数理金融分析：基础原理与方法

图书标准信息

• 作者 张永林 著
• 出版社 经济科学出版社
• 出版时间 2007-02
• 版次 1
• ISBN 9787505860476
• 定价 18.00元
• 装帧 平装
• 开本 其他
• 纸张 胶版纸
• 页数 284页
• 字数 250千字

【内容简介】

本书是数理金融学的基础性著作，内容涵盖了现代货币金融理论，消费（包括家庭理财）与投资（包括公司理财）理论，金融市场与资产组合理论，各种资产（期货、证券、期权和债券）的定价理论，金融风险理论，现代金融学研究的方法和模型以及金融实务的数学分析方法，等等。
本书可供高等院校经济、管理和应用数学专业师生使用，尤其适合本科高年级和研究生一年级学生使用。本书也是经济和金融专业从业人员的业务参考书。

【目录】

第1章现代货币金融理论和消费——投资组合分析
1.1引言
1.2现代货币需求原理与效用和生产模型
1.3货币的时间价值、利率与资产收益率
1.4单时期消费和投资
1.5多时期消费和投资
1.6生命周期原理与家庭理财
附录1单时期投资组合模型
思考题
第2章金融市场和资产组合分析
2.1引言
2.2金融市场与金融资产的基本概念
2.3不确定的市场与资产价值
2.4不确定性与金融风险
2.5风险管理与风险投资模型
2.6公司理财与莫迪利亚尼——米勒定理（M-M定理）
2.7金融市场结构与效率分析
附录2金融市场一般均衡理论
思考题
第3章均值—方差原理和资产定价
3.1引言
3.2最优资产组合与资产定价原理
3.3资本资产定价模型
3.4一般金融资产定价模型
3.5多时期资产选择与二凡树定价模型
附录3资本市场一般均衡型及其应用
思考题
第4章期权定价理论和套利分析
4.1引言
4.2期权、期货与衍生金融资产
4.3期权的动作与期权定价原理
4.4期权价格的维纳——布郎过程与Black-Scholes定价理论
4.5二叉树模型与期权定价
4.6期权价格与套利理论
4.7套利定价（APT）模型与有效市场理论
附录4Black-Scholes期权定价公式的简单推导
思考题
第5章利率理论和债券定价
5.1引言
5.2利率衍生证券和债券定价原理
5.3利率期限结构理论
5.4利率、收益率和债券定价模型
附录5公司债务定价和未定权益定价理论
思考题
第6章最优化理论和现代金融分析
6.1引言
6.2消费——投资组合最优化模型
6.3资产组合的最优化模型与线性规划方法
6.4金融研究的博弈论模型
6.5新经济增长理论和现代金融研究
思考题
参考文献