期权策略程序化交易

图书标准信息

• 作者 陈学彬 著
• 出版社 清华大学出版社
• 出版时间 2015-12
• 版次 1
• ISBN 9787302417927
• 定价 69.00元
• 装帧 平装
• 开本 16开
• 纸张 胶版纸
• 页数 465页

【内容简介】

　　期权是现代金融投资和风险管理的重要工具。本书以深入浅出的语言和大量的程序案例分析，详细讨论如何在变幻无穷的金融市场，更为有效地利用期权投资策略的程序化交易，捕获各种转瞬即逝的盈利机会，并通过计算机的全自动交易实现盈利。本书在分析各种主要期权投资策略的原理与特点的基础上，详细探讨了怎样利用期权程序化交易平台和编程语言，进行交易程序开发、模拟测试分析和应用等问题。每种策略皆配有计算机程序代码和案例模拟测试图表，为读者学习和研究期权策略的程序化交易提供了十分有益的参考。

【目录】

第1章  期权基础知识

  1.1  期权基础

    1.1.1  期权概念

    1.1.2  期权标的和合约单位

    1.1.3  期权到期日、行权和交割方式

    1.1.4  实值期权、平值期权和虚值期权

    1.1.5  内在价值和时间价值

  1.2  期权价格决定

    1.2.1  欧式看涨期权定价模型

    1.2.2  欧式看跌期权定价模型

    1.2.3  历史波动率和隐含波动率

  1.3  期权价格变化敏感性指标

第2章  期权交易平台

  2.1  通达信期权通交易平台

    2.1.1  期权行情

    2.1.2  期权策略分析

    2.1.3  期权套利分析

  2.2  Yestrader

    2.2.1  期权行情显示

    2.2.2  期权分析

    2.2.3  手动交易与组合交易

    2.2.4  程序化交易

第3章  程序化交易策略开发语言：YesLanguage和YesSpot

  3.1  YesLanguage

    3.1.1  YesLanguage编辑器

    3.1.2  YesLanguage语法

    3.1.3  参数、变量和控制语句

    3.1.4  内部函数和外部函数

    3.1.5  YesLanguage的应用

  3.2  YesSpot语言

    3.2.1  YesSpot策略编辑器

    3.2.2  YesSpot的语法

    3.2.3  使用YesSpot示例

    3.2.4  应用YesSpot的注意事项

第4章  期权单一策略与合成头寸

  4.1  单一交易策略

    4.1.1  买入看涨期权

    4.1.2  买入看跌期权

    4.1.3  卖出看跌期权

    4.1.4  卖出看涨期权

  4.2  期权平价关系

    4.2.1  无分红收益资产欧式期权平价公式

    4.2.2  有分红收益资产的欧式期权平价公式

    4.3  合成多头

    4.3.1  合成标的资产多头

    4.3.2  合成看跌期权多头

    4.3.3  合成看涨期权多头

  4.3  合成空头

    4.4.1  合成标的资产空头

    4.4.2  合成空头看跌期权

    4.4.3  合成空头看涨期权

第5章  期权平价套利策略

  5.1  套利原理

    5.1.1  平价公式与套利机会

    5.1.2  套利公式及其影响因素

  5.2  平价套利的YT图表程序交易

    5.2.1  平价套利的图表程序交易思路

    5.2.2  平价套利盈利指标程序

    5.2.3  平价套利策略程序

    5.2.4  图表加载程序测试

  5.3  平价套利的MC图表程序交易

    5.3.1  平价套利的MC程序

    5.3.2  平价套利的MC图表加载

  5.4  平价套利的图表信号Spot下单交易

    5.4.1  基本原理

    5.4.2  Yes  Language期权平价套利信号程序

    5.4.3  YesSpot期权平价套利下单程序

    5.4.4  YesTrader图表和YesSpot设置

……

第6章  期权垂直套利策略

第7章  期权箱型套利策略

第8章  期权保险策略

第9章  期权空头对冲策略

第10章  领子期权策略

第11章  期权日历价差策略

第12章  对角价差策略

第13章  马鞍式价差策略

第14章  勒束式价差策略

第15章  蝶式价差策略

第16章  铁蝶式与反向铁蝶式策略

第17章  鹰式价差策略

第18章  铁鹰式与反向铁鹰式价差策略

参考文献