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  • 现货Bond Pricing and Yield Curve Modeling: A Structural Approach[9781107165854]
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现货Bond Pricing and Yield Curve Modeling: A Structural Approach[9781107165854]

￥ 666 九五品

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上海宝山
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作者Rebonato, Riccardo

出版社Cambridge University Press

ISBN9781107165854

出版时间2018-06

装帧精装

纸张其他

页数520页

正文语种英语

上书时间2023-04-20

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品相描述：九五品
商品描述
In this book, well-known expert Riccardo Rebonato provides the theoretical foundations (no-arbitrage, convexity, expectations, risk premia) needed for the affine modeling of the government bond markets. He presents and critically discusses the wealth of empirical findings that have appeared in the literature of the last decade, and introduces the ''structural'' models that are used by central banks, institutional investors, sovereign wealth funds, academics, and advanced practitioners to model the yield curve, to answer policy questions, to estimate the magnitude of the risk premium, to gauge market expectations, and to assess investment opportunities. Rebonato weaves precise theory with up-to-date empirical evidence to build, with the minimum mathematical sophistication required for the task, a critical understanding of what drives the government bond market.

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