多元时间序列模型

图书标准信息

• 作者 [美]帕特里克·T.布兰特、[美]约翰·T.威廉姆斯 著；辛济云 译
• 出版社 格致出版社
• 出版时间 2012-01
• 版次 1
• ISBN 9787543222014
• 定价 15.00元
• 装帧 平装
• 开本 32开
• 纸张 胶版纸
• 页数 137页
• 字数 76千字
• 正文语种 简体中文

【内容简介】

　　《多元时间序列模型》一书中，作者讨论了五种主要的时间序列数据建模方法：自回归整合移动平均模型、同时方程模型、误差纠正模型和向量自回归模型，同时，本书还举出了向量自回归模型的两个实例，解释了如何使用这种模型。在本书的附录部分，作者讨论了如何选用适合时间序列分析的统计软件。

【目录】

序
第1章前言
第2章对多元时间序列模型的介绍
第1节同时方程方法
第2节自回归整合移动平均模型
第3节误差纠正模型和伦敦经济学院方法
第4节向量自回归
第5节比较和总结

第3章基本的向量自回归模型
第1节动态结构方程模型
第2节向量自回归的简化形式
第3节向量自回归模型与动态同时方程模型的关系
第4节模型的运用
第5节向量自回归模型的设定与分析
第6节其他设定问题
第7节向量自回归模型中的单位根和误差纠正
第8节对向量自回归模型的批评

第4章向量自回归分析范例
第1节公众态度和宏观政党参与
第2节有效公司税率
第3节结论
附录
注释
参考文献
译名对照表