系统风险冲击、企业创新能力与价格波动
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作者张慧,陈其安
出版社中国经济出版社
ISBN9787513675611
出版时间2023-12
装帧平装
开本16开
定价88元
货号9787513675611
上书时间2024-09-13
商品详情
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作者简介
张慧，经济学博士，河南大学商学院讲师，硕士生导师，主要承担会计学、审计学等课程的教学工作，以及公司金融、企业创新、数字经济、金融市场领域的研究工作。在《中国管理科学》《系统工程理论与实践》《重庆大学学报》等国内重要期刊发表学术论文多篇，主持中国博士后科学基金面上项目、河南省高校人文社会科学研究项目、河南省社科联调研课题等多项。 陈其安，管理学博士，重庆大学经济与工商管理学院教授，博士生导师，博士后合作导师；中国优选法统筹法与经济数学研究会副秘书长，风险管理分会常务理事、副秘书长，经济数学与管理数学分会常务理事；中国管理现代化研究会管理与决策科学专委会理事。主要从事公司金融、公司治理、资产定价、金融风险管理、行为金融等领域的教学与科研工作。出版学术专著5部；在《管理科学学报》、《中国管理科学》、Pacific-Basin Finance Journal、International Review of Economics and Finance等国内外知名期刊发表学术论文90多篇；主持国家社会科学基金重点项目、教育部人文社会科学规划项目、重庆市社会科学规划项目、自然科学基金项目和企业委托项目40多项。
目录
第1章绪论1.1研究背景与研究意义1.1.1研究背景1.1.2研究目的与研究意义1.2研究内容和研究方法1.2.1研究内容1.2.2研究方法1.3研究思路与结构框架1.4主要创新点第2章理论基础与文献综述2.1理论基础2.1.1企业创新理论2.1.2高阶梯队理论2.1.3资产定价理论2.1.4不接近信息理论2.2核心概念界定2.2.1系统风险2.2.2企业创新能力2.2.3投资者结构2.2.4股票价格波动性2.3文献综述2.3.1系统风险冲击与股票价格波动性相关研究2.3.2投资者结构与股票价格波动性相关研究2.3.3企业创新与股票价格波动性相关研究2.3.4外生风险冲击、企业微观特征与股票价格波动性的相关研究2.4文献述评2.5本章小结第3章主要变量的度量3.1系统风险冲击的度量3.1.1系统风险的度量3.1.2系统风险冲击的度量3.2企业创新能力的度量3.3投资者结构的度量3.4股票价格波动性的度量3.4.1极差3.4.2振幅3.4.3涨跌幅3.4.4收益率的标准差（方差）3.4.5GARCH族模型3.4.6股价跳跃风险3.5本章小结第4章系统风险冲击与企业创新能力对股票价格波动性的影响：理论模型与机理分析4.1投资者同质性条件下系统风险冲击与企业创新能力对股票价格波动性的影响机理4.1.1假设条件和过程描述4.1.2模型推导和构建4.1.3模型经济意义分析4.2投资者异质性条件下系统风险冲击与企业创新能力对股票价格波动性的影响机理4.2.1假设条件和投资者行为描述4.2.2模型推导和构建4.2.3模型经济意义分析4.3投资者异质性条件下系统风险冲击与企业创新能力对股票价格波动性影响的仿真分析4.3.1参数设置和临界值计算4.3.2仿真结果分析4.4本章小结第5章系统风险冲击与企业创新能力对股票价格波动性影响的实证研究5.1研究设计5.1.1样本选取和数据来源5.1.2变量设计5.1.3变量描述性统计5.1.4模型设定5.2实证结果与分析5.3进一步分析：基于分类样本的实证5.3.1基于产权性质分类的实证结果与分析5.3.2基于行业分类的实证结果与分析5.3.3基于上市板块分类的实证结果与分析5.4本章小结第6章系统风险冲击与企业创新能力对股票价格波动性的影响路径：企业经营绩效与投资者情绪的中介效应6.1研究设计6.1.1样本选取和数据来源6.1.2变量设计6.1.3变量描述性统计6.1.4模型设定6.2实证结果与分析6.2.1系统风险冲击对股票价格波动性的影响路径6.2.2企业创新能力对股票价格波动性的影响路径6.2.3系统风险冲击与企业创新能力对股票价格波动性的影响路径6.3进一步分析：基于分类样本的实证6.3.1基于国有企业样本的实证结果与分析6.3.2基于非国有企业样本的实证结果与分析6.3.3基于制造业企业样本的实证结果与分析6.3.4基于主板企业样本的实证结果与分析6.4本章小结第7章系统风险冲击、企业创新能力与投资者结构对股票价格波动性影响的实证研究7.1研究设计7.1.1样本选取7.1.2变量设计7.1.3变量描述性统计7.1.4一般面板门槛模型设定7.2实证结果与分析7.2.1门槛效应检验与模型设定7.2.2实证结果分析7.2.3门槛区间的个体分布特征7.3进一步分析：基于分类样本的实证7.3.1基于产权性质分类的实证结果与分析7.3.2基于行业分类的实证结果与分析7.3.3基于上市板块分类的实证结果与分析7.4本章小结第8章研究结论与展望8.1研究结论8.2政策建议8.3研究展望主要参考文献后记
内容摘要
系统性风险是推动股票市场价格变化的重要因素。近几十年来，全球系统性风险从未停止发生，由此造成的股票市场的剧烈波动，对经济发展造成了严重损害。在系统风险冲击下，股票市场整体一般会经历先下跌、后上涨的波动过程，但是不同上市公司股票常常会有不同的表现，呈现出较大的波动性差异。产生这种现象的内在原因是什么？这显然是一个值得深入研究的问题。近年来，国内外学者一直在积极探索影响危机时期企业稳定性的特定宏观、微观因素，但鲜少关注企业创新能力在其中可能发挥的作用。本书将系统风险冲击、企业创新能力和股票价格波动性纳入同一研究框架，通过构建数理模型深入系统剖析系统风险冲击与企业创新能力对股票价格波动性的影响机理。在此基础上，结合中国股票市场情境和样本数据进行了实证检验。本书为提高我国上市公司的创新能力，促进股票市场的平稳发展，完善资本市场对企业创新的识别、反馈与激励机制提供了理论依据和决策参考。
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