消息 首页 搜索 举报
  • 现货Economic Forecasting[9780691140131]
21年品牌 40万+商家 超1.5亿件商品

现货Economic Forecasting[9780691140131]

￥ 663 九五品

仅1件

上海宝山
认证卖家担保交易快速发货售后保障

作者Elliott, Graham ; Timmermann, Allan

出版社Princeton University Press

ISBN9780691140131

出版时间2016-04

装帧精装

纸张其他

页数568页

正文语种英语

上书时间2024-06-05

环球外文图书专营店
已实名 已认证 进店 收藏店铺
  • 最新上架

   商品详情   

品相描述：九五品
商品描述
A comprehensive and integrated approach to economic forecasting problemsEconomic forecasting involves choosing simple yet robust models to best approximate highly complex and evolving data-generating processes. This poses unique challenges for researchers in a host of practical forecasting situations, from forecasting budget deficits and assessing financial risk to predicting inflation and stock market returns. Economic Forecasting presents a comprehensive, unified approach to assessing the costs and benefits of different methods currently available to forecasters.This text approaches forecasting problems from the perspective of decision theory and estimation, and demonstrates the profound implications of this approach for how we understand variable selection, estimation, and combination methods for forecasting models, and how we evaluate the resulting forecasts. Both Bayesian and non-Bayesian methods are covered in depth, as are a range of cutting-edge techniques for producing point, interval, and density forecasts. The book features detailed presentations and empirical examples of a range of forecasting methods and shows how to generate forecasts in the presence of large-dimensional sets of predictor variables. The authors pay special attention to how estimation error, model uncertainty, and model instability affect forecasting performance.Presents a comprehensive and integrated approach to assessing the strengths and weaknesses of different forecasting methodsApproaches forecasting from a decision theoretic and estimation perspectiveCovers Bayesian modeling, including methods for generating density forecastsDiscusses model selection methods as well as forecast combinationsCovers a large range of nonlinear prediction models, including regime switching models, threshold autoregressions, and models with time-varying volatilityFeatures numerous empirical examplesExamines the latest advances in forecast evaluationEssential for practitioners and students alike

   相关推荐   

—  没有更多了  —

店铺评价
消息 首页 搜索

以下为对购买帮助不大的评价

此功能需要访问孔网APP才能使用
暂时不用
打开孔网APP