金融数学与金融工程
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作者叶振军编著
出版社南开大学出版社
ISBN9787310061822
出版时间2022-01
装帧平装
开本其他
定价46元
货号3910845
上书时间2024-11-21
商品详情
- 品相描述：全新
- 商品描述
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目录
本书分为简单金融市场概述; 投资组合理论与资产定价模型; 衍生产品市场初步; 期权定价理论; 利率期限结构五篇, 共11章, 包括: 简单金融市场、偏好与效用、最优投资组合选择理论、资本资产定价模型等。
内容摘要
全书分为五篇、十四章。第一篇属于全书的铺垫性内容，其中第一章介绍无风险证券、简单金融市场框架和无套利原理；第二章介绍股票价格运动，并在此基础上导出了效用函数和风险厌恶的概念。这两章共同构成了基础证券的简单描述。第二篇以第一次华尔街革命为背景，主要介绍投资组合理论，其中第三章讲述马柯维茨均值-方差投资组合理论；第四章介绍资本资产定价模型；第五章介绍因素模型和套利定价理论。第三篇介绍两种基本的衍生产品，其中第六章介绍远期，第七章介绍期权。第四篇以第二次华尔街革命为背景，主要介绍衍生产品定价理论，其中第八章介绍复杂金融市场中的随机过程和金融市场的一般刻画，第九章以直观的方式给出欧式衍生产品定价的二叉树模型，第十章介绍深入剖析衍生证券定价原理所需的条件期望、鞅和马尔科夫过程，第十一章介绍美式衍生产品定价的二叉树模型，第十二章介绍布莱克-斯科尔斯(Black-Scholes)连续时间定价模型。第五篇介绍利率期限结构与固定收益产品定价理论，其中第十三章介绍利率期限结构的基本概念和静态利率期限结构模型，第十四章结合固定收益证券定价介绍动态利率期限结构建模的一般方法。
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