信用风险
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作者(美) 托马斯·R. 比莱茨基, (澳) 马雷克·卢特考斯基著
出版社格致出版社
ISBN9787543219380
出版时间2011-06
装帧其他
开本其他
定价62元
货号660962
上书时间2024-10-31
商品详情
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导语摘要
《信用风险(建模估值和对冲)》(作者托马斯·R.比莱茨基、马雷克·卢特考斯基)的主要目的是全面总结信用风险研究领域的过去发展，同时提出该领域的最新进展。本书的一个重要方面在于试图缩短信用风险研究中数学理论与金融实践之间的差距，这些将作为本书数学建模研究的动机所在。本书主要分三部分：第一部分主要是用传统的公司价值方法对公司债务进行估值以及套期保值；第二部分系统地提供了另一种信用风险建模所需的技术工具，即允许为不可料的违约随机时间或其他信用事件建模的简约方法；第三部分专门从不同方面对简约型方法进行了研究。
目录
本书主要分三部分。第一部分主要是用传统的公司价值方法对公司债务进行估值以及套期保值。第二部分系统地提供了另一种信用风险建模所需的技术工具, 即允许为不可料的违约随机时间或其他信用事件建模的简约方法。第三部分专门从不同方面对简约型方法进行了研究。
内容摘要
本书的主要目的是全面总结信用风险研究领域的过去发展，同时提出该领域的近期新进展。本书的一个重要方面在于试图缩短信用风险研究中数学理论与金融实践之间的差距，这些将作为本书数学建模研究的动机所在。数学的发展体现了一种综合方式，涵盖了信用风险建模中的结构（公司价值）和简约（基于强度）方法，这些模型适用于单一违约和多个违约的情形。特别地，本书对具有若干信用评级的可违约利率期限结构的各种无套利模型进行了详细的研究。本书主要分三部分。第一部分主要是用传统的公司价值方法对公司债务进行估值以及套期保值。第二部分系统地提供了另一种信用风险建模所需的技术工具，即允许为不可料的违约随机时间或其他信用事件建模的简约方法。第三部分专门从不同方面对简约型方法进行了研究。
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