现代组合论与分析(原书第9版)
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作者(美)埃德温J.埃尔顿//马丁J.格鲁伯//斯蒂芬J.布朗//威廉N.戈茨曼|译者:王勇//隋鹏达
出版社机械工业
ISBN9787111566120
出版时间2017-05
装帧其他
开本其他
定价129元
货号3838354
上书时间2024-08-23
商品详情
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作者简介
隋鹏达现任深圳骏马发展有限公司董事长，曾出版《金融风险管理》，也曾担任银行间债券融资顾问，发起多只股权、证券、艺术品基金。
王勇博士，现任中国光大证券首席风险官，国家特聘专家，曾就职于加拿大皇家银行，任风险定量分析部董事总经理，目前兼任中国证券业协会财务会计与风险控制专业委员会副主任委员，著有多部金融专著和译著。
威廉N．戈茨曼 耶鲁大学管理学院金融学和管理学教授、国际金融中心主任，曾是西部金融协会和欧洲金融协会的主席，也曾是几家金融机构、基金和捐赠基金的董事会或投资委员会成员。
斯蒂芬J．布朗纽约大学斯特恩商学院金融学教授，曾任西部金融协会主席及美国金融协会理事会成员，并且是JournalofFinancialandQuantitativeAnalysis，JournalofFinance和其他几家杂志的编辑。
马丁 J．格鲁伯纽约大学斯特恩商学院荣誉退休教授，曾担任该院金融系主任，也曾是美国金融协会主席、欧洲金融协会理事、纽约证券分析师协会计算机应用委员会和投资技术论坛的理事。
埃德温J．埃尔顿纽约大学斯特恩商学院金融荣誉退休教授，曾任美国金融协会主席，也是东部金融协会颁发的“杰出研究奖”获得者，金融分析师协会颁发的“杰姆斯-威廷”大奖获得者。
目录
简明目录
献词
译者序
作者简介
译者简介
第9版新增内容
前言
第一部分 导论
第1章 引言
第2章 金融证券
第3章 金融市场
第二部分 投资组合分析
模块1 均值方差组合理论
第4章 风险条件下机会集的特征
第5章 描述有效投资组合
第6章 计算有效边界的技术
模块2 简化选择投资组合的过程
第7章 证券收益的相关性结构：单指数模型
第8章 证券收益的相关性结构：多指数模型和分组方法
第9章 确定有效边界的简单方法
模块3 最优投资组合选择
第10章 期望收益的估计
第11章 如何在机会集里选择投资组合
模块4 拓宽选择范围
第12章 国际化分散投资
第三部分 资本市场均衡模型
第13章 标准型资本资产定价模型
第14章 非标准型资本资产定价模型
第15章 对均衡模型的实证检验
第16章 套利定价模型——解释资产价格的多因素方法
第四部分 证券分析和投资组合理论
第17章 有效市场
第18章 估值过程
第19章 盈利估计
第20章 行为金融学、投资者决策和资产定价
第21章 利率理论和债券定价
第22章 债券组合管理
第23章 期权定价理论
第24章 金融期货定价与应用
第五部分 评估投资流程
第25章 共同基金
第26章 评价投资组合业绩
第27章 评价证券分析
第28章 投资组合管理回顾
各章参考文献
内容摘要
这是一本学习证券投资组合理论与实践的经典教材。该书作者埃尔顿、格鲁伯、布朗和戈茨曼皆为的金融学者，他们在学术领域都有杰出的研究成果。埃尔顿、格鲁伯都曾经是美国金融协会主席，他们都长期担任顶级金融学术杂志的编辑或主编。此外，该书作者们还长期参与金融实践，为一些大型金融机构提供关于证券投资组合的咨询服务。作者们的深厚学术素养和丰富的实践经验，使得此书在西方金融界广受欢迎，并成为众多大学和商学院的教材。
本书讲述了现代投资组合理论与投资分析。全书分为五大部分：第壹部分是对债券和市场的整体描述；第二部分对现代组合分析理论进行阐述；第三部分讨论了资本市场的平衡；第四部分是证券分析和投资组合理论；第六部分是投资过程评价。
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