系统流动性风险模型的多维评估
正版保障 假一赔十 电子发票
￥ 31.28 6.4折 ￥ 49 全新
库存35件
湖北武汉
认证卖家担保交易快速发货售后保障
作者马秀莉著
出版社经济日报出版社
ISBN9787519613334
出版时间2023-08
装帧平装
开本其他
定价49元
货号4424516
上书时间2024-11-20
商品详情
- 品相描述：全新
- 商品描述
-
作者简介
马秀莉，女，晋中学院讲师，博士研究生毕业于山西大学经济与管理学院，研究方向为金融工程与风险管理。多项成果在《JournaloftheFranklinInstitute》《EconomicModelling》等刊物上发表，主持省级课题2项。
目录
本书利用组合分析、考虑模型误设定的两阶段横截面回归分析、时间序列预测回归分析、基于模型夏普比的成对比较与多模型比较等最新的因子模型评价方法, 通过考察因子模型的构建是否符合Merton提出的跨期资本资产定价理论 (ICAPM), 测试因子模型对异象投资组合的解释能力, 比较流动性因子模型与非流动性因子模型的夏普比表现, 以及评估流动性因子相对于竞争因子模型的额外解释力等问题, 评估流动性风险在资产定价中的重要角色。
内容摘要
这本《系统流动性风险模型的构建与多维度模型评估》利用组合分析、考虑模型误设定的两阶段横截面回归分析、时间序列预测回归分析、基于模型夏普比的成对比较与多模型比较等近期新的因子模型评价方法，通过考察因子模型的构建是否符合Merton提出的跨期资本资产定价理论（ICAPM），测试因子模型对异象投资组合的解释能力，比较流动性因子模型与非流动性因子模型的夏普比表现，以及评估流动性因子相对于竞争因子模型的额外解释力等问题，评估流动性风险在资产定价中的重要角色。
主编推荐
这是一本涉及投资的专业理论著作，利用了很多行业中较为新颖的研究方法，借鉴了行业中比较权威的研究成果，对于研究当前的一些具体问题具有一定的指导意义。作者的研究较为深入，关照了当前较为典型的风险模型。
相关推荐
— 没有更多了 —
以下为对购买帮助不大的评价