• 利率互换通关秘籍:固定收益衍生品入门到实战
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利率互换通关秘籍:固定收益衍生品入门到实战

22.18 3.8折 59 九品

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北京东城
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作者黎至峰 宣潇寒

出版社机械工业出版社

出版时间2019-11

版次1

装帧其他

货号A7

上书时间2024-12-17

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品相描述:九品
图书标准信息
  • 作者 黎至峰 宣潇寒
  • 出版社 机械工业出版社
  • 出版时间 2019-11
  • 版次 1
  • ISBN 9787111638025
  • 定价 59.00元
  • 装帧 其他
  • 开本 16开
  • 纸张 胶版纸
  • 页数 246页
  • 字数 100千字
【内容简介】
利率互换在中国已经过十多年的发展,但因其为银行间交易品种,且技术门槛高、从业人员少,不为大众所熟知。
  而随着固收市场的纵深化发展,利率互换逐渐走入投资者视野,成为不可或缺的对冲和盈利工具。
  当前市面上的相关书籍多以理论为主,缺乏专研利率互换且贴近中国市场实务的书籍。
  本书不同于以往晦涩的专业书籍,以“小布”的闯关故事为线索,将复杂的理论概念和模型以简单易懂的方式呈现出来,并从一线从业者的视角,将理论融入实际操作,紧扣中国市场实务,带领读者从入门到实操,是一本实用的人民币利率互换使用手册。
  本书由利率互换的基础介绍开始带领读者入门,过渡到中国利率互换市场的回顾和机构应用,手把手带领读者进行策略分析、交易思路、估值、冲销等方面的实务学习,介绍了利率互换和其他衍生品的交叉应用,*后畅想了未来量化交易的思路。
  是国内*为完整、接近实务的利率互换参考书。通过阅读本书,没有实际经验的朋友也可了解真实交易世界的方方面面,避过交易中的沟坎陷阱,具备实战能力。
【作者简介】
黎至峰

CFA,毕业于英国牛津大学数学系,获一级荣誉学位。历任瑞士银行、摩根大通银行、法国巴黎银行、星展银行交易主管、平安证券交易及衍生品事业部执行总经理,现任上海银叶投资有限公司合伙人兼固定收益部总监。

 

深耕境内外固收与衍生品领域已15年,长期活跃于一线市场,并致力于国内利率衍生品市场框架建设及完善。参与利率互换集中清算、X- swap电子平台、CMS与利率期权集中清算等项目筹备,以及标准利率互换、CDS、CRMW等产品规则制定的工作。带领团队多次获得全国银行间同业拆借中心的嘉奖。

宣潇寒

FRM,硕士毕业于法国巴黎高等商学院。现任上海银叶投资固定收益部总监助理、利率互换投资主管,曾任职于星展银行、平安证券从事固收及衍生品交易。利率互换交易及固定收益产品投资管理一线从业人员。
【目录】
推荐序

缘 起

第一章

利率互换基础介绍 / 1

第一回 远期利率协议 / 2

第二回 初见利率互换 / 10

第三回 利率期限结构 / 17

第四回 贴现利率登场 / 23

第五回 深究贴现利率 / 31

第六回 简谈合约估值 / 39

第七回 插值法的介绍 / 45

小结一 由始至终的估值运算 / 52

第二章

利率互换的历史 / 59

第八回 利率互换的里程碑 / 60

第九回 穿越利率互换市场Ⅰ / 65

第十回 穿越利率互换市场Ⅱ / 70

小结二 图释利率互换历史 / 75

第三章

利率互换的应用 / 77

第十一回 利率互换实战应用Ⅰ / 78

第十二回 利率互换实战应用Ⅱ / 84

第十三回 利率互换实战应用Ⅲ / 89

小结三 机构实战应用总结 / 94

第四章

利率互换的交易策略 / 99

第十四回 利率互换的DV01 / 100

第十五回 利率互换的息差和骑乘 / 106

第十六回 利率互换的期差交易 / 111

第十七回 利率互换的基差交易 / 117

第十八回 期差和基差的混搭 / 122

第十九回 债券互换和资产互换 / 128

番外篇 离岸的NDIRS市场 / 134

第五章

利率互换的冲销 / 139

第二十回 利率互换冲销的介绍I / 140

第二十一回 利率互换冲销的介绍Ⅱ / 144

第二十二回 利率互换冲销的介绍Ⅲ / 149

小结四 利率互换冲销总结 / 155

第六章

影响利率互换的因素分析 / 159

第二十三回 经济和政策对利率互换的影响 / 160

第二十四回 资金与定盘利率对利率互换的影响 / 167

第二十五回 利率互换的技术面分析 / 174

第二十六回 相关产品和机构行为 / 180

第七章

其他利率衍生品与利率互换 / 187

第二十七回 相关的利率衍生品 介绍篇 / 188

第二十八回 相关的利率衍生品 国债期货篇 / 193

第二十九回 相关的利率衍生品 债券远期篇 / 199

第三十回 相关的利率衍生品 标准利率互换篇 / 205

第三十一回 相关的利率衍生品 CMS篇 / 212

第三十二回 相关的利率衍生品 利率期权篇 / 219

第八章

量化交易与人工智能 / 229

第三十三回 量化交易与人工智能I / 230

第三十四回 量化交易与人工智能Ⅱ / 239

后记 / 244

参考文献 / 246
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