期货程序化交易实战入门与技巧

图书标准信息

• 作者 王征；李晓波
• 出版社 中国铁道出版社
• 出版时间 2018-03
• 版次 1
• ISBN 9787113237448
• 定价 49.00元
• 装帧 其他
• 开本 16开
• 纸张 胶版纸

【内容简介】

本书首先讲解程序化交易的基础知识，即程序化交易的定义、类型、优缺点、发展，程序化交易系统的设计思路，程序化交易策略的开发与评估，赢智程序化交易软件，如何实现程序自动化；然后讲解程序化交易语言，即麦语言的常量、变量、运算符、函数、模型语句、模型基本结构；接着讲解程序化交易的一般模型、复杂模型、基本面模型、算法交易模型的编写方法与技巧及模型回测 ；然后讲解趋势模型、公式条件单、算法交易模型编写实例 ；后讲解程序化交易的优化策略、后台程序化、多账号下单。

  在讲解过程中既考虑读者的学习习惯，还通过具体实例剖析讲解期货程序化实际交易过程中的热点问题、关键问题及种种难题。

  本书适用于新老期民、中小散户、职业操盘手和专业期评人士，更适用于那些有志于在这个充满风险、充满寂寞的征程上默默前行的征战者和屡败屡战、愈挫愈奋并终战胜失败、战胜自我的勇者。

【作者简介】

     李晓波，从事金融衍生品市场交易及管理近20年，有着丰富的经验和体会，对贵金属、外汇、邮币卡、大宗商品及股市等主流交易方式有着深刻的了解，擅长股票、期货、黄金、白银、邮币卡、外汇的培训指导，经常活跃在国内各大金融讲坛，深为投资者喜爱。可为个人投资者及机构提供分析、投资咨询，交易指导，理财培训等多方位的专业服务。

【目录】

第1章

程序化交易快速入门 / 1

1.1　初识程序化交易 / 2

1.1.1　什么是程序化交易 / 2

1.1.2　程序化交易的类型 / 3

1.1.3　程序化交易的优点 / 3

1.1.4　程序化交易的缺点 / 5

1.2　程序化交易的发展 / 6

1.2.1　程序化交易的起源 / 6

1.2.2　程序化交易在中国 / 7

1.3　程式化交易系统的设计思路 / 7

1.3.1　设计思想 / 8

1.3.2　系统特点 / 8

1.3.3　系统的技术与理论分析基础 / 10

1.3.4　系统的技术策略 / 16

1.4　程序化交易策略的开发 / 17

1.5　程序化交易策略的评估 / 18

1.5.1　策略本身的完整性 / 18

1.5.2　绩效报告的整体评估 / 18

1.5.3　测试数据的真实性 / 19

1.5.4　策略参数灵活可控性 / 19

1.6　常见的程序化交易软件 / 19

1.7　赢智程序化交易软件 / 21

1.7.1　赢智程序化交易软件的优势 / 21

1.7.2　赢智程序化交易软件的下载 / 22

1.7.3　赢智程序化交易软件的安装 / 25

1.7.4　赢智程序化交易软件的使用技巧 / 27

1.8　如何实现程序自动化 / 34

1.8.1　整理思路并编写模型 / 35

1.8.2　模型测试 / 37

1.8.3　加载模型进行自动交易 / 40

 

第2章

麦语言的编程基础 / 43

2.1　初识麦语言（My language） / 44

2.2　麦语言的常量与变量 / 44

2.2.1　常量 / 45

2.2.2　变量 / 45

2.3　麦语言的运算符 / 49

2.3.1　数学运算符 / 49

2.3.2　关系运算符 / 50

2.3.3　布尔运算符 / 50

2.3.4　表达式的执行顺序 / 51

2.4　麦语言的函数 / 51

2.4.1　数学函数 / 51

2.4.2　金融统计函数 / 52

2.4.3　数理统计函数 / 54

2.4.4　逻辑判断函数 / 55

2.4.5　时间函数 / 56

2.4.6　绘图函数 / 57

2.4.7　画线函数 / 60

2.4.8　未来函数 / 62

2.4.9　头寸函数 / 63

2.4.10　历史数据引用函数 / 66

2.5　模型的基本结构 / 67

2.5.1　信号指令 / 67

2.5.2　模型基本结构 / 68

2.5.3　模型的类型 / 69

2.5.4　模型编写 / 69

 

第3章

程序化交易的一般模型 / 73

3.1　K线程序代码编写实例 /

74

3.1.1　K线的组成 / 74

3.1.2　大阳线程序代码编写实例 / 75

3.1.3　穿头破脚程序代码编写实例 / 76

3.1.4　吊颈线程序代码编写实例 / 77

3.1.5　低开大阳线程序代码编写实例 / 78

3.1.6　曙光初现程序代码编写实例 / 79

3.1.7　好友反攻程序代码编写实例 / 80

3.1.8　跳空缺口程序代码编写实例 / 81

3.2　价量走势程序代码编写实例 / 82

3.2.1　放量创出新高程序代码编写实例 / 82

3.2.2　阶段涨幅程序代码编写实例 / 83

3.2.3　持续放量走高程序代码编写实例 / 84

3.2.4　突破长期整理平台程序代码编写实例 /

85

3.2.5　创下历史新低或新高程序代码编写实例 /

86

3.3　均线指标程序代码编写实例 / 87

3.3.1　均线的定义 / 87

3.3.2　均线的黄金交叉 / 88

3.3.3　均线多头排列 / 89

3.3.4　价格重新站上5日均线 / 89

3.3.5　均线死亡交叉 / 90

3.3.6　均线空头排列 / 90

3.4　其他常用指标程序代码编写实例 / 91

3.4.1　MACD指标程序代码编写实例 /

91

3.4.2　KDJ指标程序代码编写实例 /

93

3.4.3　BOLL指标程序代码编写实例 /

95

3.4.4　SAR指标程序代码编写实例 /

96

3.5　盘中动态程序代码编写实例 / 98

3.5.1　尾盘大单拉升程序代码编写实例 / 98

3.5.2　盘中巨单向上成交程序代码编写实例 /

99

3.5.3　盘口挂单程序代码编写实例 / 99

 

第4章

程序化交易的复杂模型 / 101

4.1　跨周期模型代码编写实例 / 102

4.1.1　跨周期关键函数#IMPORT / 102

4.1.2 在5分钟周期上引用60分钟周期的5均线和10均线 / 103

4.1.3 收盘价站上30日均线买平后买开新仓，跌破30日均线卖平后卖开新仓 /

104

4.1.4　均线和KD多周期共振判断行情 /

105

4.1.5　MACD多周期共振判断行情 /

105

4.1.6　跨合约引用数据 / 106

4.2　跨指标模型代码编写实例 / 107

4.2.1　独立坐标方式显示线型操作符：“..” / 107

4.2.2　均线与KDJ指标结合代码编写实例 /

110

4.2.3　MACD与KDJ指标结合代码编写实例 /

111

4.2.4　均线与MACD指标结合代码编写实例 /

112

4.3　日内模型代码编写实例 / 113

4.3.1　开盘价突破代码编写实例 / 113

4.3.2 开盘后前三十分钟最高最低价突破代码编写

4.3.3　单均线模型代码编写实例 / 115

4.3.4　双均线模型代码编写实例 / 116

4.4　TICK模型代码编写实例 /

117

4.4.1　TICK趋势模型代码编写实例 /

117

4.4.2　TICK盘口策略模型代码编写实例

/ 119

4.5　止损模型代码编写实例 / 120

 

第5章

程序化交易的模型回测 / 123

5.1　模型回测 / 124

5.1.1　模型回测的流程 / 124

5.1.2　程序化交易模型在历史K线上的效果 / 124

5.1.3　回测报告检验模型好坏的方法与技巧 /

129

5.1.4　回测报告效果测试指标项的意义 / 130

5.1.5　资金曲线 / 133

5.1.6　查看模型成交明细 / 135

5.1.7　测试模型的敏感性 / 135

5.2　模型的参数优化 / 137

5.2.1　枚举 / 137

5.2.2　遗传 / 139

 

第6章

程序化交易的基本面模型 / 141

6.1　初识基本面分析 / 142

6.2　郑醇期货合约的基本面模型编写实例 /

143

6.3　沪铜期货合约的基本面模型编写实例 /

150

6.4　郑棉期货合约的基本面模型编写实例 /

154

6.5　沪金期货合约的基本面模型编写实例 /

158

 

第7章　程序化交易的算法交易模型 / 163

7.1　初识算法交易 / 164

7.2　算法交易模型的基本语法 / 164

7.2.1　主函数 / 165

7.2.2　带有返回值的函数 / 167

7.2.3　不带有返回值的函数 / 168

7.3　IF控制结构 / 170

7.3.1　IF语句的基本格式 / 170

7.3.2　IF控制结构应用实例 /

170

7.4　While循环结构 / 173

7.4.1　While语句的基本格式 / 173

7.4.2　While循环结构应用实例 /

173

7.5　算法交易模型的回测 / 174

7.6　算法交易高频模型的编写 / 179

7.6.1　什么是高频交易 / 180

7.6.2　高频交易的特点 / 180

7.6.3　高频交易的优势 / 180

7.6.4　追高高频交易策略模型编写实例 / 180

 

第8章　趋势模型和公式条件单编写实例 / 189

8.1　趋势模型编写实例 / 190

8.1.1　日内清仓编写实例 / 190

8.1.2　加仓减仓编写实例 / 190

8.1.3　海龟交易编写实例 / 191

8.1.4　控制日内交易次数编写实例 / 192

8.1.5　下单委托价格编写实例 / 193

8.1.6　信号执行方式编写实例 / 194

8.1.7　全程追踪止损编写实例 / 197

8.1.8　限价止损 追踪止赢编写实例 /

198

8.1.9　限价止损 限价止赢编写实例 /

199

8.1.10 分组指令编写实例 / 200

8.2　公式条件单编写实例 / 200

8.2.1　公式条件单的编写规则 / 201

8.2.2　日内清仓编写实例 / 202

8.2.3　反向突破止损编写实例 / 202

8.2.4　停损点止损编写实例 / 202

8.2.5　吊灯止赢编写实例 / 202

8.2.6　时间止赢编写实例 / 203

 

第9章

算法模型编写实例 / 205

9.1　算法模型的类型 / 206

9.1.1　盘口结合趋势模型 / 206

9.1.2　基差策略模型 / 206

9.1.3　算法交易高频模型 / 206

9.1.4　下单控制模型 / 207

9.2　盘口结合趋势模型编写实例 / 207

9.2.1　买卖量辅助判断趋势策略模型编写实例 /

207

9.2.2　买卖价辅助判断趋势策略模型编写实例 /

209

9.3　基差策略模型编写实例 / 213

9.3.1　上期所合约基差策略编写实例 / 213

9.3.2　中金所合约基差策略编写实例 / 217

9.4　算法交易高频模型编写实例 / 220

9.4.1　大单统计高频模型编写实例 / 220

9.4.2　挂单统计高频模型编写实例 / 224

9.5　下单控制模型编写实例 / 230

9.5.1　信号刷新模型编写实例 / 230

9.5.2　读取K线时间模型编写实例 /

231

9.5.3　控制止损次数模型编写实例 / 231

9.5.4　限价止损 追踪止盈模型编写实例 /

232

 

第10章　程序化交易策略的优化 / 235

10.1　减少盘整行情中的交易次数 / 236

10.1.1　PANZHENG函数 / 236

10.1.2　利用PANZHENG函数增加盈利 / 236

10.1.3　利用PANZHENG函数增加胜率 / 241

10.2　优化进出场点 / 243

10.2.1　CHECKSIG函数 / 244

10.2.2　收盘价模型与指令模型 / 246

10.3　解决中长线趋势交易换月跳空的问题 /

249

 

第11章　程序化交易的后台程序化 / 253

11.1　初识后台程序化 / 254

11.2　页面盒子 / 254

11.2.1　将模型装入盒子 / 254

11.2.2　盒子的其他操作 / 258

11.3　模组 / 260

11.3.1　将模型装入模组 / 260

11.3.2　期货合约运行模组 / 263

11.4　交易池 / 264

11.4.1　新建交易池 / 265

11.4.2　交易池的其他操作 / 269

 

第12章　多账号下单273

12.1　初识多账号下单 / 274

12.2　登录多账号并下单 / 274

12.2.1　注册模拟账户 / 275

12.2.2　登录多账户 / 276

12.2.3　多账户下单 / 278

12.2.4　多账号组下单 / 280

12.2.5　多账号程序化下单 / 282