Theory and practice of non-linear liquidity volatility in China s financial market
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作者燕汝贞著
出版社经济管理出版社
ISBN9787509680087
出版时间2021-05
装帧平装
开本其他
定价68元
货号3732986
上书时间2024-12-06
商品详情
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作者简介
燕汝贞，成都理工商学院副教授，硕士导师，电子科技企业管理专业获管理学博士。第十三批四川省学术和技术带头人后备人选，国家自然科学基金管理科学部通讯评审专家，四川省科技计划项目评审专家，重庆市科技计划项目评审专家。从事证券市场微观结构等领域的研究，获四川省教育厅第十二届哲学社会科学科研成果二等奖1项（独一）、四川省第十八次社会科学成果奖三等奖（排名首位）。发表20余篇，其中作为首作者在《管理科学学报》《中国管理科学》《管理工程学报》《系统工程学报》《管理评论》《管理学报》《系统工程》《运筹与管理》、Chaos，Solitons & Fractals等国家自然科学基金委管理科学部认定的重要期刊、CSSCI检索、SCI/SSCI检索等发表10余篇，在国家出版社出版学术专著1部，教材1部。主持国家自然科学基金青年基金、国家社会科学资金后期项目、四川省科技计划等项目近10项；主研国家自然科学基金项目、教育部人文社会科学基金项目等10余项。
目录
流动性是证券价格变动的一个重要因素, 也是反映证券市场质量的重要指标之一。针对中国股票市场流动性的异常波动现象, 本书从非线性特征角度分析中国证券市场、中国原油期货市场、以及股指期货市场的流动性多重分形特征, 借助多重分形去趋势波动分析法(MF-DFA)和广义Hurst指数分析市场流动性的多重分形特征以及分形程度, 并利用趋势分形维度方法识别市场流动性的波动趋势。最后, 针对不同金融市场的波动特征, 提供具有针对性的政策建议。
内容摘要
流动性是证券价格变动的一个重要因素，也是反映证券市场质量的重要指标之一。
针对中国股票市场流动性的异常波动现象，《中国金融市场流动性波动：理论与实践》从非线性特征角度分析中国证券市场、中国原油期货市场以及股指期货市场的流动性多重分形特征，借助多重分形去趋势波动分析法（MF-DFA）和广义Hurst指数分析市场流动性的多重分形特征以及分形程度，并利用趋势分形维度方法识别市场流动性的波动趋势。
很后，《中国金融市场流动性波动：理论与实践》针对不同金融市场的波动特征，提供具有针对性的政策建议。
《中国金融市场流动性波动：理论与实践》适合各类大专院校师生、专家作为研究参考用书。
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