 远
出版社：清华大学出版社
出版日期：2016-06-01
ISBN：9787302435259
字数：496000
页码：364
版次：1
装帧：平装
开本：16开
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编辑推荐
本书主要针对金融领域中的问题，介绍如何通过建立数学模型，并运用Matlab、Excel等软件工具进行计算的金融数据分析技术，通过金融行业的实际案例，全面介绍数据整理、模型建立、参数确定、计算处理、结果分析的完整过程，并给出详细的上机实验指导，帮助读者自己亲自体验，以便读者更好地掌握金融数据分析技术。希望本书的出版能为培养金融数据分析人才做出一点贡献，同时为大数据时代各行各业需要数据分析技术的人员提供参考。目前我国出版的金融计算方面的教材大多只针对已经掌握金融知识的读者，重点介绍如何使用Excel、SAS、Matlab等软件进行计算，这类教材对于数学、统计、信息、计算机等非金融类专业的读者，需要花费大量时间补充金融知识。本书的特点是对每一个金融问题，首先简单明了地介绍相关金融知识，力求每章自成体系，不仅方便金融类专业的读者使用，更方便非金融类专业的读者使用。本书的另一个特点是通过金融行业的实际案例，全面介绍数据整理、模型建立、参数确定、计算处理、结果分析的完整过程，并给出详细的上机实验指导，帮助读者亲身体验。
内容提要
本书主要针对金融领域中的问题，介绍如何通过建立数学模型，并运用Matlab、Excel等软件工具进行计算的金融数据分析技术，通过金融行业的实际案例，全面介绍数据整理、模型建立、参数确定、计算处理、结果分析的完整过程，并给出详细的上机实验指导，帮助读者亲身体验，以便读者更好地掌握数据分析技术。本书的主要内容包括金融数据库的基本概念，国内外常用金融数据库、Matlab和Excel等金融数据分析软件工具的使用、金融时间序列分析、金融风险价值计算、资产组合计算、金融衍生品定价计算、固定收益证券计算、信用评分与行为评分等。本书可以作为应用型高等院校的金融学、金融信息、金融工程、金融数学等专业本科生的教材，也可作为需要金融数据分析技术的其他各专业本、专科生的教材。本书的特点是对每一个金融问题，首先简单明了地介绍相关金融知识，力求每章自成体系，因此特别适合数学、统计、信息、计算机等非金融类专业的读者。对数据分析技术感兴趣的其他读者，也可将本书作为参考书。
目录
目 录章 金融数据库 11.1 金融数据库的概念 11.1.1 金融数据库的定义 11.1.2 金融数据库的起源 11.1.3 金融数据库的作用 21.1.4 金融数据库的分类 41.1.5 金融数据库的选择标准 41.2 国内外常用金融数据库简介 51.2.1 国外金融数据库的概况 51.2.2 国内金融数据库概况 81.2.3 选择合适的金融数据库 121.2.4 免费数据资源的获取渠道 121.3 锐思数据(RESSET/DB)使用简介 131.3.1 RESSET/DB的访问途径 131.3.2 用户类别以及相应的权限 151.3.3 数据查询与下载 151.4 实验一：金融数据下载实验 271.4.1 实验目的 271.4.2 实验原理 281.4.3 实验内容 281.4.4 实验步骤 281.4.5 实验报告要求 29本章小结 30思考讨论题 31第2章 数据分析软件工具 322.1 金融数据分析软件工具简介 322.1.1 国外主要金融数据分析软件简介 322.1.2 国产金融数据分析软件介绍 352.1.3 金融数据分析软件的选择 362.2 Matlab及其金融工具箱 372.2.1 Matlab简介 372.2.2 Matlab金融工具箱简介 392.2.3 Matlab在金融领域的应用 392.3 Matlab的基础知识 402.3.1 Matlab的系统开发环境 402.3.2 矩阵及其运算 422.3.3 数组及其运算 492.3.4 Matlab中的常用数学函数 512.3.5 图形绘制 552.3.6 编写M脚本文件 682.3.7 自定义函数 732.4 实验二：金融数据分析软件使用实验 742.4.1 实验目的 742.4.2 实验原理 742.4.3 实验内容 752.4.4 实验步骤 752.4.5 实验报告要求 75本章小结 75思考讨论题 76第3章 金融时间序列分析 773.1 金融时间序列 783.1.1 金融时间序列的概念 783.1.2 金融时间序列的构成因素 803.1.3 金融时间序列分析 803.1.4 金融时间序列的建立 813.2 确定性时间序列分析 823.2.1 长期趋势Tt 823.2.2 循环变动Ct 823.2.3 季节变动St 853.2.4 确定性时间序列分析小结 873.3 随机性时间序列分析 883.3.1 平稳时间序列 883.3.2 自回归移动平均模型 893.3.3 模型识别与参数估计 893.3.4 金融时间序列的预测 923.3.5 模型的检验 933.3.6 Matlab的时间序列工具箱 943.4 广义自回归条件异方差模型 1073.4.1 广义自回归条件异方差模型 1073.4.2 GARCH工具箱 1083.5 实验三：金融时间序列分析实验 1183.5.1 实验目的 1183.5.2 实验原理 1183.5.3 实验内容 1183.5.4 实验步骤 1193.5.5 实验报告要求 119本章小结 119思考讨论题 120第4章 金融风险价值的计算 1214.1 金融风险价值VaR模型 1214.1.1 金融市场风险概述 1224.1.2 金融市场风险的度量与管理 1224.1.3 VaR模型 1234.1.4 风险价值VaR的计算方法 1254.1.5 模型的评价方法 1304.2 使用Excel计算风险价值VaR的案例 1304.2.1 在Excel中用参数法的直接法计算风险价值VaR 1314.2.2 在Excel中用参数法的移动平均法计算风险价值(VaR) 1344.3 使用Matlab软件计算风险价值(VaR)的案例 1354.3.1 数据描述 1354.3.2 采用的模型和方法 1354.3.3 计算结果 1404.3.4 模型评价和比较 1564.3.5 主要结论 1614.4 实验四：金融市场风险的VaR计算实验 1624.4.1 实验目的 1624.4.2 实验原理 1624.4.3 实验内容 1624.4.4 实验步骤 1634.4.5 实验报告要求 164本章小结 164思考讨论题 165第5章 资产组合的计算 1665.1 资产组合基本原理 1665.1.1 收益序列与价格序列间的转换 1675.1.2 协方差矩阵与相关系数矩阵间的转换 1695.1.3 资产组合收益率与方差 1745.2 资产组合的有效前沿 1765.2.1 两种风险资产组合收益期望与方差 1765.2.2 均值方差的有效前沿 1775.2.3 带约束条件的资产组合的有效前沿 1785.3 用Excel进行资产组合计算的案例 1805.4 用Matlab进行资产组合计算的案例 1945.4.1 投资组合常用函数 1945.4.2 投资组合的有效前沿 2035.4.3 投资组合的资产分配 2065.5 实验五：投资组合分析计算实验 2105.5.1 实验目的 2105.5.2 实验原理 2105.5.3 实验内容 2115.5.4 实验步骤 2125.5.5 实验报告要求 212本章小结 212思考讨论题 213第6章 金融衍生品的计算 2146.1 金融衍生品 2146.1.1 金融衍生品的基本概念 2146.1.2 金融衍生品的种类 2156.1.3 金融衍生品的功能 2166.1.4 金融衍生品的风险管理 2176.1.5 我国金融衍生品市场的发展现状 2196.2 期权 2206.2.1 期权的概念 2206.2.2 期权的分类 2216.2.3 股票期权的利润函数 2216.3 Black-Scholes期权定价模型 2276.3.1 Black-Scholes方程 2276.3.2 欧式期权价格函数 2296.3.3 期货期权定价 2316.3.4 隐含波动率 2326.4 Black-Scholes期权价格的敏感性分析 2336.5 期权定价的二叉树法 2376.5.1 二叉树期权定价模型 2376.5.2 二叉树定价函数 2396.6 投资组合套期保值策略 2416.6.1 套期保值的基本原理 2426.6.2 利用保护性看跌期权策略进行套期保值 2426.6.3 利用期权敏感性参数进行套期保值 2466.7 实验六：金融衍生品定价计算实验 2486.7.1 实验目的 2486.7.2 实验原理 2486.7.3 实验内容 2486.7.4 实验步骤 2496.7.5 实验报告要求 249本章小结 249思考讨论题 250第7章 固定收益证券计算 2517.1 固定收益证券的基本概念 2517.1.1 固定收益证券 2517.1.2 美国固定收益证券的种类 2537.1.3 固定收益证券的定价 2547.1.4 固定收益证券的久期与凸性 2587.1.5 利率的期限结构 2597.2 用Excel进行固定收益证券分析案例 2617.3 用Matlab进行固定收益证券计算 2667.3.1 现值和终值的计算 2667.3.2 计算内部收益率 2697.3.3 固定收益证券产品的定价 2707.3.4 固定收益证券的久期与凸性 2737.3.5 利率的期限结构 2747.4 实验七：固定收益证券计算实验 2767.4.1 实验目的 2767.4.2 实验原理 2777.4.3 实验内容 2777.4.4 实验步骤 2787.4.5 实验报告要求 279本章小结 279思考讨论题 279第8章 信用评分与行为评分 2808.1 信用评分与行为评分的基本概念 2808.1.1 信用卡与信用卡管理 2808.1.2 社会征信体系 2818.1.3 信用评分与行为评分 2838.2 建立信用评分卡的统计学方法 2838.2.1 信用评分的统计学方法简介 2838.2.2 判别分析 2848.2.3 回归分析 2918.2.4 分类树法 2958.2.5 邻近法 3018.3 信用评分的非统计学方法 3038.3.1 线性规划 3048.3.2 非线性规划--整数规划 3088.3.3 人工神经网络 3098.3.4 遗传算法 3138.4 行为评分模型及其应用 3188.4.1 行为评分简介 3188.4.2 马尔可夫链方法 3188.4.3 贝叶斯-马尔可夫链方法 3248.5 案例 3288.6 实验八：个人信用综合评分实验 3378.6.1 实验目的 3378.6.2 实验原理 3378.6.3 实验内容 3478.6.4 实验指导 3498.6.5 实验报告要求 353本章小结 353思考讨论题 354参考文献 355
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