基于最优增长路径的资产配置及其动态调整研究

图书标准信息

• 作者 凌士勤 著
• 出版社 中国财政经济出版社
• 出版时间 2009-07
• 版次 1
• ISBN 9787509516652
• 定价 16.00元
• 装帧 平装
• 开本 大32开
• 纸张 胶版纸
• 页数 229页
• 字数 176千字
• 正文语种 简体中文
• 丛书 中南财经政法大学金融与投资文库

【内容简介】

《基于最优增长路径的资产配置及其动态调整研究》内容主要包括：第一章引言，第一节研究的背景和意义，第二节相关理论背景，第三节《基于最优增长路径的资产配置及其动态调整研究》的创新点、主要研究内容与结构安排，第二章多期资产配置的理论模型及其实证，第一节多期资产配置的理论模型。

【目录】

第一章引言
第一节研究的背景和意义
第二节相关理论背景
第三节本书的创新点、主要研究内容与结构安排

第二章多期资产配置的理论模型及其实证
第一节多期资产配置的理论模型
第二节实证分析

第三章基于增长－安全体系的多期资产配置模型
第一节风险度量方法
第二节均值－方差模型
第三节均值－VaR模型
第四节基于最优增长路径的增长－安全模型
第五节小结

第四章战术投资研究
第一节理论上的战术投资
第二节实际运用中的战术投资
第三节战术投资的绩效评估
第四节战术投资方法：最优权重因子法（OAF）
第五节战术投资方法：Black-Litterman方法
第六节小结

第五章投资绩效评价指标及分类信息条件下的风险估算
第一节投资绩效评价方法简介
第二节基于VaR体系的投资绩效评估
第三节分类信息条件下的风险估算

第六章结论和展望
第一节主要结论
第二节未来研究方向展望

附录ⅠBlack-Litterman模型预期超额报酬推导过程
附录Ⅱ部分程序文件
GERNERAL.M
MARKOV.M
IID.M
UNIV_PORT_RAND.M
MV_EFF_PORT.M
参考文献
致谢