随机微分方程第6版

随机微分方程在数学以外的许多领域有着广泛的应用，它对数学领域中的许多分支起着有效的联结作用。本书是《Universitext》丛书之一，是一部理想的研究生教材。世图曾影印出版过第2版和第4版，第6版与第4版相比，内容做了较大的修改和补充，增加了90页的篇幅（近1/3内容），包括鞅表示论、变分不等式和随机控制等内容，书后附有部分习题解答和提示。

B.фksendal，挪威奥斯陆大学（University of Oslo）数学系教授。奥斯陆大学建于1811年，是挪威规模、国际声誉、历史悠久的综合性大学。

目次：导论；数学预备知识；Itô积分鞅表示定理；随机微分方程；滤波问题；扩散的基本性质；扩散理论中的其它论题；边值问题应用；助过程和Ito公式；随机微分方程;滤波问题；扩散的基本性质；扩散理论中的其它论题；扩散理论中的其它论题；在状态中的应用；在随机控制中的应用。

随机微分方程在数学以外的许多领域有着广泛的应用，它对数学领域中的许多分支起着有效的联结作用。本书是《Universitext》丛书之一，是一部理想的研究生教材。世图曾影印出版过第2版和第4版，第6版与第4版相比，内容做了较大的修改和补充，增加了90页的篇幅（近1/3内容），包括鞅表示论、变分不等式和随机控制等内容，书后附有部分习题解答和提示。

B.фksendal，挪威奥斯陆大学（University of Oslo）数学系教授。奥斯陆大学建于1811年，是挪威规模、国际声誉、历史悠久的综合性大学。