汇率建模与汇率期限结构分析
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作者李欣珏著
出版社社会科学文献出版社
ISBN9787522805863
出版时间2022-11
装帧平装
开本其他
定价128元
货号4238254
上书时间2024-01-21
商品详情
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作者简介
李欣珏，云南大学经济学院讲师，厦门大学王亚南经济研究院与德国洪堡大学应用统计系联合培养博士。研究领域为应用时间序列，应用计量经济学与宏观金融学。多次参与国家自然科学基金、国家社科基金的课题研究，在专业领域中文核心期刊《统计研究》、《系统工程理论与实践》等发表论文多篇。
目录
在人民币国际化不断推进、人民币汇率双向波动加强的背景下, 构建具有优良预测能力的汇率预测模型愈发重要。我们发现参数模型对汇率预测的能力不仅取决于模型设定是否正确, 还取决于模型一方面能否迅速探测模型参数的结构性变化以使用最佳信息估计模型参数, 另一方面能否及时识别模型解释变量以使用最佳参变量对汇率进行预测。本书构建了乘数自适应可变窗算法与自适应变元算法以解决上述问题, 同时检验了自适应体系建模在发现中国汇率体制变化的影响及汇率预测中具有的突出优势。
内容摘要
在人民币国际化不断推进、人民币汇率双向波动加强的背景下，构建具有优良预测能力的汇率预测模型愈发重要。我们发现参数模型对汇率预测的能力不仅取决于模型设定是否正确，还取决于模型一方面能否迅速探测模型参数的结构性变化以使用很好信息估计模型参数，另一方面能否及时识别模型解释变量以使用很好参变量对汇率进行预测。本书构建了乘数自适应可变窗算法与自适应变元算法以解决上述问题，同时检验了自适应体系建模在发现中国汇率体制变化的影响及汇率预测中具有的突出优势。
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