金融风险管理师考试手册

图书标准信息

• 作者 [美]菲利普·乔瑞（Philippe Jorion） 著；王博 译
• 出版社 中国人民大学出版社
• 出版时间 2012-02
• 版次 1
• ISBN 9787300148373
• 定价 168.00元
• 装帧 平装
• 开本 16开
• 纸张 胶版纸
• 页数 687页
• 字数 930千字
• 正文语种 简体中文
• 原版书名 Financial Risk Manager Handbook(6th Edition)
• 丛书 经济科学译库

【内容简介】

　　《经济科学译库：金融风险管理师考试手册（第6版）》是致力于获得金融风险管理师（FRM）认证的风险管理专业人员的重要参考书。《经济科学译库：金融风险管理师考试手册（第6版）》内容进行了全面更新，反映了金融市场的新发展和FRM项目结构的新变化。本书的结构现在对应于FRM的两级考试。所有的章节都对最近的金融市场和监管进行了更新。本版包含了FRM考试的新试题。本书第六版有助于考生准备全球风险专业协会（GARP）的FRM考试，它是衡量金融风险管理标准的全球性考试，同时还能帮助考生在当今急速变化的金融世界中评估和控制风险。

【作者简介】

　　王博，江苏徐州人，1986年出生，中国人民大学应用经济学博士研究生，中国准精算师（ACAA），国际金融风险管理师（FRM），具有金融风险管理领域的丰富研究成果和实践经验，并在相关学术会议和核心期刊上发表多篇论文

【目录】

第1部分风险管理基础
第1章风险管理
1.1风险度量
1.2风险管理过程的评估
1.3构建投资组合
1.4资产定价理论
1.5风险管理的评估
1.6重要公式
1.7例题解答

第2部分数量分析
第2章概率论基础
2.1刻画随机变量
2.2多元分布函数
2.3随机变量函数
2.4重要的分布函数
2.5均值分布
2.6重要公式
2.7例题解答
附录A矩阵乘法回顾
附录B正态分布
第3章统计学基础
3.1参数估计
3.2回归分析
3.3重要公式
3.4例题解答
第4章蒙特卡洛方法
4.1随机变量的模拟
4.2模拟实现
4.3风险的多种来源
4.4重要公式
4.5例题解答
第5章风险因子建模
5.1'现实数据
5.2正态分布和对数正态分布
5.3肥尾
5.4风险的时间序列
5.5重要公式
5.6例题解答

第3部分金融市场和产品
第6章债券的基本原理
6.1折现、现值和终值
6.2价格一收益率关系
6.3债券价格的导数
6.4久期和凸度
6.5重要公式
6.6例题解答
附录无穷级数的应用
第7章衍生产品介绍
7.1衍生产品市场综述
7.2远期合约
7.3期货合约
7.4互换合约
7.5重要公式
7.6例题解答
第8章期权
8.1期权收益
……
第4部分估值与风险模型
第5部分市场风险管理
第6部分信用风险管理
第7部分操作风险和全面风险管理
第8部分投资风险管理